Payoff FRA (posizione lunga) calcolatrice

✖Il capitale nozionale è il valore nominale o nominale di uno strumento finanziario, che rappresenta l'importo utilizzato per calcolare pagamenti e obbligazioni ma non necessariamente scambiato.ⓘ Principale nozionale [NP]			+10% -10%
✖Il tasso sottostante alla scadenza si riferisce al valore di riferimento di riferimento su cui si basano i termini di un contratto derivato quando il contratto raggiunge la data di scadenza.ⓘ Tasso sottostante alla scadenza [r_exp]			+10% -10%
✖Il tasso del contratto a termine è il prezzo concordato al quale due parti si impegnano a scambiare un'attività o una valuta in una data futura, indipendentemente dal tasso di mercato prevalente in quel momento.ⓘ Tasso del contratto a termine [r_forward]			+10% -10%
✖Il numero di giorni nel tasso sottostante si riferisce alla durata o al periodo durante il quale il tasso di interesse viene osservato o misurato nell'ambito di un contratto finanziario o di calcolo, generalmente espresso in giorni.ⓘ Numero di giorni nel tasso sottostante [n_ur]			+10% -10%

✖Il Payoff FRA è l'importo netto di liquidazione scambiato tra le parti alla scadenza del contratto.ⓘ Payoff FRA (posizione lunga) [FRA_p]

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Formula

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Payoff FRA (posizione lunga)

Formula

`"FRA"_{"p"} = "NP"*((("r"_{"exp"}-"r"_{"forward"})*("n"_{"ur"}/360))/(1+("r"_{"exp"}*("n"_{"ur"}/360))))`

Esempio

`"1793.722"="50000"*((("52"-"50")*("96"/360))/(1+("52"*("96"/360))))`

Calcolatrice

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Payoff FRA (posizione lunga) Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Pagamento della FRA = Principale nozionale*(((Tasso sottostante alla scadenza-Tasso del contratto a termine)*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))/(1+(Tasso sottostante alla scadenza*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))))
FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360))))
Questa formula utilizza 5 Variabili

Variabili utilizzate

Pagamento della FRA - Il Payoff FRA è l'importo netto di liquidazione scambiato tra le parti alla scadenza del contratto.
Principale nozionale - Il capitale nozionale è il valore nominale o nominale di uno strumento finanziario, che rappresenta l'importo utilizzato per calcolare pagamenti e obbligazioni ma non necessariamente scambiato.
Tasso sottostante alla scadenza - Il tasso sottostante alla scadenza si riferisce al valore di riferimento di riferimento su cui si basano i termini di un contratto derivato quando il contratto raggiunge la data di scadenza.
Tasso del contratto a termine - Il tasso del contratto a termine è il prezzo concordato al quale due parti si impegnano a scambiare un'attività o una valuta in una data futura, indipendentemente dal tasso di mercato prevalente in quel momento.
Numero di giorni nel tasso sottostante - Il numero di giorni nel tasso sottostante si riferisce alla durata o al periodo durante il quale il tasso di interesse viene osservato o misurato nell'ambito di un contratto finanziario o di calcolo, generalmente espresso in giorni.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Principale nozionale: 50000 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso sottostante alla scadenza: 52 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso del contratto a termine: 50 --> Nessuna conversione richiesta
Numero di giorni nel tasso sottostante: 96 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

FRA_p = NP*(((r_exp-r_forward)*(n_ur/360))/(1+(r_exp*(n_ur/360)))) --> 50000*(((52-50)*(96/360))/(1+(52*(96/360))))

Valutare ... ...

FRA_p = 1793.72197309417

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

1793.72197309417 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

1793.72197309417 ≈ 1793.722 <-- Pagamento della FRA

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

< 13 Finanza internazionale Calcolatrici

Payoff FRA (posizione lunga)

Partire Pagamento della FRA = Principale nozionale*(((Tasso sottostante alla scadenza-Tasso del contratto a termine)*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))/(1+(Tasso sottostante alla scadenza*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))))

Parità Put-Call

Partire Prezzo dell'opzione call = Prezzo spot dell'asset sottostante+Prezzo dell'opzione put-((Prezzo d'esercizio)/((1+(Tasso di rendimento privo di rischio/100))^(N. di mesi/12)))

Opzione Premio

Partire Opzione Premio = ((Garanzia di opzione su azioni/Numero di titoli per warrant di opzione)+(Prezzo d'acquisto*100/Sicurezza dei prezzi-100))

Saldo del conto finanziario

Partire Saldo del conto finanziario = Investimenti diretti netti+Investimento netto di portafoglio+Finanziamento patrimoniale+Errori e omissioni

Saldo del conto corrente

Partire Saldo del conto corrente = Esportazioni-Importazioni+Reddito netto all'estero+Trasferimenti correnti netti

Premio a termine annualizzato

Partire Premio a termine annualizzato = (((Tasso a termine-Tasso spot)/Tasso spot)*(360/N. di giorni))*100

Saldo del conto capitale

Partire Saldo del conto capitale = Eccedenze o deficit del netto non prodotto+Attività non finanziarie+Trasferimenti netti di capitale

Parità del tasso di interesse coperta

Partire Tasso di cambio a termine = (Tasso di cambio spot attuale)*((1+Tasso di interesse estero)/(1+Tasso di interesse domestico))

Parità dei tassi di interesse scoperta

Partire Tasso spot futuro previsto = Tasso di cambio spot attuale*((1+Tasso di interesse domestico)/(1+Tasso di interesse estero))

Effetto Fisher internazionale utilizzando i tassi di interesse

Partire Variazione del tasso di cambio = ((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)/(1+Tasso di interesse estero))

Indice di forza relativa

Partire Indice di forza relativa = 100-(100/(1+(Guadagno medio durante il periodo di aumento/Perdita media durante il periodo di ribasso)))

Differenza tra domanda e offerta

Partire Differenza tra domanda e offerta = ((Chiedere il prezzo-Prezzo di offerta)/Chiedere il prezzo)*100

Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot

Partire Variazione del tasso di cambio = (Tasso di cambio spot attuale/Tasso spot nel futuro)-1

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