Linia Rynku Kapitałowego Kalkulator

✖Zwrot wolny od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu przypisana inwestycji o zerowym ryzyku.ⓘ Zwrot bez ryzyka [Rf]			+10% -10%
✖Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego to średnia ważona stopa zwrotu dla wszystkich aktywów w portfelu.ⓘ Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego [ER_m]			+10% -10%
✖Ryzyko rynkowe to możliwość, że osoba fizyczna lub inny podmiot poniesie straty z powodu czynników wpływających na ogólne wyniki inwestycji na rynkach finansowych.ⓘ Ryzyko rynkowe [σ_m]			+10% -10%
✖Ryzyko portfelowe to ryzyko, że kombinacja aktywów lub jednostek w ramach posiadanych inwestycji nie spełni celów finansowych.ⓘ Ryzyko portfela [σ_p]			+10% -10%

✖Oczekiwany zwrot z portfela to kombinacja oczekiwanych zwrotów lub średnich rozkładów prawdopodobieństwa możliwych zwrotów ze wszystkich aktywów w portfelu inwestycyjnym.ⓘ Linia Rynku Kapitałowego [R_p]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Linia Rynku Kapitałowego

Formuła

`"R"_{"p"} = "Rf"+(("ER"_{"m"}-"Rf")/"σ"_{"m"})*"σ"_{"p"}`

Przykład

`"9.6"="12"+(("9"-"12")/"5")*"4"`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Linia Rynku Kapitałowego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Oczekiwany zwrot z portfela = Zwrot bez ryzyka+((Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego-Zwrot bez ryzyka)/Ryzyko rynkowe)*Ryzyko portfela
R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p
Ta formuła używa 5 Zmienne

Używane zmienne

Oczekiwany zwrot z portfela - Oczekiwany zwrot z portfela to kombinacja oczekiwanych zwrotów lub średnich rozkładów prawdopodobieństwa możliwych zwrotów ze wszystkich aktywów w portfelu inwestycyjnym.
Zwrot bez ryzyka - Zwrot wolny od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu przypisana inwestycji o zerowym ryzyku.
Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego - Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego to średnia ważona stopa zwrotu dla wszystkich aktywów w portfelu.
Ryzyko rynkowe - Ryzyko rynkowe to możliwość, że osoba fizyczna lub inny podmiot poniesie straty z powodu czynników wpływających na ogólne wyniki inwestycji na rynkach finansowych.
Ryzyko portfela - Ryzyko portfelowe to ryzyko, że kombinacja aktywów lub jednostek w ramach posiadanych inwestycji nie spełni celów finansowych.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Zwrot bez ryzyka: 12 --> Nie jest wymagana konwersja
Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego: 9 --> Nie jest wymagana konwersja
Ryzyko rynkowe: 5 --> Nie jest wymagana konwersja
Ryzyko portfela: 4 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p --> 12+((9-12)/5)*4

Ocenianie ... ...

R_p = 9.6

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

9.6 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

9.6 <-- Oczekiwany zwrot z portfela

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Rachunkowość finansowa » Finanse ilościowe » Linia Rynku Kapitałowego

Kredyty

Stworzone przez Keerthika Bathula

Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

< 3 Finanse ilościowe Kalkulatory

Model zarobków Ibbotsona Chena

Iść Premia za ryzyko kapitałowe = ((1+(Oczekiwana inflacja*0.01))*(1+(Oczekiwany realny wzrost EPS*0.01))*(1+(Oczekiwane zmiany wskaźnika PE*0.01))-1+(Oczekiwana rentowność indeksu*0.01)-(Oczekiwana stopa wolna od ryzyka*0.01))*100

Prawdopodobieństwo neutralne pod względem ryzyka

Iść Prawdopodobieństwo neutralne pod względem ryzyka = (((1+(Stopa wolna od ryzyka/100))*Początkowa cena akcji)-Obniżka ceny akcji)/(Cena akcji w górę-Obniżka ceny akcji)

Linia Rynku Kapitałowego

Iść Oczekiwany zwrot z portfela = Zwrot bez ryzyka+((Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego-Zwrot bez ryzyka)/Ryzyko rynkowe)*Ryzyko portfela

Linia Rynku Kapitałowego Formułę

Oczekiwany zwrot z portfela = Zwrot bez ryzyka+((Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego-Zwrot bez ryzyka)/Ryzyko rynkowe)*Ryzyko portfela
R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!