Put-Call-pariteit Rekenmachine

✖Spotprijs van het onderliggende actief verwijst naar de huidige marktprijs voor onmiddellijke levering of afwikkeling.ⓘ Spotprijs van de onderliggende waarde [S_t]			+10% -10%
✖De prijs van een putoptie vertegenwoordigt de kosten die de koper van de optie betaalt om het recht te verkrijgen, maar niet de verplichting, om de onderliggende waarde tegen een bepaalde uitoefenprijs te verkopen.ⓘ Prijs van putoptie [p_t]			+10% -10%
✖Uitoefenprijs is de vooraf bepaalde prijs waartegen de koper en verkoper van een optie een contract overeenkomen of een geldige en nog niet verlopen optie uitoefenen.ⓘ Uitoefenprijs [X_s]			+10% -10%
✖Het risicovrije rendement is het rentepercentage dat een belegger kan verwachten te verdienen op een belegging die geen risico met zich meebrengt.ⓘ Risicovrij rendement [R_f]			+10% -10%
✖Aantal Maanden is de periode waarin de call/put-optie geldig is vóór expiratie.ⓘ Aantal maanden [n_m]			+10% -10%

✖Calloptieprijs is het bedrag dat door de optiekoper wordt betaald om het recht, maar niet de verplichting, te verwerven om de onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde uitoefenprijs te kopen.ⓘ Put-Call-pariteit [c_t]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Put-Call-pariteit

Formule

`"c"_{"t"} = "S"_{"t"}+"p"_{"t"}-(("X"_{"s"})/((1+("R"_{"f"}/100))^("n"_{"m"}/12)))`

Voorbeeld

`"7.292972"="53"+"4"-(("50.1")/((1+("3.2"/100))^("3"/12)))`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Internationale financiën Formules Pdf PDF Image

Put-Call-pariteit Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Calloptieprijs = Spotprijs van de onderliggende waarde+Prijs van putoptie-((Uitoefenprijs)/((1+(Risicovrij rendement/100))^(Aantal maanden/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))
Deze formule gebruikt 6 Variabelen

Variabelen gebruikt

Calloptieprijs - Calloptieprijs is het bedrag dat door de optiekoper wordt betaald om het recht, maar niet de verplichting, te verwerven om de onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde uitoefenprijs te kopen.
Spotprijs van de onderliggende waarde - Spotprijs van het onderliggende actief verwijst naar de huidige marktprijs voor onmiddellijke levering of afwikkeling.
Prijs van putoptie - De prijs van een putoptie vertegenwoordigt de kosten die de koper van de optie betaalt om het recht te verkrijgen, maar niet de verplichting, om de onderliggende waarde tegen een bepaalde uitoefenprijs te verkopen.
Uitoefenprijs - Uitoefenprijs is de vooraf bepaalde prijs waartegen de koper en verkoper van een optie een contract overeenkomen of een geldige en nog niet verlopen optie uitoefenen.
Risicovrij rendement - Het risicovrije rendement is het rentepercentage dat een belegger kan verwachten te verdienen op een belegging die geen risico met zich meebrengt.
Aantal maanden - Aantal Maanden is de periode waarin de call/put-optie geldig is vóór expiratie.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Spotprijs van de onderliggende waarde: 53 --> Geen conversie vereist
Prijs van putoptie: 4 --> Geen conversie vereist
Uitoefenprijs: 50.1 --> Geen conversie vereist
Risicovrij rendement: 3.2 --> Geen conversie vereist
Aantal maanden: 3 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))

Evalueren ... ...

c_t = 7.29297151436622

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

7.29297151436622 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

7.29297151436622 ≈ 7.292972 <-- Calloptieprijs

(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Internationale financiën » Put-Call-pariteit

Credits

Gemaakt door Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Vishnu K

BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore

Vishnu K heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 200+ rekenmachines!

< 20 Internationale financiën Rekenmachines

FRA-uitbetaling (longpositie)

Gaan FRA-uitbetaling = Fictieve opdrachtgever*(((Onderliggende koers bij expiratie-Termijncontracttarief)*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))/(1+(Onderliggende koers bij expiratie*(Aantal dagen in onderliggende koers/360))))

Put-Call-pariteit

Gaan Calloptieprijs = Spotprijs van de onderliggende waarde+Prijs van putoptie-((Uitoefenprijs)/((1+(Risicovrij rendement/100))^(Aantal maanden/12)))

Optimale hedgeratio

Gaan Optimale hedgeratio = (Standaardafwijking van veranderingen in spotprijs/Standaardafwijking van veranderingen in de futuresprijs)*Correlatie van veranderingen in spot- en futuresprijzen

Saldo van financiële rekening

Gaan Saldo van financiële rekening = Netto directe investeringen+Netto portefeuille-investering+Financiering van activa+Fouten en weglatingen

Optie Premie

Gaan Optie Premie = ((Warrant voor aandelenopties/Aantal effecten per optiewarrant)+(Aankoopprijs*100/Prijsbeveiliging-100))

Saldo lopende rekening

Gaan Saldo lopende rekening = Exporteert-Importeert+Netto inkomen in het buitenland+Netto lopende overdrachten

Saldo van de kapitaalrekening

Gaan Saldo van de kapitaalrekening = Overschotten of tekorten van netto niet-geproduceerd+Niet-financiële activa+Netto kapitaaloverdrachten

Geannualiseerde termijnpremie

Gaan Geannualiseerde termijnpremie = (((Voorwaartse koers-Spottarief)/Spottarief)*(360/Aantal dagen))*100

Ongedekte rentepariteit

Gaan Verwacht toekomstig spottarief = Huidige spotwisselkoers*((1+Binnenlandse rente)/(1+Buitenlandse rente))

Optimaal aantal contracten

Gaan Optimaal aantal contracten = (Optimale hedgeratio*Aantal afgedekte posities)/Formaat futurescontract

Gedekte rentepariteit

Gaan Toekomstige wisselkoers = (Huidige spotwisselkoers)*((1+Buitenlandse rente)/(1+Binnenlandse rente))

Internationaal Fisher-effect met behulp van rentetarieven

Gaan Verandering in wisselkoers = ((Binnenlandse rente-Buitenlandse rente)/(1+Buitenlandse rente))

Relative Strength Index

Gaan Relative Strength Index = 100-(100/(1+(Gemiddelde winst tijdens de up-periode/Gemiddeld verlies tijdens de downperiode)))

Bied-vraag-spreiding

Gaan Bied-vraag-spreiding = ((Vraag prijs-Biedprijs)/Vraag prijs)*100

Vega (Opties Grieks)

Gaan Vega = Wijziging in optiepremie/Verandering in de volatiliteit van de onderliggende activa

Internationaal Fischer-effect met behulp van spotsnelheden

Gaan Verandering in wisselkoers = (Huidige spotwisselkoers/Spotkoers in de toekomst)-1

Gamma

Gaan Gamma = Verandering in Delta/Verandering in prijs van onderliggende activa

Theta

Gaan Theta = -Wijziging in optiepremie/Verandering in de tijd tot volwassenheid

Rho (Opties Grieks)

Gaan Rho = Wijziging in optiepremie/Verandering in rentevoet

Hedge-ratio

Gaan Hedge-ratio = Afdekkingswaarde/Totale positiewaarde

Put-Call-pariteit Formule

Calloptieprijs = Spotprijs van de onderliggende waarde+Prijs van putoptie-((Uitoefenprijs)/((1+(Risicovrij rendement/100))^(Aantal maanden/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!