NWD trzy liczby

Stosunek spokoju Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Wspólny rozkład prawdopodobieństwa Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

⤿

Zarządzanie ryzykiem

✖Średnia stopa zwrotu to średni roczny zwrot (zysk) z inwestycji. Oblicza się go dzieląc średnioroczny zysk przez koszt inwestycji i mnożąc przez 100 proc.ⓘ Średnia stopa zwrotu [ARR]			+10% -10%
✖Maksymalny spadek to maksymalna zaobserwowana strata od szczytu do dołka w portfelu, zanim zostanie osiągnięty nowy szczyt. Maksymalna wypłata jest wskaźnikiem ryzyka poniesienia straty w określonym okresie.ⓘ Maksymalna wypłata [MDD]			+10% -10%

✖Współczynnik Calmara jest miarą zwrotu skorygowanego o ryzyko dla funduszy inwestycyjnych, która wykorzystuje maksymalną wypłatę funduszu jako jedyną miarę ryzyka.ⓘ Stosunek spokoju [CR]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Zarządzanie ryzykiem Formuły PDF PDF Image

Stosunek spokoju Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Stosunek spokoju = (Średnia stopa zwrotu/Maksymalna wypłata)*-1
CR = (ARR/MDD)*-1
Ta formuła używa 3 Zmienne

Używane zmienne

Stosunek spokoju - Współczynnik Calmara jest miarą zwrotu skorygowanego o ryzyko dla funduszy inwestycyjnych, która wykorzystuje maksymalną wypłatę funduszu jako jedyną miarę ryzyka.
Średnia stopa zwrotu - Średnia stopa zwrotu to średni roczny zwrot (zysk) z inwestycji. Oblicza się go dzieląc średnioroczny zysk przez koszt inwestycji i mnożąc przez 100 proc.
Maksymalna wypłata - Maksymalny spadek to maksymalna zaobserwowana strata od szczytu do dołka w portfelu, zanim zostanie osiągnięty nowy szczyt. Maksymalna wypłata jest wskaźnikiem ryzyka poniesienia straty w określonym okresie.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Średnia stopa zwrotu: 12 --> Nie jest wymagana konwersja
Maksymalna wypłata: -50 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

CR = (ARR/MDD)*-1 --> (12/(-50))*-1

Ocenianie ... ...

CR = 0.24

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

0.24 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

0.24 <-- Stosunek spokoju

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)