Gama Calculadora

✖A mudança no Delta refere-se à taxa de mudança na sensibilidade do preço de uma opção às mudanças no preço do ativo subjacente ou a outros fatores.ⓘ Mudança no Delta [%Δ]			+10% -10%
✖A Alteração no Preço do Ativo Subjacente denota o movimento ou flutuação no valor de mercado do ativo no qual se baseiam os contratos de derivativos.ⓘ Mudança no preço do ativo subjacente [ΔS]			+10% -10%

✖Gama refere-se à taxa de variação do delta de uma opção em resposta a uma alteração no preço do ativo subjacente.ⓘ Gama [Γ]

⎘ Cópia De

👎

Fórmula

✖

Gama

Fórmula

`"Γ" = "%Δ"/"ΔS"`

Exemplo

`"0.002"="0.05"/"25"`

Calculadora

LaTeX

Redefinir

👍

Download Finanças Internacionais Fórmulas PDF PDF Image

Gama Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Gama = Mudança no Delta/Mudança no preço do ativo subjacente
Γ = %Δ/ΔS
Esta fórmula usa 3 Variáveis

Variáveis Usadas

Gama - Gama refere-se à taxa de variação do delta de uma opção em resposta a uma alteração no preço do ativo subjacente.
Mudança no Delta - A mudança no Delta refere-se à taxa de mudança na sensibilidade do preço de uma opção às mudanças no preço do ativo subjacente ou a outros fatores.
Mudança no preço do ativo subjacente - A Alteração no Preço do Ativo Subjacente denota o movimento ou flutuação no valor de mercado do ativo no qual se baseiam os contratos de derivativos.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Mudança no Delta: 0.05 --> Nenhuma conversão necessária
Mudança no preço do ativo subjacente: 25 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

Γ = %Δ/ΔS --> 0.05/25

Avaliando ... ...

Γ = 0.002

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

0.002 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

0.002 <-- Gama

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Você está aqui -

Casa » Financeiro » Finanças Internacionais » Gama

Créditos

Criado por Keerthika Bathula

Instituto Indiano de Tecnologia, Escola Indiana de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

Verificado por Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Colégio Nacional ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar verificou esta calculadora e mais 1500+ calculadoras!

< 20 Finanças Internacionais Calculadoras

Pagamento FRA (posição longa)

Vai Pagamento FRA = Principal Nocional*(((Taxa subjacente no vencimento-Taxa de contrato a termo)*(Número de dias na taxa subjacente/360))/(1+(Taxa subjacente no vencimento*(Número de dias na taxa subjacente/360))))

Paridade Put-Call

Vai Preço da opção de compra = Preço à Vista do Ativo Subjacente+Preço da opção de venda-((Preço de exercício)/((1+(Taxa de retorno livre de risco/100))^(Nº de meses/12)))

Opção Premium

Vai Opção Premium = ((Garantia de opção de ações/Número de títulos por garantia de opção)+(Preço de compra*100/Segurança de preço-100))

Saldo da conta financeira

Vai Saldo da conta financeira = Investimento direto líquido+Investimento líquido do portfólio+Financiamento de ativos+Erros e omissões

Taxa de hedge ideal

Vai Taxa de hedge ideal = (Desvio padrão de mudanças no preço spot/Desvio padrão das mudanças no preço futuro)*Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros

Saldo atual da conta

Vai Saldo atual da conta = Exportações-Importações+Lucro Líquido no Exterior+Transferências Correntes Líquidas

Saldo da conta de capital

Vai Saldo da conta de capital = Excedentes ou Déficits de Não Produzidos Líquidos+Ativos Não Financeiros+Transferências líquidas de capital

Prêmio futuro anualizado

Vai Prêmio futuro anualizado = (((Taxa futura-Taxa à vista)/Taxa à vista)*(360/Nº de dias))*100

Paridade descoberta da taxa de juros

Vai Taxa futura esperada à vista = Taxa de câmbio à vista atual*((1+Taxa de juros interna)/(1+Taxa de juros estrangeira))

Paridade da taxa de juros coberta

Vai Taxa de câmbio a termo = (Taxa de câmbio à vista atual)*((1+Taxa de juros estrangeira)/(1+Taxa de juros interna))

Efeito Fisher Internacional usando taxas de juros

Vai Mudança na taxa de câmbio = ((Taxa de juros interna-Taxa de juros estrangeira)/(1+Taxa de juros estrangeira))

Número ideal de contratos

Vai Número ideal de contratos = (Taxa de hedge ideal*Número de posições cobertas)/Tamanho do contrato futuro

Índice de Força Relativa

Vai Índice de Força Relativa = 100-(100/(1+(Ganho médio durante o período de alta/Perda média durante o período de inatividade)))

Oferta e pedido de spread

Vai Oferta e pedido de spread = ((Pergunte o preço-Preço de oferta)/Pergunte o preço)*100

Efeito Fischer Internacional usando taxas spot

Vai Mudança na taxa de câmbio = (Taxa de câmbio à vista atual/Taxa à vista no futuro)-1

Vega (Opções Grego)

Vai Vega = Mudança na Opção Premium/Mudança na volatilidade do ativo subjacente

Teta

Vai Teta = -Mudança na Opção Premium/Mudança no tempo até a maturidade

Gama

Vai Gama = Mudança no Delta/Mudança no preço do ativo subjacente

Rho (Opções Grego)

Vai Ró = Mudança na Opção Premium/Mudança na taxa de juros

Taxa de hedge

Vai Taxa de hedge = Valor de hedge/Valor total da posição

Gama Fórmula

Gama = Mudança no Delta/Mudança no preço do ativo subjacente
Γ = %Δ/ΔS

Casa

LIVRE PDFs

🔍 Procurar

Categorias

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!