Gain FRA (position longue) Calculatrice

✖Le principal notionnel est la valeur nominale ou nominale d'un instrument financier, représentant le montant utilisé pour calculer les paiements et les obligations mais pas nécessairement échangé.ⓘ Principal notionnel [NP]			+10% -10%
✖Le taux sous-jacent à l'expiration fait référence à la valeur de référence sur laquelle les termes d'un contrat dérivé sont basés lorsque le contrat atteint sa date d'échéance.ⓘ Taux sous-jacent à l'expiration [r_exp]			+10% -10%
✖Le taux du contrat à terme est le prix convenu auquel deux parties conviennent d'échanger un actif ou une devise à une date ultérieure, quel que soit le taux du marché en vigueur à ce moment-là.ⓘ Taux du contrat à terme [r_forward]			+10% -10%
✖Le nombre de jours dans le taux sous-jacent fait référence à la durée ou à la période pendant laquelle le taux d'intérêt est observé ou mesuré dans le cadre d'un contrat financier ou d'un calcul, généralement exprimé en jours.ⓘ Nombre de jours dans le taux sous-jacent [n_ur]			+10% -10%

✖FRA Payoff est le montant net du règlement échangé entre les parties à l’expiration de l’accord.ⓘ Gain FRA (position longue) [FRA_p]

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Formule

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Gain FRA (position longue)

Formule

`"FRA"_{"p"} = "NP"*((("r"_{"exp"}-"r"_{"forward"})*("n"_{"ur"}/360))/(1+("r"_{"exp"}*("n"_{"ur"}/360))))`

Exemple

`"1793.722"="50000"*((("52"-"50")*("96"/360))/(1+("52"*("96"/360))))`

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Gain FRA (position longue) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Gain FRA = Principal notionnel*(((Taux sous-jacent à l'expiration-Taux du contrat à terme)*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360))/(1+(Taux sous-jacent à l'expiration*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
Cette formule utilise 5 Variables

Variables utilisées

Gain FRA - FRA Payoff est le montant net du règlement échangé entre les parties à l’expiration de l’accord.
Principal notionnel - Le principal notionnel est la valeur nominale ou nominale d'un instrument financier, représentant le montant utilisé pour calculer les paiements et les obligations mais pas nécessairement échangé.
Taux sous-jacent à l'expiration - Le taux sous-jacent à l'expiration fait référence à la valeur de référence sur laquelle les termes d'un contrat dérivé sont basés lorsque le contrat atteint sa date d'échéance.
Taux du contrat à terme - Le taux du contrat à terme est le prix convenu auquel deux parties conviennent d'échanger un actif ou une devise à une date ultérieure, quel que soit le taux du marché en vigueur à ce moment-là.
Nombre de jours dans le taux sous-jacent - Le nombre de jours dans le taux sous-jacent fait référence à la durée ou à la période pendant laquelle le taux d'intérêt est observé ou mesuré dans le cadre d'un contrat financier ou d'un calcul, généralement exprimé en jours.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Principal notionnel: 50000 --> Aucune conversion requise
Taux sous-jacent à l'expiration: 52 --> Aucune conversion requise
Taux du contrat à terme: 50 --> Aucune conversion requise
Nombre de jours dans le taux sous-jacent: 96 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

Évaluer ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

1793.72197309417 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- Gain FRA

(Calcul effectué en 00.008 secondes)

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Crédits

Créé par Keerthika Bathula

Institut indien de technologie, École indienne des mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

Vérifié par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

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Gain FRA (position longue)

Aller Gain FRA = Principal notionnel*(((Taux sous-jacent à l'expiration-Taux du contrat à terme)*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360))/(1+(Taux sous-jacent à l'expiration*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360))))

Parité put-call

Aller Prix de l'option d'achat = Prix au comptant de l'actif sous-jacent+Prix de l'option de vente-((Prix d'exercice)/((1+(Taux de rendement sans risque/100))^(Nombre de mois/12)))

Option Prime

Aller Option Prime = ((Bon de souscription d'options sur actions/Nombre de titres par bon de souscription d'option)+(Prix d'achat*100/Sécurité des prix-100))

Solde du compte financier

Aller Solde du compte financier = Investissement direct net+Investissement net de portefeuille+Financement d'actifs+Erreurs et omissions

Prime à terme annualisée

Aller Prime à terme annualisée = (((Taux à terme-Tarif au comptant)/Tarif au comptant)*(360/Nombre de jours))*100

Solde du compte courant

Aller Solde du compte courant = Exportations-Importations+Revenu net à l'étranger+Transferts courants nets

Parité des taux d'intérêt non couverte

Aller Taux au comptant futur attendu = Taux de change au comptant actuel*((1+Taux d'intérêt national)/(1+Taux d'intérêt étranger))

Parité des taux d’intérêt couverts

Aller Taux de change à terme = (Taux de change au comptant actuel)*((1+Taux d'intérêt étranger)/(1+Taux d'intérêt national))

Solde du compte de capital

Aller Solde du compte de capital = Excédents ou déficits nets non produits+Actifs non financiers+Transferts nets de capitaux

Effet Fisher international utilisant les taux d’intérêt

Aller Changement du taux de change = ((Taux d'intérêt national-Taux d'intérêt étranger)/(1+Taux d'intérêt étranger))

indice de force relative

Aller indice de force relative = 100-(100/(1+(Gain moyen pendant la période de hausse/Perte moyenne pendant la période de baisse)))

Spread acheteur-vendeur

Aller Spread acheteur-vendeur = ((Demander le prix-Prix de l'offre)/Demander le prix)*100

Effet Fischer international utilisant les taux spot

Aller Changement du taux de change = (Taux de change au comptant actuel/Taux au comptant à l'avenir)-1

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