Rapporto di conversione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Rapporto di conversione = Valore nominale alla scadenza/Prezzo di conversione delle azioni
CR = Pvm/CPequity
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Rapporto di conversione - Il rapporto di conversione viene calcolato dividendo il valore nominale dell'obbligazione convertibile per il prezzo di conversione.
Valore nominale alla scadenza - Il valore nominale alla scadenza è l'importo di denaro che l'emittente promette di rimborsare agli obbligazionisti alla data di scadenza dell'obbligazione.
Prezzo di conversione delle azioni - Il prezzo di conversione delle azioni è il prezzo per azione al quale un titolo convertibile, come obbligazioni societarie o azioni privilegiate, può essere convertito in azioni ordinarie.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Valore nominale alla scadenza: 1100 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo di conversione delle azioni: 550 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
CR = Pvm/CPequity --> 1100/550
Valutare ... ...
CR = 2
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
2 <-- Rapporto di conversione
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Keerthika Bathula
Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad
Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vishnu K
BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore
Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

14 Titoli a reddito fisso Calcolatrici

Interessi maturati
​ Partire Interessi maturati = (Valore nominale*Tasso cedolare annuale totale*Giorni dall'ultima data di pagamento)/(Numero di pagamenti di cedole all'anno*Periodo di maturazione)
Prezzo delle obbligazioni richiamabili
​ Partire Prezzo delle obbligazioni richiamabili = Prezzo delle obbligazioni non richiamabili-Prezzo dell'opzione call
Prezzo delle obbligazioni putabili
​ Partire Prezzo delle obbligazioni putabili = Prezzo delle obbligazioni non putable+Prezzo dell'opzione put
Premio di conversione
​ Partire Premio di conversione = Valore di conversione-Prezzo di mercato delle obbligazioni convertibili
Rapporto di conversione
​ Partire Rapporto di conversione = Valore nominale alla scadenza/Prezzo di conversione delle azioni
Perdita attesa
​ Partire Perdita attesa = Probabilità di default*Gravità della perdita in caso di inadempienza
Rendimento nominale
​ Partire Rendimento nominale = (Totale pagamenti di interessi annuali/Valore nominale)*100
Regolazione della convessità
​ Partire Regolazione della convessità = Convessità di Bond*(Cambio di rendimento^2)*100
Valore di conversione
​ Partire Valore di conversione = Prezzo di mercato per azione*Rapporto di conversione
Tasso di interesse variabile
​ Partire Tasso di interesse variabile = Tasso di riferimento+Spread fisso
Rendimento semestrale equivalente alle obbligazioni
​ Partire Rendimento semestrale equivalente alle obbligazioni = Rendimento per periodo semestrale*2
Prezzo sporco
​ Partire Prezzo sporco = Prezzo pulito+Interessi maturati
Prezzo pulito
​ Partire Prezzo pulito = Prezzo sporco-Interessi maturati
Gravità della perdita
​ Partire Gravità della perdita = 1-Tasso di recupero

Rapporto di conversione Formula

Rapporto di conversione = Valore nominale alla scadenza/Prezzo di conversione delle azioni
CR = Pvm/CPequity
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