Rho (Options grecques) Calculatrice

✖La variation de la prime d'option fait référence à la fluctuation du prix d'un contrat d'option en raison de modifications de facteurs tels que le prix de l'actif sous-jacent, la volatilité implicite ou les taux d'intérêt.ⓘ Modification de la prime d'option [ΔV]			+10% -10%
✖La variation du taux d’intérêt dénote des fluctuations du coût d’emprunt ou du rendement des investissements, ayant un impact sur les marchés financiers et la valorisation des actifs.ⓘ Changement du taux d'intérêt [Δr]			+10% -10%

✖Rho désigne la sensibilité du prix d'une option aux variations des taux d'intérêt, indiquant dans quelle mesure la valeur de l'option changera pour une variation de 1 % des taux d'intérêt.ⓘ Rho (Options grecques) [ρ]

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Formule

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Rho (Options grecques)

Formule

`"ρ" = "ΔV"/"Δr"`

Exemple

`"1.666667"="2.5"/"1.5"`

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Rho (Options grecques) Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Rho = Modification de la prime d'option/Changement du taux d'intérêt
ρ = ΔV/Δr
Cette formule utilise 3 Variables

Variables utilisées

Rho - Rho désigne la sensibilité du prix d'une option aux variations des taux d'intérêt, indiquant dans quelle mesure la valeur de l'option changera pour une variation de 1 % des taux d'intérêt.
Modification de la prime d'option - La variation de la prime d'option fait référence à la fluctuation du prix d'un contrat d'option en raison de modifications de facteurs tels que le prix de l'actif sous-jacent, la volatilité implicite ou les taux d'intérêt.
Changement du taux d'intérêt - La variation du taux d’intérêt dénote des fluctuations du coût d’emprunt ou du rendement des investissements, ayant un impact sur les marchés financiers et la valorisation des actifs.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Modification de la prime d'option: 2.5 --> Aucune conversion requise
Changement du taux d'intérêt: 1.5 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

ρ = ΔV/Δr --> 2.5/1.5

Évaluer ... ...

ρ = 1.66666666666667

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

1.66666666666667 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

1.66666666666667 ≈ 1.666667 <-- Rho

(Calcul effectué en 00.020 secondes)

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Crédits

Créé par Keerthika Bathula

Institut indien de technologie, École indienne des mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

Vérifié par Nayana Phulfagar

Institut des analystes agréés et financiers de l'Inde Collège national (Collège national ICFAI), HUBLI

Nayana Phulfagar a validé cette calculatrice et 1500+ autres calculatrices!

< 20 La finance internationale Calculatrices

Gain FRA (position longue)

Aller Gain FRA = Principal notionnel*(((Taux sous-jacent à l'expiration-Taux du contrat à terme)*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360))/(1+(Taux sous-jacent à l'expiration*(Nombre de jours dans le taux sous-jacent/360))))

Parité put-call

Aller Prix de l'option d'achat = Prix au comptant de l'actif sous-jacent+Prix de l'option de vente-((Prix d'exercice)/((1+(Taux de rendement sans risque/100))^(Nombre de mois/12)))

Ratio de couverture optimal

Aller Ratio de couverture optimal = (Écart type des modifications du prix au comptant/Écart type des variations des prix à terme)*Corrélation des changements dans les prix au comptant et à terme

Option Prime

Aller Option Prime = ((Bon de souscription d'options sur actions/Nombre de titres par bon de souscription d'option)+(Prix d'achat*100/Sécurité des prix-100))

Solde du compte financier

Aller Solde du compte financier = Investissement direct net+Investissement net de portefeuille+Financement d'actifs+Erreurs et omissions

Prime à terme annualisée

Aller Prime à terme annualisée = (((Taux à terme-Tarif au comptant)/Tarif au comptant)*(360/Nombre de jours))*100

Solde du compte courant

Aller Solde du compte courant = Exportations-Importations+Revenu net à l'étranger+Transferts courants nets

Parité des taux d'intérêt non couverte

Aller Taux au comptant futur attendu = Taux de change au comptant actuel*((1+Taux d'intérêt national)/(1+Taux d'intérêt étranger))

Parité des taux d’intérêt couverts

Aller Taux de change à terme = (Taux de change au comptant actuel)*((1+Taux d'intérêt étranger)/(1+Taux d'intérêt national))

Solde du compte de capital

Aller Solde du compte de capital = Excédents ou déficits nets non produits+Actifs non financiers+Transferts nets de capitaux

Nombre optimal de contrats

Aller Nombre optimal de contrats = (Ratio de couverture optimal*Nombre de positions couvertes)/Taille du contrat à terme

Effet Fisher international utilisant les taux d’intérêt

Aller Changement du taux de change = ((Taux d'intérêt national-Taux d'intérêt étranger)/(1+Taux d'intérêt étranger))

indice de force relative

Aller indice de force relative = 100-(100/(1+(Gain moyen pendant la période de hausse/Perte moyenne pendant la période de baisse)))

Spread acheteur-vendeur

Aller Spread acheteur-vendeur = ((Demander le prix-Prix de l'offre)/Demander le prix)*100

Effet Fischer international utilisant les taux spot

Aller Changement du taux de change = (Taux de change au comptant actuel/Taux au comptant à l'avenir)-1

Vega (options grecques)

Aller Véga = Modification de la prime d'option/Changement de volatilité de l'actif sous-jacent

Thêta

Aller Thêta = -Modification de la prime d'option/Modification du délai jusqu'à l'échéance

Ratio de couverture

Aller Ratio de couverture = Valeur de couverture/Valeur totale de la position

Gamma

Aller Gamma = Changement dans Delta/Variation du prix de l'actif sous-jacent

Rho (Options grecques)

Aller Rho = Modification de la prime d'option/Changement du taux d'intérêt

Rho (Options grecques) Formule

Rho = Modification de la prime d'option/Changement du taux d'intérêt
ρ = ΔV/Δr

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