Informationsverhältnis Taschenrechner

✖Unter Portfoliorendite versteht man den Gewinn oder Verlust, der durch ein Anlageportfolio mit mehreren Anlagearten erzielt wird.ⓘ Portfoliorendite [R _p]			+10% -10%
✖Die Benchmark-Rendite bezieht sich auf die Rendite, die ein bestimmter Benchmark-Index über einen bestimmten Zeitraum erzielt.ⓘ Benchmark-Rendite [BR]			+10% -10%
✖Der Tracking Error ist ein Maß dafür, wie genau ein Portfolio dem Index folgt, an dem es gemessen wird.ⓘ Verfolgungsfehler [TE]			+10% -10%

✖Das Information Ratio ist ein Maß für die Überrendite einer Anlage im Vergleich zu einer Benchmark, angepasst an die Volatilität dieser Überrendite.ⓘ Informationsverhältnis [IR]

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Formel

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Informationsverhältnis

Formel

`"IR" = ("R "_{"p"}-"BR")/"TE"`

Beispiel

`"0.25"=("5"-"3")/"8"`

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Informationsverhältnis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Informationsverhältnis = (Portfoliorendite-Benchmark-Rendite)/Verfolgungsfehler
IR = (R _p-BR)/TE
Diese formel verwendet 4 Variablen

Verwendete Variablen

Informationsverhältnis - Das Information Ratio ist ein Maß für die Überrendite einer Anlage im Vergleich zu einer Benchmark, angepasst an die Volatilität dieser Überrendite.
Portfoliorendite - Unter Portfoliorendite versteht man den Gewinn oder Verlust, der durch ein Anlageportfolio mit mehreren Anlagearten erzielt wird.
Benchmark-Rendite - Die Benchmark-Rendite bezieht sich auf die Rendite, die ein bestimmter Benchmark-Index über einen bestimmten Zeitraum erzielt.
Verfolgungsfehler - Der Tracking Error ist ein Maß dafür, wie genau ein Portfolio dem Index folgt, an dem es gemessen wird.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Portfoliorendite: 5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Benchmark-Rendite: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Verfolgungsfehler: 8 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

IR = (R _p-BR)/TE --> (5-3)/8

Auswerten ... ...

IR = 0.25

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.25 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.25 <-- Informationsverhältnis

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Zuhause » Finanz » Investition » Informationsverhältnis

Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Kashish Arora

Satyawati College (DU), Neu-Delhi

Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

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Portfolio-Standardabweichung

Gehen Portfolio-Standardabweichung = sqrt((Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögensgewicht*Vermögensgewicht*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient))

Portfoliovarianz

Gehen Portfoliovarianz = (Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögensgewicht*Vermögensgewicht*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient)

Zinseszins

Gehen Zukünftiger Wert der Investition = Hauptinvestitionsbetrag*(1+(Jahreszinssatz/Anzahl der Perioden))^(Anzahl der Perioden*Anzahl der Jahre, in denen Geld investiert wird)

Actuarial Methode Nicht verdiente Zinsen Darlehen

Gehen Versicherungsmathematische Methode, unverdientes Zinsdarlehen = (Anzahl der verbleibenden monatlichen Zahlungen*Monatliche Bezahlung*Jährliche Prozentrate)/(100+Jährliche Prozentrate)

Jensens Alpha

Gehen Jensens Alpha = Jährliche Kapitalrendite-(Risikofreier Zinssatz+Beta des Portfolios*(Jährliche Rendite der Marktbenchmark-Risikofreier Zinssatz))

Einlagenzertifikat

Gehen Einzahlungsbescheinigung = Ersteinzahlungsbetrag*(1+(Jährlicher Nominalzinssatz/Compounding Perioden))^(Compounding Perioden*Anzahl von Jahren)

Äquivalente Jahresrente

Gehen Äquivalenter Renten-Cashflow = (Preis pro Periode*(Net Present Value (NPV)))/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)

Erwartete Portfoliorendite

Gehen Erwartete Portfoliorendite = Vermögensgewicht*(Erwartete Kapitalrendite 1)+Vermögensgewicht*(Erwartete Kapitalrendite 2)

Annuitätszahlung

Gehen Rentenzahlung = (Preis pro Periode*Gegenwärtiger Wert)/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)

Gesamtrückgabe

Gehen Gesamtaktienrendite = ((Endkurs der Aktie-Anfangsbestandspreis)+Dividende)/Anfangsbestandspreis

Value-at-Risk

Gehen Value-at-Risk = -Mittelwert aus Gewinn und Verlust+Standardabweichung von Gewinn und Verlust*Standardnormalvariable

Sharpe Ratio

Gehen Sharpe-Ratio = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Portfolio-Standardabweichung

Treynor-Verhältnis

Gehen Treynors Verhältnis = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Beta des Portfolios

Kapitalgewinn Ertrag

Gehen Kapitalertragsrendite = (Aktueller Aktienkurs-Anfangsbestandspreis)/Anfangsbestandspreis

Durchschnittliche Kapitalrendite

Gehen Durchschnittliche Rendite = modulus(Gesamtwert der Rendite)/Gesamtzahl der Retouren

Profitabilitätsindex

Gehen Rentabilitätsindex (PI) = (Net Present Value (NPV)+Erstinvestition)/Erstinvestition

Informationsverhältnis

Gehen Informationsverhältnis = (Portfoliorendite-Benchmark-Rendite)/Verfolgungsfehler

Portfolioumschlagsrate

Gehen Portfolioumschlagsrate = (Gesamtverkäufe und -käufe von Aktien/Durchschnittliches Nettovermögen)*100

Straight Line Abschreibung

Gehen Lineare Abschreibung = (Kosten des Vermögenswerts-Bergung)/Leben

Zinsfuß

Gehen Rendite = ((Aktueller Wert-Originalwert)/Originalwert)*100

Risiko Premium

Gehen Risikoprämie = Return on Investment (ROI)-Risk Free Return

Echte rate von Rendite

Gehen Reale Rendite = ((1+Nennrate)/(1+Inflationsrate))-1

Informationsverhältnis Formel

Informationsverhältnis = (Portfoliorendite-Benchmark-Rendite)/Verfolgungsfehler
IR = (R _p-BR)/TE

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