Optimale hedgeratio Rekenmachine

✖Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs meet de volatiliteit of variabiliteit van prijsbewegingen in de loop van de tijd voor een financieel actief of effect.ⓘ Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs [σ_s]			+10% -10%
✖Standaardafwijking van veranderingen in futures De prijs meet de variabiliteit of spreiding van prijsbewegingen in de loop van de tijd voor een futurescontract, en weerspiegelt de mate van marktvolatiliteit.ⓘ Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs [σ_f]			+10% -10%
✖De correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen is de lineaire relatie tussen de bewegingen van spotprijzen en overeenkomstige futuresprijzen.ⓘ Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen [ρ_s/f]			+10% -10%

✖De optimale afdekkingsratio is de verhouding van een positie in een afdekkingsactief ten opzichte van de positie die wordt afgedekt, met als doel de risicoblootstelling te minimaliseren en tegelijkertijd de effectiviteit van de afdekking te maximaliseren.ⓘ Optimale hedgeratio [Δ_optimal]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Optimale hedgeratio

Formule

`"Δ"_{"optimal"} = ("σ"_{"s"}/"σ"_{"f"})*"ρ"_{"s/f"}`

Voorbeeld

`"0.166667"=("0.05"/"0.09")*"0.3"`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Internationale financiën Formules Pdf PDF Image

Optimale hedgeratio Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Optimale hedgeratio = (Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs/Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs)*Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen
Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f
Deze formule gebruikt 4 Variabelen

Variabelen gebruikt

Optimale hedgeratio - De optimale afdekkingsratio is de verhouding van een positie in een afdekkingsactief ten opzichte van de positie die wordt afgedekt, met als doel de risicoblootstelling te minimaliseren en tegelijkertijd de effectiviteit van de afdekking te maximaliseren.
Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs - Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs meet de volatiliteit of variabiliteit van prijsbewegingen in de loop van de tijd voor een financieel actief of effect.
Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs - Standaardafwijking van veranderingen in futures De prijs meet de variabiliteit of spreiding van prijsbewegingen in de loop van de tijd voor een futurescontract, en weerspiegelt de mate van marktvolatiliteit.
Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen - De correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen is de lineaire relatie tussen de bewegingen van spotprijzen en overeenkomstige futuresprijzen.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs: 0.05 --> Geen conversie vereist
Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs: 0.09 --> Geen conversie vereist
Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen: 0.3 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f --> (0.05/0.09)*0.3

Evalueren ... ...

Δ_optimal = 0.166666666666667

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

0.166666666666667 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

0.166666666666667 ≈ 0.166667 <-- Optimale hedgeratio

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Internationale financiën » Optimale hedgeratio

Credits

Gemaakt door Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts van India National College (ICFAI Nationaal College), HUBLI

Nayana Phulphagar heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1500+ rekenmachines!

< 20 Internationale financiën Rekenmachines

FRA-uitbetaling (longpositie)

Gaan FRA-uitbetaling = Fictieve opdrachtgever*(((Onderliggende koers bij expiratie-Termijncontracttarief)*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))/(1+(Onderliggende koers bij expiratie*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))))

Put-Call-pariteit

Gaan Calloptieprijs = Spotprijs van de onderliggende waarde+Prijs van putoptie-((Uitoefenprijs)/((1+(Risicovrij rendement/100))^(Aantal maanden/12)))

Optimale hedgeratio

Gaan Optimale hedgeratio = (Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs/Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs)*Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen

Saldo van financiële rekening

Gaan Saldo van financiële rekening = Netto directe investeringen+Netto portefeuille-investering+Financiering van activa+Fouten en weglatingen

Optie Premie

Gaan Optie Premie = ((Warrant voor aandelenopties/Aantal effecten per optiewarrant)+(Aankoopprijs*100/Prijsbeveiliging-100))

Saldo lopende rekening

Gaan Saldo lopende rekening = Exporteert-Importeert+Netto inkomen in het buitenland+Netto lopende overdrachten

Saldo van de kapitaalrekening

Gaan Saldo van de kapitaalrekening = Overschotten of tekorten van netto niet-geproduceerd+Niet-financiële activa+Netto kapitaaloverdrachten

Geannualiseerde termijnpremie

Gaan Geannualiseerde termijnpremie = (((Voorwaartse koers-Spottarief)/Spottarief)*(360/Aantal dagen))*100

Ongedekte rentepariteit

Gaan Verwacht toekomstig spottarief = Huidige spotwisselkoers*((1+Binnenlandse rente)/(1+Buitenlandse rente))

Optimaal aantal contracten

Gaan Optimaal aantal contracten = (Optimale hedgeratio*Aantal afgedekte posities)/Formaat futurescontract

Gedekte rentepariteit

Gaan Toekomstige wisselkoers = (Huidige spotwisselkoers)*((1+Buitenlandse rente)/(1+Binnenlandse rente))

Internationaal Fisher-effect met behulp van rentetarieven

Gaan Verandering in wisselkoers = ((Binnenlandse rente-Buitenlandse rente)/(1+Buitenlandse rente))

Relative Strength Index

Gaan Relative Strength Index = 100-(100/(1+(Gemiddelde winst tijdens de up-periode/Gemiddeld verlies tijdens de downperiode)))

Bied-vraag-spreiding

Gaan Bied-vraag-spreiding = ((Vraag prijs-Biedprijs)/Vraag prijs)*100

Vega (Opties Grieks)

Gaan Vega = Wijziging in optiepremie/Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa

Internationaal Fischer-effect met behulp van spotsnelheden

Gaan Verandering in wisselkoers = (Huidige spotwisselkoers/Spotkoers in de toekomst)-1

Gamma

Gaan Gamma = Verandering in Delta/Verandering in prijs van onderliggende activa

Theta

Gaan Theta = -Wijziging in optiepremie/Verandering in de tijd tot volwassenheid

Rho (Opties Grieks)

Gaan Rho = Wijziging in optiepremie/Verandering in rentevoet

Hedge-ratio

Gaan Hedge-ratio = Afdekkingswaarde/Totale positiewaarde

Optimale hedgeratio Formule

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!