Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Inwestycja Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

⤿

Zarządzanie rynkiem Forex Ważne formuły inwestowania Bond Yield Kalkulator stóp procentowych Więcej >>

✖Bieżąca Cena Akcji to bieżąca cena zakupu papieru wartościowego.ⓘ Aktualna cena akcji [P_c]			+10% -10%
✖Rozkład normalny jest rodzajem ciągłego rozkładu prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej o wartościach rzeczywistych.ⓘ Normalna dystrybucja [P_normal]			+10% -10%
✖Rozkład skumulowany 1 reprezentuje tutaj standardową funkcję rozkładu normalnego ceny akcji.ⓘ Dystrybucja skumulowana 1 [D₁]			+10% -10%
✖Cena wykonania opcji wskazuje z góry ustaloną cenę, po której można kupić lub sprzedać opcję w momencie jej wykonania.ⓘ Cena wykonania opcji [K]			+10% -10%
✖Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.ⓘ Stopa wolna od ryzyka [R_f]			+10% -10%
✖Czas do wygaśnięcia zapasów ma miejsce, gdy kontrakt opcji staje się nieważny i nie ma już żadnej wartości.ⓘ Czas do wygaśnięcia zapasów [t_s]			+10% -10%
✖Rozkład skumulowany 2 odnosi się do standardowej funkcji rozkładu normalnego ceny akcji.ⓘ Dystrybucja skumulowana 2 [D₂]			+10% -10%

✖Teoretyczna cena opcji kupna opiera się na bieżącej zmienności implikowanej, cenie wykonania opcji oraz ilości czasu pozostałego do wygaśnięcia.ⓘ Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna [C]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Zarządzanie rynkiem Forex Formuły PDF PDF Image

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Teoretyczna cena opcji kupna = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2)
C = P_c*P_normal*(D₁)-(K*exp(-R_f*t_s))*P_normal*(D₂)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 8 Zmienne

Używane funkcje

exp - W przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik dla każdej jednostkowej zmiany zmiennej niezależnej., exp(Number)

Używane zmienne

Teoretyczna cena opcji kupna - Teoretyczna cena opcji kupna opiera się na bieżącej zmienności implikowanej, cenie wykonania opcji oraz ilości czasu pozostałego do wygaśnięcia.
Aktualna cena akcji - Bieżąca Cena Akcji to bieżąca cena zakupu papieru wartościowego.
Normalna dystrybucja - Rozkład normalny jest rodzajem ciągłego rozkładu prawdopodobieństwa dla zmiennej losowej o wartościach rzeczywistych.
Dystrybucja skumulowana 1 - Rozkład skumulowany 1 reprezentuje tutaj standardową funkcję rozkładu normalnego ceny akcji.
Cena wykonania opcji - Cena wykonania opcji wskazuje z góry ustaloną cenę, po której można kupić lub sprzedać opcję w momencie jej wykonania.
Stopa wolna od ryzyka - Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.
Czas do wygaśnięcia zapasów - Czas do wygaśnięcia zapasów ma miejsce, gdy kontrakt opcji staje się nieważny i nie ma już żadnej wartości.
Dystrybucja skumulowana 2 - Rozkład skumulowany 2 odnosi się do standardowej funkcji rozkładu normalnego ceny akcji.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Aktualna cena akcji: 440 --> Nie jest wymagana konwersja
Normalna dystrybucja: 0.05 --> Nie jest wymagana konwersja
Dystrybucja skumulowana 1: 350 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena wykonania opcji: 90 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa wolna od ryzyka: 0.3 --> Nie jest wymagana konwersja
Czas do wygaśnięcia zapasów: 2.25 --> Nie jest wymagana konwersja
Dystrybucja skumulowana 2: 57.5 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

C = P_c*P_normal*(D₁)-(K*exp(-R_f*t_s))*P_normal*(D₂) --> 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5)

Ocenianie ... ...

C = 7568.2557761678

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

7568.2557761678 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

7568.2557761678 ≈ 7568.256 <-- Teoretyczna cena opcji kupna

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Zarządzanie rynkiem Forex » Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

Kredyty

Stworzone przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Parminder Singh

Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab

Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

< Zarządzanie rynkiem Forex Kalkulatory

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna

LaTeX Iść Teoretyczna cena opcji kupna = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2)

Dystrybucja skumulowana pierwsza

LaTeX Iść Dystrybucja skumulowana 1 = (ln(Aktualna cena akcji/Cena wykonania opcji)+(Stopa wolna od ryzyka+Zmienne akcje bazowe^2/2)*Czas do wygaśnięcia zapasów)/(Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów))

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży

LaTeX Iść Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)

Dystrybucja skumulowana druga

LaTeX Iść Dystrybucja skumulowana 2 = Dystrybucja skumulowana 1-Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów)

Zobacz więcej >>