Vega (Opties Grieks) Rekenmachine

✖Verandering in optiepremie verwijst naar de fluctuatie in de prijs van een optiecontract als gevolg van veranderingen in factoren zoals de prijs van de onderliggende waarde, de impliciete volatiliteit of de rentetarieven.ⓘ Wijziging in optiepremie [ΔV]			+10% -10%
✖Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa vertegenwoordigt schommelingen in verwachte toekomstige prijsbewegingen, waardoor de optieprijzen dienovereenkomstig worden beïnvloed.ⓘ Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa [Δσ]			+10% -10%

✖Vega vertegenwoordigt de gevoeligheid van de prijs van een optie voor veranderingen in de impliciete volatiliteit, en geeft aan hoeveel de prijs van de optie zal veranderen bij een stijging van de volatiliteit met één punt.ⓘ Vega (Opties Grieks) [ν]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Vega (Opties Grieks)

Formule

`"ν" = "ΔV"/"Δσ"`

Voorbeeld

`"2"="2.5"/"1.25"`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Internationale financiën Formules Pdf PDF Image

Vega (Opties Grieks) Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Vega = Wijziging in optiepremie/Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa
ν = ΔV/Δσ
Deze formule gebruikt 3 Variabelen

Variabelen gebruikt

Vega - Vega vertegenwoordigt de gevoeligheid van de prijs van een optie voor veranderingen in de impliciete volatiliteit, en geeft aan hoeveel de prijs van de optie zal veranderen bij een stijging van de volatiliteit met één punt.
Wijziging in optiepremie - Verandering in optiepremie verwijst naar de fluctuatie in de prijs van een optiecontract als gevolg van veranderingen in factoren zoals de prijs van de onderliggende waarde, de impliciete volatiliteit of de rentetarieven.
Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa - Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa vertegenwoordigt schommelingen in verwachte toekomstige prijsbewegingen, waardoor de optieprijzen dienovereenkomstig worden beïnvloed.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Wijziging in optiepremie: 2.5 --> Geen conversie vereist
Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa: 1.25 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

ν = ΔV/Δσ --> 2.5/1.25

Evalueren ... ...

ν = 2

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

2 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

2 <-- Vega

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Internationale financiën » Vega (Opties Grieks)

Credits

Gemaakt door Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts van India National College (ICFAI Nationaal College), HUBLI

Nayana Phulphagar heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1500+ rekenmachines!

< 20 Internationale financiën Rekenmachines

FRA-uitbetaling (longpositie)

Gaan FRA-uitbetaling = Fictieve opdrachtgever*(((Onderliggende koers bij expiratie-Termijncontracttarief)*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))/(1+(Onderliggende koers bij expiratie*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))))

Put-Call-pariteit

Gaan Calloptieprijs = Spotprijs van de onderliggende waarde+Prijs van putoptie-((Uitoefenprijs)/((1+(Risicovrij rendement/100))^(Aantal maanden/12)))

Optimale hedgeratio

Gaan Optimale hedgeratio = (Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs/Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs)*Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen

Saldo van financiële rekening

Gaan Saldo van financiële rekening = Netto directe investeringen+Netto portefeuille-investering+Financiering van activa+Fouten en weglatingen

Optie Premie

Gaan Optie Premie = ((Warrant voor aandelenopties/Aantal effecten per optiewarrant)+(Aankoopprijs*100/Prijsbeveiliging-100))

Saldo lopende rekening

Gaan Saldo lopende rekening = Exporteert-Importeert+Netto inkomen in het buitenland+Netto lopende overdrachten

Saldo van de kapitaalrekening

Gaan Saldo van de kapitaalrekening = Overschotten of tekorten van netto niet-geproduceerd+Niet-financiële activa+Netto kapitaaloverdrachten

Geannualiseerde termijnpremie

Gaan Geannualiseerde termijnpremie = (((Voorwaartse koers-Spottarief)/Spottarief)*(360/Aantal dagen))*100

Ongedekte rentepariteit

Gaan Verwacht toekomstig spottarief = Huidige spotwisselkoers*((1+Binnenlandse rente)/(1+Buitenlandse rente))

Optimaal aantal contracten

Gaan Optimaal aantal contracten = (Optimale hedgeratio*Aantal afgedekte posities)/Formaat futurescontract

Gedekte rentepariteit

Gaan Toekomstige wisselkoers = (Huidige spotwisselkoers)*((1+Buitenlandse rente)/(1+Binnenlandse rente))

Internationaal Fisher-effect met behulp van rentetarieven

Gaan Verandering in wisselkoers = ((Binnenlandse rente-Buitenlandse rente)/(1+Buitenlandse rente))

Relative Strength Index

Gaan Relative Strength Index = 100-(100/(1+(Gemiddelde winst tijdens de up-periode/Gemiddeld verlies tijdens de downperiode)))

Bied-vraag-spreiding

Gaan Bied-vraag-spreiding = ((Vraag prijs-Biedprijs)/Vraag prijs)*100

Vega (Opties Grieks)

Gaan Vega = Wijziging in optiepremie/Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa

Internationaal Fischer-effect met behulp van spotsnelheden

Gaan Verandering in wisselkoers = (Huidige spotwisselkoers/Spotkoers in de toekomst)-1

Gamma

Gaan Gamma = Verandering in Delta/Verandering in prijs van onderliggende activa

Theta

Gaan Theta = -Wijziging in optiepremie/Verandering in de tijd tot volwassenheid

Rho (Opties Grieks)

Gaan Rho = Wijziging in optiepremie/Verandering in rentevoet

Hedge-ratio

Gaan Hedge-ratio = Afdekkingswaarde/Totale positiewaarde

Vega (Opties Grieks) Formule

Vega = Wijziging in optiepremie/Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa
ν = ΔV/Δσ

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!