Objęty parytet stóp procentowych Kalkulator

✖Bieżący kurs wymiany spot to bieżący kurs wymiany pomiędzy dwiema walutami.ⓘ Aktualny kurs wymiany spot [e_o]			+10% -10%
✖Zagraniczna stopa procentowa odnosi się do stóp procentowych obowiązujących w obcym kraju.ⓘ Zagraniczna stopa procentowa [r_f]			+10% -10%
✖Krajowa stopa procentowa odnosi się do stopy procentowej obowiązującej instrumenty finansowe w danym kraju.ⓘ Krajowa stopa procentowa [r_d]			+10% -10%

✖Kurs wymiany terminowej to kurs wymiany, po którym bank zgadza się wymienić jedną walutę na inną w przyszłości, zawierając kontrakt terminowy z inwestorem.ⓘ Objęty parytet stóp procentowych [F]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Objęty parytet stóp procentowych

Formuła

`"F" = ("e"_{"o"})*((1+"r"_{"f"})/(1+"r"_{"d"}))`

Przykład

`"94.73684"=("150")*((1+"0.20")/(1+"0.90"))`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Finanse międzynarodowe Formuły PDF PDF Image

Objęty parytet stóp procentowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Terminowy kurs wymiany = (Aktualny kurs wymiany spot)*((1+Zagraniczna stopa procentowa)/(1+Krajowa stopa procentowa))
F = (e_o)*((1+r_f)/(1+r_d))
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Terminowy kurs wymiany - Kurs wymiany terminowej to kurs wymiany, po którym bank zgadza się wymienić jedną walutę na inną w przyszłości, zawierając kontrakt terminowy z inwestorem.
Aktualny kurs wymiany spot - Bieżący kurs wymiany spot to bieżący kurs wymiany pomiędzy dwiema walutami.
Zagraniczna stopa procentowa - Zagraniczna stopa procentowa odnosi się do stóp procentowych obowiązujących w obcym kraju.
Krajowa stopa procentowa - Krajowa stopa procentowa odnosi się do stopy procentowej obowiązującej instrumenty finansowe w danym kraju.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Aktualny kurs wymiany spot: 150 --> Nie jest wymagana konwersja
Zagraniczna stopa procentowa: 0.2 --> Nie jest wymagana konwersja
Krajowa stopa procentowa: 0.9 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

F = (e_o)*((1+r_f)/(1+r_d)) --> (150)*((1+0.2)/(1+0.9))

Ocenianie ... ...

F = 94.7368421052632

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

94.7368421052632 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

94.7368421052632 ≈ 94.73684 <-- Terminowy kurs wymiany

(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Finanse międzynarodowe » Objęty parytet stóp procentowych

Kredyty

Stworzone przez Keerthika Bathula

Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

< 13 Finanse międzynarodowe Kalkulatory

Wypłata FRA (pozycja długa)

Iść Wypłata FRA = Hipotetyczny dyrektor*(((Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia-Kurs kontraktu forward)*(Liczba dni w stopie bazowej/360))/(1+(Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia*(Liczba dni w stopie bazowej/360))))

Parytet put-call

Iść Cena opcji kupna = Cena spot instrumentu bazowego+Cena opcji sprzedaży-((Cena wykonania)/((1+(Stopa zwrotu wolna od ryzyka/100))^(Liczba miesięcy/12)))

Opcja Premium

Iść Opcja Premium = ((Warrant Opcji Akcji/Liczba Papierów Wartościowych na Warrant Opcyjny)+(Cena zakupu*100/Bezpieczeństwo cen-100))

Saldo rachunku finansowego

Iść Saldo rachunku finansowego = Inwestycje bezpośrednie netto+Inwestycja portfelowa netto+Finansowanie aktywów+Błędy i pominięcia

Bilans rachunku kapitałowego

Iść Bilans rachunku kapitałowego = Nadwyżki lub niedobory netto niewyprodukowanych towarów+Aktywa niefinansowe+Transfery kapitału netto

Roczna premia terminowa

Iść Roczna premia terminowa = (((Kurs terminowy-Kurs spotowy)/Kurs spotowy)*(360/Liczba dni))*100

Niepokryty parytet stóp procentowych

Iść Oczekiwany przyszły kurs spot = Aktualny kurs wymiany spot*((1+Krajowa stopa procentowa)/(1+Zagraniczna stopa procentowa))

Objęty parytet stóp procentowych

Iść Terminowy kurs wymiany = (Aktualny kurs wymiany spot)*((1+Zagraniczna stopa procentowa)/(1+Krajowa stopa procentowa))

Aktualny stan konta

Iść Aktualny stan konta = Eksport-Import+Dochód netto za granicą+Transfery bieżące netto

Międzynarodowy efekt Fishera wykorzystujący stopy procentowe

Iść Zmiana kursu wymiany = ((Krajowa stopa procentowa-Zagraniczna stopa procentowa)/(1+Zagraniczna stopa procentowa))

Oferta Zapytaj o spread

Iść Oferta Zapytaj o spread = ((Zapytaj o cenę-Cena ofertowa)/Zapytaj o cenę)*100

Indeks siły względnej

Iść Indeks siły względnej = 100-(100/(1+(Średni zysk w okresie wzrostu/Średnia strata w okresie przestoju)))

Międzynarodowy efekt Fischera wykorzystujący kursy spot

Iść Zmiana kursu wymiany = (Aktualny kurs wymiany spot/Kurs spot w przyszłości)-1

Objęty parytet stóp procentowych Formułę

Terminowy kurs wymiany = (Aktualny kurs wymiany spot)*((1+Zagraniczna stopa procentowa)/(1+Krajowa stopa procentowa))
F = (e_o)*((1+r_f)/(1+r_d))

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!