Model zarobków Ibbotsona Chena Kalkulator

Premia za ryzyko kapitałowe = ((1+(Oczekiwana inflacja*0.01))*(1+(Oczekiwany realny wzrost EPS*0.01))*(1+(Oczekiwane zmiany wskaźnika PE*0.01))-1+(Oczekiwana rentowność indeksu*0.01)-(Oczekiwana stopa wolna od ryzyka*0.01))*100
ERP = ((1+(I*0.01))*(1+(rEg*0.01))*(1+(Peg*0.01))-1+(Y*0.01)-(RF*0.01))*100
Ta formuła używa 6 Zmienne
Premia za ryzyko kapitałowe - Premia za ryzyko kapitałowe odnosi się do nadwyżki zwrotu, jaką zapewnia inwestowanie na giełdzie w stosunku do stopy wolnej od ryzyka.
Oczekiwana inflacja - Oczekiwana inflacja odnosi się do przewidywanego wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w określonym okresie, wpływającego na decyzje gospodarcze i politykę pieniężną.
Oczekiwany realny wzrost EPS - Oczekiwany rzeczywisty wzrost EPS to stopa wzrostu lub spadku zysku spółki na akcję (EPS), wyrażona w procentach.
Oczekiwane zmiany wskaźnika PE - Oczekiwane zmiany wskaźnika PE obejmują włączenie skorygowanych zysków lub uwzględnienie pozycji jednorazowych w celu dokładniejszego odzwierciedlenia wyceny spółki w stosunku do jej zysków.
Oczekiwana rentowność indeksu - Oczekiwana stopa zwrotu z indeksu to przewidywany roczny zwrot ze zbiorowych wyników jego aktywów składowych, w tym dywidend, odsetek i innych wypłat, w danym okresie.
Oczekiwana stopa wolna od ryzyka - Oczekiwana stopa wolna od ryzyka to oczekiwany zwrot z inwestycji bez ryzyka strat finansowych, często przybliżany na podstawie rentowności obligacji rządowych lub podobnych papierów wartościowych w określonym przedziale czasowym.

(Obliczenie zakończone za 00.013 sekund)