Internationaler Fisher-Effekt unter Verwendung von Zinssätzen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Änderung des Wechselkurses = ((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))
ΔE = ((rd-rf)/(1+rf))
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Änderung des Wechselkurses - Eine Wechselkursänderung ist eine prozentuale Änderung zwischen zwei Wechselkursen.
Inländischer Zinssatz - Der inländische Zinssatz bezieht sich auf den Zinssatz, der für Finanzinstrumente in einem bestimmten Land gilt.
Ausländischer Zinssatz - Der ausländische Zinssatz bezieht sich auf die vorherrschenden Zinssätze in einem fremden Land.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Inländischer Zinssatz: 0.9 --> Keine Konvertierung erforderlich
Ausländischer Zinssatz: 0.2 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ΔE = ((rd-rf)/(1+rf)) --> ((0.9-0.2)/(1+0.2))
Auswerten ... ...
ΔE = 0.583333333333333
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.583333333333333 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.583333333333333 0.583333 <-- Änderung des Wechselkurses
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Keerthika Bathula
Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad
Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vishnu K
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

13 Internationale Finanzen Taschenrechner

FRA-Auszahlung (Long-Position)
​ Gehen FRA-Auszahlung = Fiktives Kapital*(((Basiskurs bei Verfall-Terminkontraktkurs)*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))/(1+(Basiskurs bei Verfall*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))))
Put-Call-Parität
​ Gehen Call-Optionspreis = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12)))
Saldo des Finanzkontos
​ Gehen Saldo des Finanzkontos = Nettodirektinvestitionen+Netto-Portfolioinvestition+Vermögensfinanzierung+Fehler und Auslassungen
Optionsprämie
​ Gehen Optionsprämie = ((Aktienoptionsschein/Anzahl der Wertpapiere pro Optionsschein)+(Kaufpreis*100/Preissicherheit-100))
Saldo des Kapitalkontos
​ Gehen Saldo des Kapitalkontos = Überschüsse oder Defizite der nichtproduzierten Nettoproduktion+Nichtfinanzielle Vermögenswerte+Netto-Kapitaltransfers
Annualisierte Forward-Prämie
​ Gehen Annualisierte Forward-Prämie = (((Forward-Rate-Kassakurs)/Kassakurs)*(360/Anzahl der Tage))*100
Aktueller Kontostand
​ Gehen Aktueller Kontostand = Exporte-Importe+Nettoeinkommen im Ausland+Laufende Nettotransfers
Relative Strength Index
​ Gehen Relative Strength Index = 100-(100/(1+(Durchschnittlicher Gewinn während der Aufwärtsphase/Durchschnittlicher Verlust während der Ausfallzeit)))
Ungedeckte Zinsparität
​ Gehen Erwarteter zukünftiger Kassakurs = Aktueller Kassakurs*((1+Inländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))
Internationaler Fisher-Effekt unter Verwendung von Zinssätzen
​ Gehen Änderung des Wechselkurses = ((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))
Gedeckte Zinsparität
​ Gehen Devisenterminkurs = (Aktueller Kassakurs)*((1+Ausländischer Zinssatz)/(1+Inländischer Zinssatz))
Geld-Brief-Spanne
​ Gehen Geld-Brief-Spanne = ((Preis fragen-Angebotspreis)/Preis fragen)*100
Internationaler Fischer-Effekt unter Verwendung von Kassakursen
​ Gehen Änderung des Wechselkurses = (Aktueller Kassakurs/Kassakurs in der Zukunft)-1

Internationaler Fisher-Effekt unter Verwendung von Zinssätzen Formel

Änderung des Wechselkurses = ((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))
ΔE = ((rd-rf)/(1+rf))
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