Kalkulator A do Z
🔍
Pobierać PDF
Chemia
Inżynieria
Budżetowy
Zdrowie
Matematyka
Fizyka
Dystrybucja skumulowana pierwsza Kalkulator
Budżetowy
Chemia
Fizyka
Inżynieria
Matematyka
Plac zabaw
Zdrowie
↳
Inwestycja
Bankowość
Bankowość inwestycyjna
Biznes
Finanse międzynarodowe
Finanse publiczne
Fuzje i przejęcia
Gospodarka
Hipotecznych i nieruchomości
Obliczenie kosztów
Papiery wartościowe o stałym dochodzie
Płaca netto
Podatek
Pożyczka
Rachunkowość finansowa
Słuszność
Strategiczne zarządzanie finansami
Wspólny rozkład prawdopodobieństwa
Zarządzanie instytucjami finansowymi
⤿
Zarządzanie rynkiem Forex
Bond Yield
Kalkulator stóp procentowych
Zwrot z inwestycji (ROI)
✖
Bieżąca Cena Akcji to bieżąca cena zakupu papieru wartościowego.
ⓘ
Aktualna cena akcji [P
c
]
+10%
-10%
✖
Cena wykonania opcji wskazuje z góry ustaloną cenę, po której można kupić lub sprzedać opcję w momencie jej wykonania.
ⓘ
Cena wykonania opcji [K]
+10%
-10%
✖
Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.
ⓘ
Stopa wolna od ryzyka [R
f
]
+10%
-10%
✖
Zmienne akcje bazowe to akcje, których cena ulega gwałtownym wahaniom, osiągając nowe szczyty i minima lub porusza się nieregularnie.
ⓘ
Zmienne akcje bazowe [v
us
]
+10%
-10%
✖
Czas do wygaśnięcia zapasów ma miejsce, gdy kontrakt opcji staje się nieważny i nie ma już żadnej wartości.
ⓘ
Czas do wygaśnięcia zapasów [t
s
]
+10%
-10%
✖
Rozkład skumulowany 1 reprezentuje tutaj standardową funkcję rozkładu normalnego ceny akcji.
ⓘ
Dystrybucja skumulowana pierwsza [D
1
]
⎘ Kopiuj
Kroki
👎
Formuła
✖
Dystrybucja skumulowana pierwsza
Formuła
`"D"_{"1"} = (ln("P"_{"c"}/"K")+("R"_{"f"}+"v"_{"us"}^2/2)*"t"_{"s"})/("v"_{"us"}*sqrt("t"_{"s"}))`
Przykład
`"146.2577"=(ln("440"/"90")+("0.30"+("195")^2/2)*"2.25")/("195"*sqrt("2.25"))`
Kalkulator
LaTeX
Resetowanie
👍
Pobierać Zarządzanie rynkiem Forex Formuły PDF
Dystrybucja skumulowana pierwsza Rozwiązanie
KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Dystrybucja skumulowana 1
= (
ln
(
Aktualna cena akcji
/
Cena wykonania opcji
)+(
Stopa wolna od ryzyka
+
Zmienne akcje bazowe
^2/2)*
Czas do wygaśnięcia zapasów
)/(
Zmienne akcje bazowe
*
sqrt
(
Czas do wygaśnięcia zapasów
))
D
1
= (
ln
(
P
c
/
K
)+(
R
f
+
v
us
^2/2)*
t
s
)/(
v
us
*
sqrt
(
t
s
))
Ta formuła używa
2
Funkcje
,
6
Zmienne
Używane funkcje
ln
- Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej., ln(Number)
sqrt
- Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Dystrybucja skumulowana 1
- Rozkład skumulowany 1 reprezentuje tutaj standardową funkcję rozkładu normalnego ceny akcji.
Aktualna cena akcji
- Bieżąca Cena Akcji to bieżąca cena zakupu papieru wartościowego.
Cena wykonania opcji
- Cena wykonania opcji wskazuje z góry ustaloną cenę, po której można kupić lub sprzedać opcję w momencie jej wykonania.
Stopa wolna od ryzyka
- Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.
Zmienne akcje bazowe
- Zmienne akcje bazowe to akcje, których cena ulega gwałtownym wahaniom, osiągając nowe szczyty i minima lub porusza się nieregularnie.
Czas do wygaśnięcia zapasów
- Czas do wygaśnięcia zapasów ma miejsce, gdy kontrakt opcji staje się nieważny i nie ma już żadnej wartości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Aktualna cena akcji:
440 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena wykonania opcji:
90 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa wolna od ryzyka:
0.3 --> Nie jest wymagana konwersja
Zmienne akcje bazowe:
195 --> Nie jest wymagana konwersja
Czas do wygaśnięcia zapasów:
2.25 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
D
1
= (ln(P
c
/K)+(R
f
+v
us
^2/2)*t
s
)/(v
us
*sqrt(t
s
)) -->
(
ln
(440/90)+(0.3+195^2/2)*2.25)/(195*
sqrt
(2.25))
Ocenianie ... ...
