Дженсена Альфа Калькулятор

✖Годовая рентабельность инвестиций — это средняя геометрическая сумма денег, получаемая от инвестиций каждый год за определенный период времени.ⓘ Годовой возврат инвестиций [Rp]			+10% -10%
✖Безрисковая процентная ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.ⓘ Безрисковая процентная ставка [Rf]			+10% -10%
✖Бета портфеля представляет собой взвешенную сумму бета-версий отдельных активов.ⓘ Бета-версия портфолио [βp]			+10% -10%
✖Годовая доходность рыночного эталона представляет собой среднюю геометрическую сумму денег, полученную от сравнительного анализа каждый год за определенный период времени.ⓘ Годовая доходность рыночного эталона [Rm]			+10% -10%

✖Альфа Дженсена используется для измерения скорректированной на риск эффективности ценной бумаги или портфеля по отношению к ожидаемой рыночной доходности.ⓘ Дженсена Альфа [α]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Дженсена Альфа

Формула

`"α" = "Rp"-("Rf"+"βp"*("Rm"-"Rf"))`

Пример

`"11.585"="12"-("0.5"+"0.85"*("0.40"-"0.5"))`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Дженсена Альфа Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Альфа Дженсена = Годовой возврат инвестиций-(Безрисковая процентная ставка+Бета-версия портфолио*(Годовая доходность рыночного эталона-Безрисковая процентная ставка))
α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf))
В этой формуле используются 5 Переменные

Используемые переменные

Альфа Дженсена - Альфа Дженсена используется для измерения скорректированной на риск эффективности ценной бумаги или портфеля по отношению к ожидаемой рыночной доходности.
Годовой возврат инвестиций - Годовая рентабельность инвестиций — это средняя геометрическая сумма денег, получаемая от инвестиций каждый год за определенный период времени.
Безрисковая процентная ставка - Безрисковая процентная ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.
Бета-версия портфолио - Бета портфеля представляет собой взвешенную сумму бета-версий отдельных активов.
Годовая доходность рыночного эталона - Годовая доходность рыночного эталона представляет собой среднюю геометрическую сумму денег, полученную от сравнительного анализа каждый год за определенный период времени.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Годовой возврат инвестиций: 12 --> Конверсия не требуется
Безрисковая процентная ставка: 0.5 --> Конверсия не требуется
Бета-версия портфолио: 0.85 --> Конверсия не требуется
Годовая доходность рыночного эталона: 0.4 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf)) --> 12-(0.5+0.85*(0.4-0.5))

Оценка ... ...

α = 11.585

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

11.585 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

11.585 <-- Альфа Дженсена

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Дженсена Альфа

Кредиты

Сделано Команда Софтусвиста

Офис Софтусвиста (Пуна), Индия

Команда Софтусвиста создал этот калькулятор и еще 600+!

Проверено Химанши Шарма

Технологический институт Бхилаи (НЕМНОГО), Райпур

Химанши Шарма проверил этот калькулятор и еще 800+!

< 22 инвестиции Калькуляторы

Стандартное отклонение портфеля

Идти Стандартное отклонение портфеля = sqrt((Вес актива)^2*Отклонение доходности активов 1^2+(Вес актива)^2*Отклонение доходности активов 2^2+2*(Вес актива*Вес актива*Отклонение доходности активов 1*Отклонение доходности активов 2*Коэффициент корреляции портфеля))

Отклонение портфеля

Идти Отклонение портфеля = (Вес актива)^2*Отклонение доходности активов 1^2+(Вес актива)^2*Отклонение доходности активов 2^2+2*(Вес актива*Вес актива*Отклонение доходности активов 1*Отклонение доходности активов 2*Коэффициент корреляции портфеля)

Составной интерес

Идти Будущая стоимость инвестиций = Основная сумма инвестиций*(1+(Годовая процентная ставка/Количество периодов))^(Количество периодов*Количество лет инвестирования денег)

Дженсена Альфа

Идти Альфа Дженсена = Годовой возврат инвестиций-(Безрисковая процентная ставка+Бета-версия портфолио*(Годовая доходность рыночного эталона-Безрисковая процентная ставка))

Сертификат депозита

Идти Сертификат депозита = Первоначальная сумма депозита*(1+(Годовая номинальная процентная ставка/Периоды уплотнения))^(Периоды уплотнения*Количество лет)

Актуарный метод Незаработанный процентный кредит

Идти Актуарный метод Ссуда под незаработанные проценты = (Количество оставшихся ежемесячных платежей*Ежемесячно оплата*Годовая процентная ставка)/(100+Годовая процентная ставка)

Эквивалентный годовой аннуитет

Идти Эквивалентный аннуитетный денежный поток = (Ставка за период*(Чистая приведенная стоимость (NPV)))/(1-(1+Ставка за период)^-Количество периодов)

Ожидаемая доходность портфеля

Идти Ожидаемая доходность портфеля = Вес актива*(Ожидаемая доходность актива 1)+Вес актива*(Ожидаемая доходность актива 2)

Аннуитетный платеж

Идти Аннуитетный платеж = (Ставка за период*Текущее значение)/(1-(1+Ставка за период)^-Количество периодов)

Стоимость под угрозой

Идти Стоимость под угрозой = -Среднее значение прибыли и убытка+Стандартное отклонение прибыли и убытка*Стандартный Нормальный Вариант

Общий запас возврата

Идти Общий доход от акций = ((Конечная цена акции-Начальная цена акций)+дивиденд)/Начальная цена акций

Индекс прибыльности

Идти Индекс рентабельности (PI) = (Чистая приведенная стоимость (NPV)+Первоначальные инвестиции)/Первоначальные инвестиции

Коэффициент Шарпа

Идти Коэффициент Шарпа = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Стандартное отклонение портфеля

Доход от прироста капитала

Идти Доходность от прироста капитала = (Текущая цена акций-Начальная цена акций)/Начальная цена акций

Коэффициент Трейнора

Идти Коэффициент Трейнора = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Бета-версия портфолио

Информационное соотношение

Идти Информационное соотношение = (Возврат портфеля-Эталонная доходность)/Ошибка отслеживания

Средняя рентабельность инвестиций

Идти Средняя доходность = modulus(Общая стоимость возврата)/Общее количество возвратов

Норма прибыли

Идти Норма прибыли = ((Текущая стоимость-Исходное значение)/Исходное значение)*100

Оборачиваемость портфеля

Идти Оборачиваемость портфеля = (Общий объем продаж и покупок акций/Средний размер чистых активов)*100

Амортизация с линейной линией

Идти Прямолинейная амортизация = (Стоимость актива-Спасение)/Жизнь

Реальная ставка доходности

Идти Реальная норма доходности = ((1+Номинальная ставка)/(1+Уровень инфляции))-1

Премия за риск

Идти Премия за риск = Возврат инвестиций (ROI)-Безрисковая Возврат

Дженсена Альфа формула

Что такое Альфа Дженсена?

Альфа Дженсена или Мера Дженсена - это разница в том, сколько человек приносит доход по сравнению с рынком в целом. Когда менеджер превосходит рынок одновременно с риском, он «предоставляет альфу» своим клиентам. Эта мера учитывает безрисковую норму прибыли за период времени. Мера Дженсена - один из способов определить, приносит ли портфель надлежащую доходность для своего уровня риска. Если значение положительное, значит, портфель приносит избыточную прибыль. Другими словами, положительное значение альфы Дженсена означает, что управляющий фондом «превзошел рынок» своими навыками выбора акций.

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!