Rendement équivalent aux obligations semestrielles Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rendement équivalent aux obligations semestrielles = Rendement par période semestrielle*2
BEYsemi-annual = Ysemi-annual*2
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Rendement équivalent aux obligations semestrielles - Le rendement équivalent des obligations semestrielles est une mesure du rendement annualisé qui double le rendement semestriel, souvent utilisée pour les obligations avec paiements de coupons semestriels.
Rendement par période semestrielle - Le rendement par période semestrielle fait référence au taux de rendement obtenu sur un investissement sur une période de six mois, couramment utilisé pour les obligations avec paiements d'intérêts semestriels.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Rendement par période semestrielle: 3500 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
BEYsemi-annual = Ysemi-annual*2 --> 3500*2
Évaluer ... ...
BEYsemi-annual = 7000
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
7000 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
7000 <-- Rendement équivalent aux obligations semestrielles
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Keerthika Bathula
Institut indien de technologie, École indienne des mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad
Keerthika Bathula a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Aashna
IGNOU (IGNOU), Inde
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14 Titres à revenu fixe Calculatrices

Intérêt accru
​ Aller Intérêt accru = (Valeur nominale*Taux du coupon annuel total*Jours depuis la dernière date de paiement)/(Nombre de paiements de coupons par an*Période d'accumulation)
Prix des obligations rachetables
​ Aller Prix des obligations rachetables = Prix des obligations non rachetables-Prix de l'option d'achat
Prix des obligations putables
​ Aller Prix des obligations putables = Prix des obligations non putables+Prix de l'option de vente
Prime de conversion
​ Aller Prime de conversion = Valeur de conversion-Prix de marché de l'obligation convertible
Ajustement de la convexité
​ Aller Ajustement de la convexité = La convexité de Bond*(Changement de rendement^2)*100
Taux de conversion
​ Aller Taux de conversion = Valeur nominale à l'échéance/Prix de conversion des actions
Rendement nominal
​ Aller Rendement nominal = (Paiements d'intérêt annuels totaux/Valeur nominale)*100
Perte attendue
​ Aller Perte attendue = Probabilité par défaut*Gravité de la perte en cas de défaut
Valeur de conversion
​ Aller Valeur de conversion = Prix du marché par action*Taux de conversion
Rendement équivalent aux obligations semestrielles
​ Aller Rendement équivalent aux obligations semestrielles = Rendement par période semestrielle*2
Taux d'intérêt flottant
​ Aller Taux d'intérêt flottant = Taux de référence+Spread fixe
Prix propre
​ Aller Prix propre = Prix sale-Intérêt accru
Prix sale
​ Aller Prix sale = Prix propre+Intérêt accru
Gravité de la perte
​ Aller Gravité de la perte = 1-Taux de récupération

Rendement équivalent aux obligations semestrielles Formule

Rendement équivalent aux obligations semestrielles = Rendement par période semestrielle*2
BEYsemi-annual = Ysemi-annual*2
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