Valeur de l'Obligation Zéro Coupon Calculatrice

✖La valeur nominale est la valeur nominale ou la valeur en dollars d'un titre déclarée par l'émetteur.ⓘ Valeur nominale [FV]			+10% -10%
✖Un taux de rendement est le gain ou la perte sur un investissement sur une période de temps spécifiée, exprimé en pourcentage du coût de l'investissement.ⓘ Taux de retour [RoR]			+10% -10%
✖Le temps jusqu'à l'échéance est le temps nécessaire pour arriver à échéance une obligation.ⓘ Temps jusqu'à la maturité [T]			+10% -10%

✖La valeur de l'obligation à coupon zéro est appelée une obligation à escompte pure ou simplement une obligation à escompte. Il s'agit d'une obligation qui ne paie pas de coupons et verse à la place une somme forfaitaire à l'échéance.ⓘ Valeur de l'Obligation Zéro Coupon [V]

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Formule

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Valeur de l'Obligation Zéro Coupon

Formule

`"V" = "FV"/(1+"RoR"/100)^"T"`

Exemple

`"519.6647"="800"/(1+"4"/100)^"11"`

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Valeur de l'Obligation Zéro Coupon Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Valeur de l'obligation à coupon zéro = Valeur nominale/(1+Taux de retour/100)^Temps jusqu'à la maturité
V = FV/(1+RoR/100)^T
Cette formule utilise 4 Variables

Variables utilisées

Valeur de l'obligation à coupon zéro - La valeur de l'obligation à coupon zéro est appelée une obligation à escompte pure ou simplement une obligation à escompte. Il s'agit d'une obligation qui ne paie pas de coupons et verse à la place une somme forfaitaire à l'échéance.
Valeur nominale - La valeur nominale est la valeur nominale ou la valeur en dollars d'un titre déclarée par l'émetteur.
Taux de retour - Un taux de rendement est le gain ou la perte sur un investissement sur une période de temps spécifiée, exprimé en pourcentage du coût de l'investissement.
Temps jusqu'à la maturité - Le temps jusqu'à l'échéance est le temps nécessaire pour arriver à échéance une obligation.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Valeur nominale: 800 --> Aucune conversion requise
Taux de retour: 4 --> Aucune conversion requise
Temps jusqu'à la maturité: 11 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

V = FV/(1+RoR/100)^T --> 800/(1+4/100)^11

Évaluer ... ...

V = 519.664745250614

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

519.664745250614 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

519.664745250614 ≈ 519.6647 <-- Valeur de l'obligation à coupon zéro

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Créé par Équipe Softusvista

Bureau de Softusvista (Pune), Inde

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Vérifié par Himanshi Sharma

Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur

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< 10+ Rendement des obligations Calculatrices

Évaluation des obligations à coupon

Aller Obligation à coupon = Taux du coupon annuel*((1-(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(-Nombre de paiements par an))/(Rendement à l'échéance (YTM)))+(Valeur nominale à l'échéance/(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(Nombre de paiements par an))

Rendement au call pour une obligation callable

Aller Céder à appeler = ((Paiement par coupon+(Prix théorique de l'option d'achat-Prix actuel des obligations)/Nombre d'années pour suivre la croissance)/ ((Prix théorique de l'option d'achat+Prix actuel des obligations)/2))

Approximation de la convexité des obligations

Aller Approximation de la convexité des obligations = (Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté+Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté-2*(Valeur de l'obligation))/(2*Valeur de l'obligation*(Modification du taux d'intérêt)^2)

Rendement à l'échéance

Aller Rendement à l'échéance (YTM) = (Paiement par coupon+((Valeur nominale-Prix)/Années jusqu'à la maturité))/((Valeur nominale+Prix)/2)

Rendement de la période de détention

Aller Rendement de la période de détention = (Intérêts payés+Valeur nominale-Prix d'achat)/Valeur nominale

Zero Coupon Bond Rendement efficace

Aller Rendement effectif des obligations à coupon zéro = (Valeur nominale/Valeur actuelle)^(1/Nombre de périodes)-1

Valeur de l'Obligation Zéro Coupon

Aller Valeur de l'obligation à coupon zéro = Valeur nominale/(1+Taux de retour/100)^Temps jusqu'à la maturité

Rendement de l'escompte bancaire

Aller Rendement de l'escompte bancaire = (Rabais/Valeur nominale)*(360/Jours jusqu'à la maturité)*100

Rendement du marché monétaire

Aller Rendement du marché monétaire = Rendement de la période de détention*360/Temps jusqu'à la maturité

Rendement actuel des liaison

Aller Rendement obligataire actuel = Paiement par coupon/Prix actuel des obligations

Valeur de l'Obligation Zéro Coupon Formule

Valeur de l'obligation à coupon zéro = Valeur nominale/(1+Taux de retour/100)^Temps jusqu'à la maturité
V = FV/(1+RoR/100)^T

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