D
1
= 146.257733213869
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
146.257733213869 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
146.257733213869
≈
146.2577
<--
Dystrybucja skumulowana 1
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)
Jesteś tutaj
-
Dom
»
Budżetowy
»
Inwestycja
»
Zarządzanie rynkiem Forex
»
Dystrybucja skumulowana pierwsza
Kredyty
Stworzone przez
Wisznu K
BMS Wyższa Szkoła Inżynierska
(BMSCE)
,
Bangalore
Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez
Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College
(Krajowe Kolegium ICFAI)
,
HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1400+ więcej kalkulatorów!
<
14 Zarządzanie rynkiem Forex Kalkulatory
Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna
Iść
Teoretyczna cena opcji kupna
=
Aktualna cena akcji
*
Normalna dystrybucja
*(
Dystrybucja skumulowana 1
)-(
Cena wykonania opcji
*
exp
(-
Stopa wolna od ryzyka
*
Czas do wygaśnięcia zapasów
))*
Normalna dystrybucja
*(
Dystrybucja skumulowana 2
)
Dystrybucja skumulowana pierwsza
Iść
Dystrybucja skumulowana 1
= (
ln
(
Aktualna cena akcji
/
Cena wykonania opcji
)+(
Stopa wolna od ryzyka
+
Zmienne akcje bazowe
^2/2)*
Czas do wygaśnięcia zapasów
)/(
Zmienne akcje bazowe
*
sqrt
(
Czas do wygaśnięcia zapasów
))
Model trójczynnikowy Famy-Francuza
Iść
Nadwyżka zwrotu z aktywów
=
Wersja alfa dotycząca konkretnych zasobów
+
Beta na rynku Forex
*(
Zwrot na portfelu rynkowym
-
Stopa wolna od ryzyka
)+(
Wrażliwość aktywów na SMB
*
Mały Minus Duży
+
Wrażliwość składnika aktywów na HML
+
Termin błędu
)
Stopa procentowa Vasicka
Iść
Pochodna krótkiej stopy procentowej
=
Szybkość średniego odwrócenia
*(
Średnia długoterminowa
-
Krótka stawka
)*
Pochodne
*
Okres czasu
+
Zmienność w czasie
*
Pochodne
*
Losowe ryzyko rynkowe
Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży
Iść
Teoretyczna cena opcji sprzedaży
=
Cena wykonania opcji
*
exp
(-
Stopa wolna od ryzyka
*
Czas do wygaśnięcia zapasów
)*(-
Dystrybucja skumulowana 2
)-
Aktualna cena akcji
*(-
Dystrybucja skumulowana 1
)
Kurs terminowy
Iść
Kurs terminowy
=
Kurs wymiany
*
ln
((
Krajowa stopa procentowa
-
Zagraniczna stopa procentowa
)*
Czas na Dojrzałość
)
Rozmiar pozycji na rynku Forex
Iść
Rozmiar pozycji na rynku Forex
= (
Kapitał konta
*
Procent ryzyka na rynku Forex
)/(
Zatrzymaj stratę w pipsach
*
Wartość pipsa na rynku Forex
)
Zysk dla kupującego połączenie
Iść
Zysk dla kupującego połączenie
=
max
(0,
Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia
-
Cena zadania
)-
Zadzwoń do Premium
Dystrybucja skumulowana druga
Iść
Dystrybucja skumulowana 2
=
Dystrybucja skumulowana 1
-
Zmienne akcje bazowe
*
sqrt
(
Czas do wygaśnięcia zapasów
)
Parytet stóp procentowych
Iść
Stała stawka forward
=
Kurs wymiany
*((1+
Stopa procentowa waluty kwotowanej
)/(1+
Stopa procentowa waluty bazowej
))
Zapłata dla kupującego połączenie
Iść
Zapłata dla kupującego połączenie
=
max
(0,
Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia
-
Cena zadania
)
Model wzrostu Gordona
Iść
Aktualna cena akcji
= (
Dywidenda na akcję
)/(
Wymagana stopa zwrotu
-
Stała stopa wzrostu dywidendy
)
Teoria parytetu siły nabywczej z wykorzystaniem inflacji
Iść
Współczynnik kursu wymiany
= ((1+
Inflacja w kraju macierzystym
)/(1+
Inflacja za granicą
))-1
Wewnętrzna wartość
Iść
Wewnętrzna wartość
=
Cena akcji
-
Wartość podstawowa
Dystrybucja skumulowana pierwsza Formułę
Dystrybucja skumulowana 1
= (
ln
(
Aktualna cena akcji
/
Cena wykonania opcji
)+(
Stopa wolna od ryzyka
+
Zmienne akcje bazowe
^2/2)*
Czas do wygaśnięcia zapasów
)/(
Zmienne akcje bazowe
*
sqrt
(
Czas do wygaśnięcia zapasów
))
D
1
= (
ln
(
P
c
/
K
)+(
R
f
+
v
us
^2/2)*
t
s
)/(
v
us
*
sqrt
(
t
s
))
Dom
BEZPŁATNY pliki PDF
🔍
Szukaj
Kategorie
Dzielić
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!