Parità Put-Call calcolatrice

✖Il prezzo spot dell'asset sottostante si riferisce al prezzo corrente di mercato per la consegna o il regolamento immediati.ⓘ Prezzo spot dell'asset sottostante [S_t]			+10% -10%
✖Il prezzo dell'opzione put rappresenta il costo pagato dall'acquirente dell'opzione per ottenere il diritto, ma non l'obbligo, di vendere l'attività sottostante a un prezzo di esercizio specificato.ⓘ Prezzo dell'opzione put [p_t]			+10% -10%
✖Il prezzo di esercizio è il prezzo predeterminato al quale l'acquirente e il venditore di un'opzione concordano un contratto o esercitano un'opzione valida e non scaduta.ⓘ Prezzo d'esercizio [X_s]			+10% -10%
✖Il tasso di rendimento privo di rischio è il tasso di interesse che un investitore può aspettarsi di guadagnare su un investimento che comporta un rischio pari a zero.ⓘ Tasso di rendimento privo di rischio [R_f]			+10% -10%
✖N. di mesi è il periodo in cui l'opzione call/put è valida prima della scadenza.ⓘ N. di mesi [n_m]			+10% -10%

✖Il prezzo dell'opzione call è l'importo pagato dall'acquirente dell'opzione per acquisire il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare l'attività sottostante a un prezzo di esercizio predeterminato.ⓘ Parità Put-Call [c_t]

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Formula

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Parità Put-Call

Formula

`"c"_{"t"} = "S"_{"t"}+"p"_{"t"}-(("X"_{"s"})/((1+("R"_{"f"}/100))^("n"_{"m"}/12)))`

Esempio

`"7.292972"="53"+"4"-(("50.1")/((1+("3.2"/100))^("3"/12)))`

Calcolatrice

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Parità Put-Call Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Prezzo dell'opzione call = Prezzo spot dell'asset sottostante+Prezzo dell'opzione put-((Prezzo d'esercizio)/((1+(Tasso di rendimento privo di rischio/100))^(N. di mesi/12)))
c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12)))
Questa formula utilizza 6 Variabili

Variabili utilizzate

Prezzo dell'opzione call - Il prezzo dell'opzione call è l'importo pagato dall'acquirente dell'opzione per acquisire il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare l'attività sottostante a un prezzo di esercizio predeterminato.
Prezzo spot dell'asset sottostante - Il prezzo spot dell'asset sottostante si riferisce al prezzo corrente di mercato per la consegna o il regolamento immediati.
Prezzo dell'opzione put - Il prezzo dell'opzione put rappresenta il costo pagato dall'acquirente dell'opzione per ottenere il diritto, ma non l'obbligo, di vendere l'attività sottostante a un prezzo di esercizio specificato.
Prezzo d'esercizio - Il prezzo di esercizio è il prezzo predeterminato al quale l'acquirente e il venditore di un'opzione concordano un contratto o esercitano un'opzione valida e non scaduta.
Tasso di rendimento privo di rischio - Il tasso di rendimento privo di rischio è il tasso di interesse che un investitore può aspettarsi di guadagnare su un investimento che comporta un rischio pari a zero.
N. di mesi - N. di mesi è il periodo in cui l'opzione call/put è valida prima della scadenza.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Prezzo spot dell'asset sottostante: 53 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo dell'opzione put: 4 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo d'esercizio: 50.1 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso di rendimento privo di rischio: 3.2 --> Nessuna conversione richiesta
N. di mesi: 3 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

c_t = S_t+p_t-((X_s)/((1+(R_f/100))^(n_m/12))) --> 53+4-((50.1)/((1+(3.2/100))^(3/12)))

Valutare ... ...

c_t = 7.29297151436622

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

7.29297151436622 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

7.29297151436622 ≈ 7.292972 <-- Prezzo dell'opzione call

(Calcolo completato in 00.020 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

< 13 Finanza internazionale Calcolatrici

Payoff FRA (posizione lunga)

Partire Pagamento della FRA = Principale nozionale*(((Tasso sottostante alla scadenza-Tasso del contratto a termine)*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))/(1+(Tasso sottostante alla scadenza*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))))

Parità Put-Call

Partire Prezzo dell'opzione call = Prezzo spot dell'asset sottostante+Prezzo dell'opzione put-((Prezzo d'esercizio)/((1+(Tasso di rendimento privo di rischio/100))^(N. di mesi/12)))

Opzione Premio

Partire Opzione Premio = ((Garanzia di opzione su azioni/Numero di titoli per warrant di opzione)+(Prezzo d'acquisto*100/Sicurezza dei prezzi-100))

Saldo del conto finanziario

Partire Saldo del conto finanziario = Investimenti diretti netti+Investimento netto di portafoglio+Finanziamento patrimoniale+Errori e omissioni

Saldo del conto corrente

Partire Saldo del conto corrente = Esportazioni-Importazioni+Reddito netto all'estero+Trasferimenti correnti netti

Premio a termine annualizzato

Partire Premio a termine annualizzato = (((Tasso a termine-Tasso spot)/Tasso spot)*(360/N. di giorni))*100

Saldo del conto capitale

Partire Saldo del conto capitale = Eccedenze o deficit del netto non prodotto+Attività non finanziarie+Trasferimenti netti di capitale

Parità del tasso di interesse coperta

Partire Tasso di cambio a termine = (Tasso di cambio spot attuale)*((1+Tasso di interesse estero)/(1+Tasso di interesse domestico))

Parità dei tassi di interesse scoperta

Partire Tasso spot futuro previsto = Tasso di cambio spot attuale*((1+Tasso di interesse domestico)/(1+Tasso di interesse estero))

Effetto Fisher internazionale utilizzando i tassi di interesse

Partire Variazione del tasso di cambio = ((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)/(1+Tasso di interesse estero))

Indice di forza relativa

Partire Indice di forza relativa = 100-(100/(1+(Guadagno medio durante il periodo di aumento/Perdita media durante il periodo di ribasso)))

Differenza tra domanda e offerta

Partire Differenza tra domanda e offerta = ((Chiedere il prezzo-Prezzo di offerta)/Chiedere il prezzo)*100

Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot

Partire Variazione del tasso di cambio = (Tasso di cambio spot attuale/Tasso spot nel futuro)-1

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