Razão Calmar Calculadora

✖A Taxa Média de Retorno é o retorno médio anual (lucro) de um investimento. É calculado dividindo o lucro médio anual pelo custo do investimento e multiplicando por 100%.ⓘ Taxa Média de Retorno [ARR]			+10% -10%
✖O Drawdown Máximo é a perda máxima observada de um pico até um vale de uma carteira, antes que um novo pico seja atingido. O rebaixamento máximo é um indicador de risco de queda durante um período de tempo especificado.ⓘ Rebaixamento Máximo [MDD]			+10% -10%

✖O Calmar Ratio é uma medida de retornos ajustados ao risco para fundos de investimento que utiliza o rebaixamento máximo de um fundo como sua única medida de risco.ⓘ Razão Calmar [CR]

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Razão Calmar

Fórmula

`"CR" = ("ARR"/"MDD")*-1`

Exemplo

`"0.24"=("12"/"-50")*-1`

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Razão Calmar Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Razão Calmar = (Taxa Média de Retorno/Rebaixamento Máximo)*-1
CR = (ARR/MDD)*-1
Esta fórmula usa 3 Variáveis

Variáveis Usadas

Razão Calmar - O Calmar Ratio é uma medida de retornos ajustados ao risco para fundos de investimento que utiliza o rebaixamento máximo de um fundo como sua única medida de risco.
Taxa Média de Retorno - A Taxa Média de Retorno é o retorno médio anual (lucro) de um investimento. É calculado dividindo o lucro médio anual pelo custo do investimento e multiplicando por 100%.
Rebaixamento Máximo - O Drawdown Máximo é a perda máxima observada de um pico até um vale de uma carteira, antes que um novo pico seja atingido. O rebaixamento máximo é um indicador de risco de queda durante um período de tempo especificado.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Taxa Média de Retorno: 12 --> Nenhuma conversão necessária
Rebaixamento Máximo: -50 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

CR = (ARR/MDD)*-1 --> (12/(-50))*-1

Avaliando ... ...

CR = 0.24

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

0.24 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

0.24 <-- Razão Calmar

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Creator Image

Criado por Keerthika Bathula

Instituto Indiano de Tecnologia, Escola Indiana de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

Verifier Image

Verificado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

< 20 Gerenciamento de riscos Calculadoras

Retorno sobre capital ajustado ao risco

Vai Retorno sobre capital ajustado ao risco = (Receita-Despesas-Perda Esperada+Renda de capital)/Custo capital

Razão de Sortino

Vai Razão de Sortino = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Desvio padrão do lado negativo

Rebaixamento Máximo

Vai Rebaixamento Máximo = ((Valor mínimo-Valor de pico)/Valor de pico)*100

Medida Modigliani-Modigliani

Vai Medida Modigliani-Modigliani = Retorno do portfólio ajustado-Retorno sobre o portfólio de mercado

Taxa de Libra Esterlina

Vai Taxa de Libra Esterlina = (Taxa composta de crescimento anual/(Rebaixamento Máximo Médio-10))*-1

Risco da taxa de juros

Vai Risco da taxa de juros = (Preço original-Novo preço)/Novo preço

Spread de crédito

Vai Spread de crédito = Rendimento de títulos corporativos-Rendimento dos títulos do Tesouro

Prémio de risco de mercado

Vai Prémio de risco de mercado = Taxa esperada do mercado de ações-Taxa livre de risco

Proporção de vantagem/desvantagem

Vai Proporção de vantagem/desvantagem = Avançando em questões/Problemas em declínio

Valor de crédito em risco

Vai Valor de crédito em risco = Pior perda de crédito-Perda de crédito esperada

Tolerância de risco

Vai Tolerância de risco = (Exposição a ações públicas*0.35)/Renda Bruta Mensal

Risco Básico

Vai Risco Básico = Preço Futuro do Contrato-Preço à vista do ativo coberto

Modelo de probabilidade de regressão padrão

Vai Probabilidade de inadimplência = 1/(1+exp(-Combinação linear))

Capital Econômico

Vai Capital Econômico = Ganhos em risco/Taxa requerida de retorno

Razão Calmar

Vai Razão Calmar = (Taxa Média de Retorno/Rebaixamento Máximo)*-1

Prêmio de risco padrão

Vai Prêmio de risco padrão = Taxa de juro-Taxa livre de risco

Exposição ao risco

Vai Exposição ao risco = Impacto do Risco*Probabilidade

Taxa de dor

Vai Taxa de dor = Retorno Efetivo/Índice de dor

Determinação de Risco

Vai Risco = Impacto do Risco*Probabilidade

Perda dada a inadimplência

Vai Perda dada a inadimplência = 1-Taxa de recuperação

Razão Calmar Fórmula

Razão Calmar = (Taxa Média de Retorno/Rebaixamento Máximo)*-1
CR = (ARR/MDD)*-1

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