FRA-uitbetaling (longpositie) Rekenmachine

✖Het fictieve hoofdsombedrag is de nominale of nominale waarde van een financieel instrument, dat het bedrag vertegenwoordigt dat wordt gebruikt om betalingen en verplichtingen te berekenen, maar dat niet noodzakelijkerwijs wordt uitgewisseld.ⓘ Fictieve opdrachtgever [NP]			+10% -10%
✖Onderliggende rente op vervaldag verwijst naar de benchmarkreferentiewaarde waarop de voorwaarden van een derivatencontract zijn gebaseerd wanneer het contract de vervaldatum bereikt.ⓘ Onderliggende koers bij expiratie [r_exp]			+10% -10%
✖Termijncontracttarief is de overeengekomen prijs waartegen twee partijen overeenkomen om op een toekomstige datum een actief of valuta uit te wisselen, ongeacht de op dat moment geldende marktkoers.ⓘ Termijncontracttarief [r_forward]			+10% -10%
✖Aantal dagen in onderliggende rente verwijst naar de duur of periode gedurende welke de rente wordt waargenomen of gemeten binnen een financieel contract of berekening, doorgaans uitgedrukt in dagen.ⓘ Aantal dagen in onderliggende koers [n_ur]			+10% -10%

✖FRA Payoff is het netto schikkingsbedrag dat tussen de partijen wordt uitgewisseld bij het verstrijken van de overeenkomst.ⓘ FRA-uitbetaling (longpositie) [FRA_p]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

FRA-uitbetaling (longpositie)

Formule

`"FRA"_{"p"} = "NP"*((("r"_{"exp"}-"r"_{"forward"})*("n"_{"ur"}/360))/(1+("r"_{"exp"}*("n"_{"ur"}/360))))`

Voorbeeld

`"1793.722"="50000"*((("52"-"50")*("96"/360))/(1+("52"*("96"/360))))`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Internationale financiën Formules Pdf PDF Image

FRA-uitbetaling (longpositie) Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

FRA-uitbetaling = Fictieve opdrachtgever*(((Onderliggende koers bij expiratie-Termijncontracttarief)*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))/(1+(Onderliggende koers bij expiratie*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen

Variabelen gebruikt

FRA-uitbetaling - FRA Payoff is het netto schikkingsbedrag dat tussen de partijen wordt uitgewisseld bij het verstrijken van de overeenkomst.
Fictieve opdrachtgever - Het fictieve hoofdsombedrag is de nominale of nominale waarde van een financieel instrument, dat het bedrag vertegenwoordigt dat wordt gebruikt om betalingen en verplichtingen te berekenen, maar dat niet noodzakelijkerwijs wordt uitgewisseld.
Onderliggende koers bij expiratie - Onderliggende rente op vervaldag verwijst naar de benchmarkreferentiewaarde waarop de voorwaarden van een derivatencontract zijn gebaseerd wanneer het contract de vervaldatum bereikt.
Termijncontracttarief - Termijncontracttarief is de overeengekomen prijs waartegen twee partijen overeenkomen om op een toekomstige datum een actief of valuta uit te wisselen, ongeacht de op dat moment geldende marktkoers.
Aantal dagen in onderliggende koers - Aantal dagen in onderliggende rente verwijst naar de duur of periode gedurende welke de rente wordt waargenomen of gemeten binnen een financieel contract of berekening, doorgaans uitgedrukt in dagen.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Fictieve opdrachtgever: 50000 --> Geen conversie vereist
Onderliggende koers bij expiratie: 52 --> Geen conversie vereist
Termijncontracttarief: 50 --> Geen conversie vereist
Aantal dagen in onderliggende koers: 96 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

Evalueren ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

1793.72197309417 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- FRA-uitbetaling

(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Internationale financiën » FRA-uitbetaling (longpositie)

Credits

Gemaakt door Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Vishnu K

BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore

Vishnu K heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

< 20 Internationale financiën Rekenmachines

FRA-uitbetaling (longpositie)

Gaan FRA-uitbetaling = Fictieve opdrachtgever*(((Onderliggende koers bij expiratie-Termijncontracttarief)*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))/(1+(Onderliggende koers bij expiratie*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))))

Put-Call-pariteit

Gaan Calloptieprijs = Spotprijs van de onderliggende waarde+Prijs van putoptie-((Uitoefenprijs)/((1+(Risicovrij rendement/100))^(Aantal maanden/12)))

Optimale hedgeratio

Gaan Optimale hedgeratio = (Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs/Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs)*Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen

Saldo van financiële rekening

Gaan Saldo van financiële rekening = Netto directe investeringen+Netto portefeuille-investering+Financiering van activa+Fouten en weglatingen

Optie Premie

Gaan Optie Premie = ((Warrant voor aandelenopties/Aantal effecten per optiewarrant)+(Aankoopprijs*100/Prijsbeveiliging-100))

Saldo lopende rekening

Gaan Saldo lopende rekening = Exporteert-Importeert+Netto inkomen in het buitenland+Netto lopende overdrachten

Saldo van de kapitaalrekening

Gaan Saldo van de kapitaalrekening = Overschotten of tekorten van netto niet-geproduceerd+Niet-financiële activa+Netto kapitaaloverdrachten

Geannualiseerde termijnpremie

Gaan Geannualiseerde termijnpremie = (((Voorwaartse koers-Spottarief)/Spottarief)*(360/Aantal dagen))*100

Ongedekte rentepariteit

Gaan Verwacht toekomstig spottarief = Huidige spotwisselkoers*((1+Binnenlandse rente)/(1+Buitenlandse rente))

Optimaal aantal contracten

Gaan Optimaal aantal contracten = (Optimale hedgeratio*Aantal afgedekte posities)/Formaat futurescontract

Gedekte rentepariteit

Gaan Toekomstige wisselkoers = (Huidige spotwisselkoers)*((1+Buitenlandse rente)/(1+Binnenlandse rente))

Internationaal Fisher-effect met behulp van rentetarieven

Gaan Verandering in wisselkoers = ((Binnenlandse rente-Buitenlandse rente)/(1+Buitenlandse rente))

Relative Strength Index

Gaan Relative Strength Index = 100-(100/(1+(Gemiddelde winst tijdens de up-periode/Gemiddeld verlies tijdens de downperiode)))

Bied-vraag-spreiding

Gaan Bied-vraag-spreiding = ((Vraag prijs-Biedprijs)/Vraag prijs)*100

Vega (Opties Grieks)

Gaan Vega = Wijziging in optiepremie/Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa

Internationaal Fischer-effect met behulp van spotsnelheden

Gaan Verandering in wisselkoers = (Huidige spotwisselkoers/Spotkoers in de toekomst)-1

Gamma

Gaan Gamma = Verandering in Delta/Verandering in prijs van onderliggende activa

Theta

Gaan Theta = -Wijziging in optiepremie/Verandering in de tijd tot volwassenheid

Rho (Opties Grieks)

Gaan Rho = Wijziging in optiepremie/Verandering in rentevoet

Hedge-ratio

Gaan Hedge-ratio = Afdekkingswaarde/Totale positiewaarde

FRA-uitbetaling (longpositie) Formule

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!