Durata approssimativa di Macaulay calcolatrice

✖La Duration modificata approssimativa è una misura della sensibilità del prezzo di un'obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse, che riflette quanto cambierà il prezzo dell'obbligazione per una variazione dell'1% del rendimento.ⓘ Durata modificata approssimativa [AMD]			+10% -10%
✖Il tasso di interesse è il pagamento degli interessi annuali effettuato dall'emittente dell'obbligazione all'obbligazionista, espresso come percentuale del valore nominale dell'obbligazione.ⓘ Tasso di interesse [R]			+10% -10%

✖La durata Macaulay approssimativa è una misura del tempo medio ponderato fino al ricevimento dei flussi di cassa di un'obbligazione.ⓘ Durata approssimativa di Macaulay [AMYD]

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Formula

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Durata approssimativa di Macaulay

Formula

`"AMYD" = "AMD"*(1+"R")`

Esempio

`"4.445"="1.27"*(1+"2.50")`

Calcolatrice

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Durata approssimativa di Macaulay Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Durata approssimativa di Macaulay = Durata modificata approssimativa*(1+Tasso di interesse)
AMYD = AMD*(1+R)
Questa formula utilizza 3 Variabili

Variabili utilizzate

Durata approssimativa di Macaulay - La durata Macaulay approssimativa è una misura del tempo medio ponderato fino al ricevimento dei flussi di cassa di un'obbligazione.
Durata modificata approssimativa - La Duration modificata approssimativa è una misura della sensibilità del prezzo di un'obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse, che riflette quanto cambierà il prezzo dell'obbligazione per una variazione dell'1% del rendimento.
Tasso di interesse - Il tasso di interesse è il pagamento degli interessi annuali effettuato dall'emittente dell'obbligazione all'obbligazionista, espresso come percentuale del valore nominale dell'obbligazione.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Durata modificata approssimativa: 1.27 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso di interesse: 2.5 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

AMYD = AMD*(1+R) --> 1.27*(1+2.5)

Valutare ... ...

AMYD = 4.445

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

4.445 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

4.445 <-- Durata approssimativa di Macaulay

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Aashna

IGNOU (IGNOU), India

Aashna ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!

Verificato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha verificato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

< 18 Gestione finanziaria strategica Calcolatrici

Convessità effettiva

Partire Convessità effettiva = (Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce+Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta-(2*Prezzo iniziale dell'obbligazione))/((Cambiamento nella curva)^2*Prezzo iniziale dell'obbligazione)

Tasso di sconto del mercato monetario

Partire Tasso di sconto del mercato monetario = (Anno/I giorni della maturità)*(Valore nominale dello strumento del mercato monetario-Valore attuale dello strumento del mercato monetario)/Valore nominale dello strumento del mercato monetario

Aggiungi sulla tariffa

Partire Aggiungi sulla tariffa = ((Anno/Giorni)*((Importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi)-Valore attuale dello strumento del mercato monetario)/(Importo pagato alla scadenza, compresi gli interessi))

Variazione del prezzo dell'obbligazione completa

Partire Variazione percentuale del prezzo delle obbligazioni = (-Durata annuale modificata*Variazione del rendimento)+(1/2*Convessità annuale*(Variazione del rendimento)^2)

Valore del Diritto di Utilizzo di Nuove Azioni

Partire Valore del diritto = Numero di nuove azioni*(Prezzo di mercato-Prezzo di emissione della nuova azione)/Numero totale di tutte le azioni

Mortalità in un solo mese

Partire Moralità di un solo mese = Pagamento anticipato per un mese/(Saldo ipotecario iniziale per il mese-Rimborso del capitale programmato per il mese)

Costo del capitale proprio

Partire Costo del capitale proprio = ((Dividendo nel prossimo periodo/Prezzo attuale delle azioni)+(Tasso di crescita dei dividendi*0.01))*100

Valore del diritto

Partire Valore del Diritto per Azione = (Prezzo delle azioni-Prezzo di abbonamento giusto)/Numero di diritti per acquistare un'azione

Valore del prezzo del punto base

Partire Valore del prezzo del punto base = (Prezzo dell'obbligazione quando il rendimento diminuisce-Prezzo delle obbligazioni quando il rendimento aumenta)/2

Beta senza leva

Partire Beta senza leva = Beta con leva/(1+((1-Aliquota fiscale)*(Debito/Equità)))

Beta con leva

Partire Beta con leva = Beta senza leva*(1+((1-Aliquota fiscale)*(Debito/Equità)))

Prezzo delle obbligazioni

Partire Prezzo delle obbligazioni = Valore nominale*(1+Tasso di sconto implicito)^Periodo di detenzione

Rapporto di cambio delle azioni

Partire Rapporto di cambio = Prezzo di offerta per le azioni di Target/Prezzo delle azioni dell'acquirente

Durata approssimativa di Macaulay

Partire Durata approssimativa di Macaulay = Durata modificata approssimativa*(1+Tasso di interesse)

Prezzo di parità di conversione

Partire Prezzo di parità di conversione = Valore dei titoli convertibili/Rapporto di conversione

Rendimento degli utili

Partire Rendimento degli utili = (Utile per azione/Prezzo di mercato per azione)*100

Tasso di dividendo

Partire Tasso di dividendo = (Dividendo per Azione/Prezzo attuale delle azioni)*100

Rendimento degli utili utilizzando il rapporto PE

Partire Rendimento degli utili = (1/Rapporto prezzo-utili (PE).)*100

Durata approssimativa di Macaulay Formula

Durata approssimativa di Macaulay = Durata modificata approssimativa*(1+Tasso di interesse)
AMYD = AMD*(1+R)

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