Cena Bonda Kalkulator

✖Wartość nominalna to kwota pieniędzy, jaką emitent obligacji zgadza się spłacić obligatariuszowi w terminie zapadalności obligacji.ⓘ Wartość nominalna [FV]			+10% -10%
✖Implikowana stopa dyskontowa to stopa procentowa, która zrównuje obecną wartość przyszłych przepływów pieniężnych z obligacji z jej aktualną ceną rynkową.ⓘ Implikowana stopa dyskontowa [IDR]			+10% -10%
✖Okres utrzymywania odnosi się do czasu, przez który inwestor jest właścicielem składnika aktywów od momentu jego zakupu do momentu jego sprzedaży.ⓘ Okres utrzymywania [HP]			+10% -10%

✖Cena Obligacji odnosi się do kwoty, jaką inwestor płaci za zakup obligacji od emitenta lub innego inwestora na rynku wtórnym.ⓘ Cena Bonda [PB]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Cena Bonda

Formuła

`"PB" = "FV"*(1+"IDR")^"HP"`

Przykład

`"127.1314"="95"*(1+"0.06")^"5"`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Budżetowy Formułę PDF PDF Image

Cena Bonda Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Cena Bonda = Wartość nominalna*(1+Implikowana stopa dyskontowa)^Okres utrzymywania
PB = FV*(1+IDR)^HP
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Cena Bonda - Cena Obligacji odnosi się do kwoty, jaką inwestor płaci za zakup obligacji od emitenta lub innego inwestora na rynku wtórnym.
Wartość nominalna - Wartość nominalna to kwota pieniędzy, jaką emitent obligacji zgadza się spłacić obligatariuszowi w terminie zapadalności obligacji.
Implikowana stopa dyskontowa - Implikowana stopa dyskontowa to stopa procentowa, która zrównuje obecną wartość przyszłych przepływów pieniężnych z obligacji z jej aktualną ceną rynkową.
Okres utrzymywania - Okres utrzymywania odnosi się do czasu, przez który inwestor jest właścicielem składnika aktywów od momentu jego zakupu do momentu jego sprzedaży.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Wartość nominalna: 95 --> Nie jest wymagana konwersja
Implikowana stopa dyskontowa: 0.06 --> Nie jest wymagana konwersja
Okres utrzymywania: 5 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

PB = FV*(1+IDR)^HP --> 95*(1+0.06)^5

Ocenianie ... ...

PB = 127.131429872

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

127.131429872 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

127.131429872 ≈ 127.1314 <-- Cena Bonda

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Strategiczne zarządzanie finansami » Cena Bonda

Kredyty

Stworzone przez Aashna

IGNOU (IGNOU), Indie

Aashna utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Surjojoti Som

Rashtreeya Vidyalaya College of Engineering (RVCE), Bangalore

Surjojoti Som zweryfikował ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!

< 24 Strategiczne zarządzanie finansami Kalkulatory

Stopa dyskontowa rynku pieniężnego

Iść Stopa dyskontowa rynku pieniężnego = (Rok/Dni Dojrzałości)*(Wartość nominalna instrumentu rynku pieniężnego-Wartość bieżąca instrumentu rynku pieniężnego)/Wartość nominalna instrumentu rynku pieniężnego

Dodaj stawkę

Iść Dodaj stawkę = ((Rok/Dni)*((Kwota zapłacona w terminie zapadalności łącznie z odsetkami)-Wartość bieżąca instrumentu rynku pieniężnego)/(Kwota zapłacona w terminie zapadalności łącznie z odsetkami))

Efektywna wypukłość

Iść Efektywna wypukłość = (Cena obligacji w przypadku spadku rentowności+Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności-(2*Początkowa cena obligacji))/((Zmiana krzywej)^2*Początkowa cena obligacji)

Przybliżony zmodyfikowany czas trwania

Iść Przybliżony zmodyfikowany czas trwania = ((Cena obligacji w przypadku spadku rentowności)-(Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności))/(2*Zmiana wydajności*Początkowa cena obligacji)

Koszt kapitału własnego, w tym koszty flotacji

Iść Koszt kapitału własnego wraz z kosztami flotacji = ((Dywidenda w następnym okresie/(Aktualna cena akcji*(1-(Procent kosztów flotacji*0.01))))+(Tempo wzrostu dywidendy*0.01))*100

Efektywny czas trwania

Iść Efektywny czas trwania = ((Cena obligacji w przypadku spadku rentowności)-(Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności))/(2*Zmiana krzywej*Początkowa cena obligacji)

Zmiana ceny pełnej obligacji

Iść Procentowa zmiana ceny obligacji = (-Zmodyfikowany roczny czas trwania*Zmiana wydajności)+(1/2*Roczna wypukłość*(Zmiana wydajności)^2)

Śmiertelność w jednym miesiącu

Iść Moralność jednego miesiąca = Przedpłata za miesiąc/(Początkowe saldo kredytu hipotecznego na miesiąc-Planowana spłata kwoty głównej na miesiąc)

Wartość Prawa do Nowych Akcji

Iść Wartość prawa = Liczba nowych akcji*(Cena rynkowa-Cena Emisyjna Nowej Akcji)/Łączna liczba wszystkich udziałów

Koszt kapitału własnego

Iść Koszt kapitału własnego = ((Dywidenda w następnym okresie/Aktualna cena akcji)+(Tempo wzrostu dywidendy*0.01))*100

Niewykorzystana Beta

Iść Niewykorzystana Beta = Lewarowana Beta/(1+((1-Wysokość podatku)*(Dług/Słuszność)))

Lewarowana Beta

Iść Lewarowana Beta = Niewykorzystana Beta*(1+((1-Wysokość podatku)*(Dług/Słuszność)))

Wartość ceny punktu bazowego

Iść Wartość ceny punktu bazowego = (Cena obligacji w przypadku spadku rentowności-Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności)/2

Wartość prawa

Iść Wartość prawa na akcję = (Cena akcji-Właściwa cena subskrypcji)/Liczba praw do nabycia akcji

Cena Bonda

Iść Cena Bonda = Wartość nominalna*(1+Implikowana stopa dyskontowa)^Okres utrzymywania

Przybliżony czas trwania Macaulaya

Iść Przybliżony czas trwania Macaulaya = Przybliżony zmodyfikowany czas trwania*(1+Stopa procentowa)

Czas trwania pieniędzy

Iść Czas trwania pieniędzy = Zmodyfikowany roczny czas trwania*Wartość ceny przy pełnej stawce

Cena parytetu konwersji

Iść Cena parytetu konwersji = Wartość zamiennego papieru wartościowego/Współczynnik konwersji

Okresowość stawki rocznej

Iść Okresowość stawki rocznej = Liczba dni w roku/Liczba dni do zapadalności

Stosunek wymiany akcji

Iść Stosunek wymiany = Cena ofertowa za udział Target/Cena akcji Nabywcy

Stopa dywidendy

Iść Stopa dywidendy = (Dywidenda na akcję/Cena rynkowa za akcję)*100

Wydajność zarobków

Iść Wydajność zarobków = (Zysk na akcję/Cena rynkowa za akcję)*100

Stopa dywidendy

Iść Stopa dywidendy = (Dywidenda na akcję/Aktualna cena akcji)*100

Zyski Yield przy użyciu współczynnika PE

Iść Wydajność zarobków = (1/Stosunek ceny do zysku (PE).)*100

Cena Bonda Formułę

Cena Bonda = Wartość nominalna*(1+Implikowana stopa dyskontowa)^Okres utrzymywania
PB = FV*(1+IDR)^HP

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!