Theta calcolatrice

✖La variazione del premio dell'opzione si riferisce alla fluttuazione del prezzo di un contratto di opzioni dovuta a modifiche di fattori quali il prezzo dell'attività sottostante, la volatilità implicita o i tassi di interesse.ⓘ Modifica dell'opzione Premium [ΔV]			+10% -10%
✖La variazione della scadenza si riferisce agli aggiustamenti della durata residua di uno strumento finanziario, influenzandone il valore e il profilo di rischio.ⓘ Cambiamento nel tempo alla scadenza [Δt]			+10% -10%

✖Theta misura il tasso di variazione del prezzo dell'opzione in relazione al passare del tempo, indicando quanto diminuisce il valore dell'opzione con il passare del tempo.ⓘ Theta [θ]

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Formula

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Theta

Formula

`"θ" = -"ΔV"/"Δt"`

Esempio

`"-5"=-"2.5"/"0.5"`

Calcolatrice

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Theta Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Theta = -Modifica dell'opzione Premium/Cambiamento nel tempo alla scadenza
θ = -ΔV/Δt
Questa formula utilizza 3 Variabili

Variabili utilizzate

Theta - Theta misura il tasso di variazione del prezzo dell'opzione in relazione al passare del tempo, indicando quanto diminuisce il valore dell'opzione con il passare del tempo.
Modifica dell'opzione Premium - La variazione del premio dell'opzione si riferisce alla fluttuazione del prezzo di un contratto di opzioni dovuta a modifiche di fattori quali il prezzo dell'attività sottostante, la volatilità implicita o i tassi di interesse.
Cambiamento nel tempo alla scadenza - La variazione della scadenza si riferisce agli aggiustamenti della durata residua di uno strumento finanziario, influenzandone il valore e il profilo di rischio.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Modifica dell'opzione Premium: 2.5 --> Nessuna conversione richiesta
Cambiamento nel tempo alla scadenza: 0.5 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

θ = -ΔV/Δt --> -2.5/0.5

Valutare ... ...

θ = -5

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

-5 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

-5 <-- Theta

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!

< 20 Finanza internazionale Calcolatrici

Payoff FRA (posizione lunga)

Partire Pagamento della FRA = Principale nozionale*(((Tasso sottostante alla scadenza-Tasso del contratto a termine)*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))/(1+(Tasso sottostante alla scadenza*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))))

Parità Put-Call

Partire Prezzo dell'opzione call = Prezzo spot dell'asset sottostante+Prezzo dell'opzione put-((Prezzo d'esercizio)/((1+(Tasso di rendimento privo di rischio/100))^(N. di mesi/12)))

Rapporto di copertura ottimale

Partire Rapporto di copertura ottimale = (Deviazione standard delle variazioni del prezzo spot/Deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei futures)*Correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future

Opzione Premio

Partire Opzione Premio = ((Garanzia di opzione su azioni/Numero di titoli per warrant di opzione)+(Prezzo d'acquisto*100/Sicurezza dei prezzi-100))

Saldo del conto finanziario

Partire Saldo del conto finanziario = Investimenti diretti netti+Investimento netto di portafoglio+Finanziamento patrimoniale+Errori e omissioni

Saldo del conto corrente

Partire Saldo del conto corrente = Esportazioni-Importazioni+Reddito netto all'estero+Trasferimenti correnti netti

Premio a termine annualizzato

Partire Premio a termine annualizzato = (((Tasso a termine-Tasso spot)/Tasso spot)*(360/N. di giorni))*100

Saldo del conto capitale

Partire Saldo del conto capitale = Eccedenze o deficit del netto non prodotto+Attività non finanziarie+Trasferimenti netti di capitale

Numero ottimale di contratti

Partire Numero ottimale di contratti = (Rapporto di copertura ottimale*Numero di posizioni coperte)/Dimensione del contratto futures

Parità del tasso di interesse coperta

Partire Tasso di cambio a termine = (Tasso di cambio spot attuale)*((1+Tasso di interesse estero)/(1+Tasso di interesse domestico))

Parità dei tassi di interesse scoperta

Partire Tasso spot futuro previsto = Tasso di cambio spot attuale*((1+Tasso di interesse domestico)/(1+Tasso di interesse estero))

Effetto Fisher internazionale utilizzando i tassi di interesse

Partire Variazione del tasso di cambio = ((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)/(1+Tasso di interesse estero))

Indice di forza relativa

Partire Indice di forza relativa = 100-(100/(1+(Guadagno medio durante il periodo di aumento/Perdita media durante il periodo di ribasso)))

Differenza tra domanda e offerta

Partire Differenza tra domanda e offerta = ((Chiedere il prezzo-Prezzo di offerta)/Chiedere il prezzo)*100

Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot

Partire Variazione del tasso di cambio = (Tasso di cambio spot attuale/Tasso spot nel futuro)-1

Vega (Opzioni Greco)

Partire Vega = Modifica dell'opzione Premium/Variazione della volatilità dell'asset sottostante

Gamma

Partire Gamma = Cambiamento nel Delta/Variazione del prezzo dell'asset sottostante

Theta

Partire Theta = -Modifica dell'opzione Premium/Cambiamento nel tempo alla scadenza

Rapporto di copertura

Partire Rapporto di copertura = Valore di copertura/Valore totale della posizione

Rho (Opzioni Greco)

Partire Rho = Modifica dell'opzione Premium/Variazione del tasso di interesse

Theta Formula

Theta = -Modifica dell'opzione Premium/Cambiamento nel tempo alla scadenza
θ = -ΔV/Δt

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