Geänderte Dauer Taschenrechner

✖Die Macaulay-Duration ist die gewichtete durchschnittliche Zeit bis zum Erhalt von Cashflows.ⓘ Macaulay-Dauer [Macaulay_dur]			+10% -10%
✖Die Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) ist die erwartete Gesamtrendite einer Anleihe, wenn die Anleihe bis zum Ende ihrer Laufzeit gehalten wird.ⓘ Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) [YTM]			+10% -10%
✖Kuponperioden beziehen sich auf die jährlichen Zinsen, die für eine Anleihe gezahlt werden.ⓘ Coupon-Zeiträume [n]			+10% -10%

✖Die modifizierte Duration, eine Formel, die üblicherweise bei der Bewertung von Anleihen verwendet wird, drückt die Wertänderung eines Wertpapiers aufgrund einer Änderung der Zinssätze aus.ⓘ Geänderte Dauer [MD]

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Formel

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Geänderte Dauer

Formel

`"MD" = "Macaulay"_{"dur"}/(1+"YTM"/"n")`

Beispiel

`"0.285714"="2"/(1+"12"/"2")`

Taschenrechner

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Geänderte Dauer Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Geänderte Dauer = Macaulay-Dauer/(1+Rendite bis zur Fälligkeit (YTM)/Coupon-Zeiträume)
MD = Macaulay_dur/(1+YTM/n)
Diese formel verwendet 4 Variablen

Verwendete Variablen

Geänderte Dauer - Die modifizierte Duration, eine Formel, die üblicherweise bei der Bewertung von Anleihen verwendet wird, drückt die Wertänderung eines Wertpapiers aufgrund einer Änderung der Zinssätze aus.
Macaulay-Dauer - Die Macaulay-Duration ist die gewichtete durchschnittliche Zeit bis zum Erhalt von Cashflows.
Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) - Die Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) ist die erwartete Gesamtrendite einer Anleihe, wenn die Anleihe bis zum Ende ihrer Laufzeit gehalten wird.
Coupon-Zeiträume - Kuponperioden beziehen sich auf die jährlichen Zinsen, die für eine Anleihe gezahlt werden.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Macaulay-Dauer: 2 --> Keine Konvertierung erforderlich
Rendite bis zur Fälligkeit (YTM): 12 --> Keine Konvertierung erforderlich
Coupon-Zeiträume: 2 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

MD = Macaulay_dur/(1+YTM/n) --> 2/(1+12/2)

Auswerten ... ...

MD = 0.285714285714286

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.285714285714286 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.285714285714286 ≈ 0.285714 <-- Geänderte Dauer

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Zuhause » Finanz » Geschäft » Geänderte Dauer

Credits

Erstellt von Kashish Arora

Satyawati College (DU), Neu-Delhi

Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

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Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten

Gehen Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten = ((Marktwert des Eigenkapitals der Firma/Firm Wert)*Kosten des Eigenkapitals)+(((Marktwert der Schulden des Unternehmens/Firm Wert)*Kosten der Schulden)*(1-Körperschaftssteuer))

Macaulay-Dauer

Gehen Macaulay-Dauer = sum(x,1,5,Cashflow-Nummer,((Cashflow/(1+Rendite bis zur Fälligkeit (YTM)/Compounding Perioden))^Cashflow-Nummer))*(Zeit in Jahren/Gegenwärtiger Wert)

Gesamtinventurkosten

Gehen Gesamtinventurkosten = Lagerkosten pro Einheit pro Jahr*(Menge jeder Bestellung/2)+Feste Kosten pro Bestellung*(Nachfrage in Einheiten pro Jahr/Menge jeder Bestellung)

Wirtschaftliche Auftragsmenge

Gehen Wirtschaftliche Auftragsmenge = ((2*Feste Kosten pro Bestellung*Nachfrage in Einheiten pro Jahr)/Lagerkosten pro Einheit pro Jahr)*(1/2)

Säure Testverhältnis

Gehen Säure Testverhältnis = (Bargeld+Accounts erhaltbar+Kurzzeit Investitionen)/Laufende Verbindlichkeiten

Rendite auf das eingesetzte Kapital

Gehen Rückkehr auf das eingesetzte Kapital = (Ergebnis vor Zinsen und Steuern/(Gesamtvermögen-Laufende Verbindlichkeiten))*100

Verwässertes Ergebnis je Aktie

Gehen Verwässertes Ergebnis je Aktie = Nettoeinkommen/(Durchschnittliche Anteile+Andere Convertible Securities)

Bestandsschwund

Gehen Bestandsschwund = ((Aufgezeichnetes Inventar-Tatsächlicher Bestand)/Aufgezeichnetes Inventar)*100

Zielinventurinvestitionen

Gehen Zielinventurinvestitionen = Projizierte jährliche Kosten von Waren, die aus Aktienverkäufen verkauft werden/Ziellagerumschlag

Geänderte Dauer

Gehen Geänderte Dauer = Macaulay-Dauer/(1+Rendite bis zur Fälligkeit (YTM)/Coupon-Zeiträume)

Retentionsverhältnis

Gehen Retentionsverhältnis = (Nettoeinkommen-Dividende)/Nettoeinkommen

Beitragsspanne pro Einheit

Gehen Deckungsbeitrag pro Einheit = Verkaufspreis pro Einheit-Variable Kosten pro Einheit

Geschätzter Gewinn

Gehen Geschätzter Gewinn = Prognostizierter Umsatz-Prognostizierter Aufwand

Betriebskostenquote

Gehen Betriebskostenquote = (Betriebsaufwand/Bruttobetriebseinkommen)*100

Schätzung nach Fertigstellung

Gehen Schätzung bei Fertigstellung = Tatsächliche Kosten+Bottom up ETC

Debt Coverage Ratio

Gehen Debt Coverage Ratio = Nettobetriebsergebnis/Schuldendienst

Dividenden je Aktie

Gehen Dividenden je Aktie = Gesamtdividenden/Anzahl der Aktien

Break-Even-Punkt

Gehen Break Even Punkt = Fixkosten/Deckungsbeitrag pro Einheit

Solvenzverhältnis

Gehen Solvenzverhältnis = (Aktionärsfonds*100)/Gesamtvermögen

Bevorzugter Bestand

Gehen Bevorzugter Bestand = Dividende/Rabatt Prozentsatz

Prozentsatz aus

Gehen Prozentsatz aus = 1-(Verkaufspreis/Original Preis)

Tage im Inventar

Gehen Tage im Inventar = 365/Lagerumschlag

Geänderte Dauer Formel

Geänderte Dauer = Macaulay-Dauer/(1+Rendite bis zur Fälligkeit (YTM)/Coupon-Zeiträume)
MD = Macaulay_dur/(1+YTM/n)

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