Periodicità del tasso annuale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Periodicità del tasso annuale = Numero di giorni in un anno/Numero di giorni alla scadenza
PAR = NDY/NDM
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Periodicità del tasso annuale - La periodicità del tasso annuo si riferisce alla frequenza con cui gli interessi vengono applicati o capitalizzati nel corso di un anno.
Numero di giorni in un anno - Numero di giorni in un anno è il numero effettivo di giorni in ogni mese e il numero effettivo di giorni nell'anno.
Numero di giorni alla scadenza - Il numero di giorni mancanti si riferisce al tempo rimanente, espresso in giorni, prima che uno strumento finanziario raggiunga la data di scadenza.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di giorni in un anno: 365 --> Nessuna conversione richiesta
Numero di giorni alla scadenza: 50 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
PAR = NDY/NDM --> 365/50
Valutare ... ...
PAR = 7.3
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
7.3 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
7.3 <-- Periodicità del tasso annuale
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Aashna
IGNOU (IGNOU), India
Aashna ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Keerthika Bathula
Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad
Keerthika Bathula ha verificato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

24 Gestione finanziaria strategica Calcolatrici

Convessità effettiva
​ Partire Convessità effettiva = (Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce+Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta-(2*Prezzo iniziale dell'obbligazione))/((Cambiamento nella curva)^2*Prezzo iniziale dell'obbligazione)
Tasso di sconto del mercato monetario
​ Partire Tasso di sconto del mercato monetario = (Anno/I giorni della maturità)*(Valore nominale dello strumento del mercato monetario-Valore attuale dello strumento del mercato monetario)/Valore nominale dello strumento del mercato monetario
Aggiungi sulla tariffa
​ Partire Aggiungi sulla tariffa = ((Anno/Giorni)*((Importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi)-Valore attuale dello strumento del mercato monetario)/(Importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi))
Durata modificata approssimativa
​ Partire Durata modificata approssimativa = ((Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce)-(Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta))/(2*Variazione del rendimento*Prezzo iniziale dell'obbligazione)
Costo del capitale compreso i costi di flottazione
​ Partire Costo del capitale proprio con costi di quotazione = ((Dividendo nel prossimo periodo/(Prezzo attuale delle azioni*(1-(Percentuale dei costi di flottazione*0.01))))+(Tasso di crescita dei dividendi*0.01))*100
Durata effettiva
​ Partire Durata effettiva = ((Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce)-(Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta))/(2*Cambiamento nella curva*Prezzo iniziale dell'obbligazione)
Variazione del prezzo dell'obbligazione completa
​ Partire Variazione percentuale del prezzo delle obbligazioni = (-Durata annuale modificata*Variazione del rendimento)+(1/2*Convessità annuale*(Variazione del rendimento)^2)
Valore del Diritto di Utilizzo di Nuove Azioni
​ Partire Valore del diritto = Numero di nuove azioni*(Prezzo di mercato-Prezzo di emissione della nuova azione)/Numero totale di tutte le azioni
Mortalità in un solo mese
​ Partire Moralità di un solo mese = Pagamento anticipato per un mese/(Saldo ipotecario iniziale per il mese-Rimborso del capitale programmato per il mese)
Costo del capitale proprio
​ Partire Costo del capitale proprio = ((Dividendo nel prossimo periodo/Prezzo attuale delle azioni)+(Tasso di crescita dei dividendi*0.01))*100
Valore del diritto
​ Partire Valore del Diritto per Azione = (Prezzo delle azioni-Prezzo di abbonamento giusto)/Numero di diritti per acquistare un'azione
Valore del prezzo del punto base
​ Partire Valore del prezzo del punto base = (Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce-Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta)/2
Beta senza leva
​ Partire Beta senza leva = Beta con leva/(1+((1-Aliquota fiscale)*(Debito/Equità)))
Beta con leva
​ Partire Beta con leva = Beta senza leva*(1+((1-Aliquota fiscale)*(Debito/Equità)))
Prezzo delle obbligazioni
​ Partire Prezzo delle obbligazioni = Valore nominale*(1+Tasso di sconto implicito)^Periodo di detenzione
Rapporto di cambio delle azioni
​ Partire Rapporto di cambio = Prezzo di offerta per le azioni di Target/Prezzo delle azioni dell'acquirente
Durata approssimativa di Macaulay
​ Partire Durata approssimativa di Macaulay = Durata modificata approssimativa*(1+Tasso di interesse)
Periodicità del tasso annuale
​ Partire Periodicità del tasso annuale = Numero di giorni in un anno/Numero di giorni alla scadenza
Prezzo di parità di conversione
​ Partire Prezzo di parità di conversione = Valore dei titoli convertibili/Rapporto di conversione
Rendimento del dividendo
​ Partire Rendimento del dividendo = (Dividendo per Azione/Prezzo di mercato per azione)*100
Durata del denaro
​ Partire Durata del denaro = Durata annuale modificata*Valore del prezzo a tariffa intera
Rendimento degli utili
​ Partire Rendimento degli utili = (Utile per azione/Prezzo di mercato per azione)*100
Tasso di dividendo
​ Partire Tasso di dividendo = (Dividendo per Azione/Prezzo attuale delle azioni)*100
Rendimento degli utili utilizzando il rapporto PE
​ Partire Rendimento degli utili = (1/Rapporto prezzo-utili (PE).)*100

Periodicità del tasso annuale Formula

Periodicità del tasso annuale = Numero di giorni in un anno/Numero di giorni alla scadenza
PAR = NDY/NDM
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