Proporção de informação Calculadora

✖O retorno da carteira refere-se ao ganho ou perda realizado por uma carteira de investimentos contendo diversos tipos de investimentos.ⓘ Retorno de portfólio [R _p]			+10% -10%
✖O Retorno de Referência refere-se ao retorno alcançado por um índice de referência designado durante um período específico de tempo.ⓘ Retorno de referência [BR]			+10% -10%
✖O erro de rastreamento é uma medida de quão próximo um portfólio segue o índice com o qual é comparado.ⓘ Erro de rastreamento [TE]			+10% -10%

✖O Índice de Informação é uma medida do excesso de retorno de um investimento em relação a um benchmark, ajustado pela volatilidade desses excessos de retorno.ⓘ Proporção de informação [IR]

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Fórmula

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Proporção de informação

Fórmula

`"IR" = ("R "_{"p"}-"BR")/"TE"`

Exemplo

`"0.25"=("5"-"3")/"8"`

Calculadora

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Proporção de informação Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Proporção de informação = (Retorno de portfólio-Retorno de referência)/Erro de rastreamento
IR = (R _p-BR)/TE
Esta fórmula usa 4 Variáveis

Variáveis Usadas

Proporção de informação - O Índice de Informação é uma medida do excesso de retorno de um investimento em relação a um benchmark, ajustado pela volatilidade desses excessos de retorno.
Retorno de portfólio - O retorno da carteira refere-se ao ganho ou perda realizado por uma carteira de investimentos contendo diversos tipos de investimentos.
Retorno de referência - O Retorno de Referência refere-se ao retorno alcançado por um índice de referência designado durante um período específico de tempo.
Erro de rastreamento - O erro de rastreamento é uma medida de quão próximo um portfólio segue o índice com o qual é comparado.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Retorno de portfólio: 5 --> Nenhuma conversão necessária
Retorno de referência: 3 --> Nenhuma conversão necessária
Erro de rastreamento: 8 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

IR = (R _p-BR)/TE --> (5-3)/8

Avaliando ... ...

IR = 0.25

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

0.25 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

0.25 <-- Proporção de informação

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Verificado por Kashish Arora

Colégio Satyawati (DU), Nova Delhi

Kashish Arora verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

< 22 Investimento Calculadoras

Desvio Padrão do Portfólio

Vai Desvio Padrão do Portfólio = sqrt((Peso do ativo)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo*Peso do ativo*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio))

Variação do portfólio

Vai Variação do portfólio = (Peso do ativo)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo*Peso do ativo*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio)

Juros compostos

Vai Valor futuro do investimento = Valor principal do investimento*(1+(Taxa de juros anual/Número de Períodos))^(Número de Períodos*Número de anos em que o dinheiro é investido)

Alfa de Jensen

Vai Alfa de Jensen = Retorno Anual do Investimento-(Taxa de juros livre de risco+Beta do Portfólio*(Retorno anual do benchmark de mercado-Taxa de juros livre de risco))

Certificado de Depósito

Vai Comprovante de depósito = Valor do depósito inicial*(1+(Taxa de juros nominal anual/Períodos compostos))^(Períodos compostos*Número de anos)

Método atuarial Empréstimo de juros inativos

Vai Método Atuarial Empréstimo com Juros Não Ganhos = (Número de pagamentos mensais restantes*Pagamento mensal*Taxa de porcentagem anual)/(100+Taxa de porcentagem anual)

Anuidade Anual Equivalente

Vai Fluxo de caixa de anuidade equivalente = (Taxa por Período*(Valor Presente Líquido (VPL)))/(1-(1+Taxa por Período)^-Número de Períodos)

Retorno esperado do portfólio

Vai Retorno esperado do portfólio = Peso do ativo*(Retorno Esperado do Ativo 1)+Peso do ativo*(Retorno Esperado do Ativo 2)

Estoque Total Retorno

Vai Retorno total de estoque = ((Preço final das ações-Preço de estoque inicial)+Dividendo)/Preço de estoque inicial

Pagamento por Anuidade

Vai Pagamento de anuidade = (Taxa por Período*Valor presente)/(1-(1+Taxa por Período)^-Número de Períodos)

Rendimento de Ganhos de Capital

Vai Rendimento de ganhos de capital = (Preço atual das ações-Preço de estoque inicial)/Preço de estoque inicial

Índice de rentabilidade

Vai Índice de Rentabilidade (PI) = (Valor Presente Líquido (VPL)+Investimento inicial)/Investimento inicial

Valor em risco

Vai Valor em risco = -Média de lucros e perdas+Desvio Padrão de Lucros e Perdas*Variável Normal Padrão

Razão Sharpe

Vai Razão de Sharpe = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Desvio Padrão do Portfólio

Proporção de informação

Vai Proporção de informação = (Retorno de portfólio-Retorno de referência)/Erro de rastreamento

Razão Treynor

Vai Razão de Treynor = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Beta do Portfólio

Retorno médio do investimento

Vai Retorno Médio = modulus(Valor total do retorno)/Número total de devoluções

Taxa de rotatividade de portfólio

Vai Taxa de rotatividade do portfólio = (Total de vendas e compras de ações/Ativos Líquidos Médios)*100

Taxa de retorno

Vai Taxa de retorno = ((Valor atual-Valor original)/Valor original)*100

Depreciação da linha reta

Vai Depreciação linear = (Custo do ativo-Salvamento)/Vida

Prêmio de risco

Vai Prêmio de risco = Retorno do Investimento (ROI)-Retorno livre de risco

Taxa de retorno real

Vai Taxa real de retorno = ((1+Taxa nominal)/(1+Taxa de inflação))-1

Proporção de informação Fórmula

Proporção de informação = (Retorno de portfólio-Retorno de referência)/Erro de rastreamento
IR = (R _p-BR)/TE

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