Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot calcolatrice

✖Il tasso di cambio spot attuale è il tasso di cambio attuale tra due valute.ⓘ Tasso di cambio spot attuale [e_o]			+10% -10%
✖Il tasso spot futuro è l'importo che una valuta verrà scambiata con un'altra valuta in un momento specifico nel futuro.ⓘ Tasso spot nel futuro [e_t]			+10% -10%

✖La variazione del tasso di cambio è la variazione percentuale tra due tassi di cambio.ⓘ Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot [ΔE]

⎘ Copia

👎

Formula

✖

Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot

Formula

`"ΔE" = ("e"_{"o"}/"e"_{"t"})-1`

Esempio

`"0.5"=("150"/"100")-1`

Calcolatrice

LaTeX

Ripristina

👍

Scaricamento Finanza internazionale Formule PDF PDF Image

Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Variazione del tasso di cambio = (Tasso di cambio spot attuale/Tasso spot nel futuro)-1
ΔE = (e_o/e_t)-1
Questa formula utilizza 3 Variabili

Variabili utilizzate

Variazione del tasso di cambio - La variazione del tasso di cambio è la variazione percentuale tra due tassi di cambio.
Tasso di cambio spot attuale - Il tasso di cambio spot attuale è il tasso di cambio attuale tra due valute.
Tasso spot nel futuro - Il tasso spot futuro è l'importo che una valuta verrà scambiata con un'altra valuta in un momento specifico nel futuro.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Tasso di cambio spot attuale: 150 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso spot nel futuro: 100 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

ΔE = (e_o/e_t)-1 --> (150/100)-1

Valutare ... ...

ΔE = 0.5

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

0.5 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

0.5 <-- Variazione del tasso di cambio

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Tu sei qui -

Casa » Finanziario » Finanza internazionale » Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot

Titoli di coda

Creato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

< 20 Finanza internazionale Calcolatrici

Payoff FRA (posizione lunga)

Partire Pagamento della FRA = Principale nozionale*(((Tasso sottostante alla scadenza-Tasso del contratto a termine)*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))/(1+(Tasso sottostante alla scadenza*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))))

Parità Put-Call

Partire Prezzo dell'opzione call = Prezzo spot dell'asset sottostante+Prezzo dell'opzione put-((Prezzo d'esercizio)/((1+(Tasso di rendimento privo di rischio/100))^(N. di mesi/12)))

Rapporto di copertura ottimale

Partire Rapporto di copertura ottimale = (Deviazione standard delle variazioni del prezzo spot/Deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei futures)*Correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future

Opzione Premio

Partire Opzione Premio = ((Garanzia di opzione su azioni/Numero di titoli per warrant di opzione)+(Prezzo d'acquisto*100/Sicurezza dei prezzi-100))

Saldo del conto finanziario

Partire Saldo del conto finanziario = Investimenti diretti netti+Investimento netto di portafoglio+Finanziamento patrimoniale+Errori e omissioni

Saldo del conto corrente

Partire Saldo del conto corrente = Esportazioni-Importazioni+Reddito netto all'estero+Trasferimenti correnti netti

Premio a termine annualizzato

Partire Premio a termine annualizzato = (((Tasso a termine-Tasso spot)/Tasso spot)*(360/N. di giorni))*100

Saldo del conto capitale

Partire Saldo del conto capitale = Eccedenze o deficit del netto non prodotto+Attività non finanziarie+Trasferimenti netti di capitale

Numero ottimale di contratti

Partire Numero ottimale di contratti = (Rapporto di copertura ottimale*Numero di posizioni coperte)/Dimensione del contratto futures

Parità del tasso di interesse coperta

Partire Tasso di cambio a termine = (Tasso di cambio spot attuale)*((1+Tasso di interesse estero)/(1+Tasso di interesse domestico))

Parità dei tassi di interesse scoperta

Partire Tasso spot futuro previsto = Tasso di cambio spot attuale*((1+Tasso di interesse domestico)/(1+Tasso di interesse estero))

Effetto Fisher internazionale utilizzando i tassi di interesse

Partire Variazione del tasso di cambio = ((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)/(1+Tasso di interesse estero))

Indice di forza relativa

Partire Indice di forza relativa = 100-(100/(1+(Guadagno medio durante il periodo di aumento/Perdita media durante il periodo di ribasso)))

Differenza tra domanda e offerta

Partire Differenza tra domanda e offerta = ((Chiedere il prezzo-Prezzo di offerta)/Chiedere il prezzo)*100

Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot

Partire Variazione del tasso di cambio = (Tasso di cambio spot attuale/Tasso spot nel futuro)-1

Vega (Opzioni Greco)

Partire Vega = Modifica dell'opzione Premium/Variazione della volatilità dell'asset sottostante

Gamma

Partire Gamma = Cambiamento nel Delta/Variazione del prezzo dell'asset sottostante

Theta

Partire Theta = -Modifica dell'opzione Premium/Cambiamento nel tempo alla scadenza

Rapporto di copertura

Partire Rapporto di copertura = Valore di copertura/Valore totale della posizione

Rho (Opzioni Greco)

Partire Rho = Modifica dell'opzione Premium/Variazione del tasso di interesse

Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot Formula

Variazione del tasso di cambio = (Tasso di cambio spot attuale/Tasso spot nel futuro)-1
ΔE = (e_o/e_t)-1

Casa

GRATUITO PDF

🔍 Ricerca

Categorie

Condividere

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!