Calculadora Diferencial de crédito

✖El rendimiento de los bonos corporativos se refiere a la tasa de rendimiento o tasa de interés que los inversores obtienen al invertir en un bono corporativo.ⓘ Rendimiento de los bonos corporativos [CBY]			+10% -10%
✖El rendimiento de los bonos del Tesoro se refiere a la tasa de rendimiento o tasa de interés que los inversores obtienen al invertir en un bono del tesoro emitido por el gobierno.ⓘ Rendimiento de los bonos del Tesoro [TBY]			+10% -10%

✖El diferencial de crédito se refiere a la diferencia en el rendimiento o la tasa de interés entre dos títulos de deuda con vencimientos similares pero diferentes cualidades crediticias.ⓘ Diferencial de crédito [CS_P]

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Fórmula

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Diferencial de crédito

Fórmula

`"CS"_{"P"} = "CBY"-"TBY"`

Ejemplo

`"0.54"="2.5"-"1.96"`

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Diferencial de crédito Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Diferencial de crédito = Rendimiento de los bonos corporativos-Rendimiento de los bonos del Tesoro
CS_P = CBY-TBY
Esta fórmula usa 3 Variables

Variables utilizadas

Diferencial de crédito - El diferencial de crédito se refiere a la diferencia en el rendimiento o la tasa de interés entre dos títulos de deuda con vencimientos similares pero diferentes cualidades crediticias.
Rendimiento de los bonos corporativos - El rendimiento de los bonos corporativos se refiere a la tasa de rendimiento o tasa de interés que los inversores obtienen al invertir en un bono corporativo.
Rendimiento de los bonos del Tesoro - El rendimiento de los bonos del Tesoro se refiere a la tasa de rendimiento o tasa de interés que los inversores obtienen al invertir en un bono del tesoro emitido por el gobierno.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Rendimiento de los bonos corporativos: 2.5 --> No se requiere conversión
Rendimiento de los bonos del Tesoro: 1.96 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

CS_P = CBY-TBY --> 2.5-1.96

Evaluar ... ...

CS_P = 0.54

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

0.54 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

0.54 <-- Diferencial de crédito

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

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Creado por Kashish Arora

Colegio Satyawati (UE), Nueva Delhi

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Verifier Image

Verificada por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

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Retorno del capital ajustado al riesgo

Vamos Retorno del capital ajustado al riesgo = (Ganancia-Gastos-Pérdida esperada+Ingresos de capital)/Costo capital

Relación de Sortino

Vamos Relación de Sortino = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de desventaja

Medida Modigliani-Modigliani

Vamos Medida Modigliani-Modigliani = Rendimiento de la cartera ajustada-Rentabilidad de la cartera de mercado

Riesgo de tipo de interés

Vamos Riesgo de tipo de interés = (Precio original-Nuevo precio)/Nuevo precio

Diferencial de crédito

Vamos Diferencial de crédito = Rendimiento de los bonos corporativos-Rendimiento de los bonos del Tesoro

Proporción esterlina

Vamos Proporción esterlina = (Tasa compuesta de crecimiento anual/(Reducción máxima promedio-10))*-1

Reducción máxima

Vamos Reducción máxima = ((Valor mínimo-Valor pico)/Valor pico)*100

Prima de riesgo del mercado

Vamos Prima de riesgo del mercado = Tasa esperada del mercado de valores-Tasa libre de riesgo

Tolerancia al riesgo

Vamos Tolerancia al riesgo = (Exposición al capital público*0.35)/Ingreso Bruto Mensual

Valor crediticio en riesgo

Vamos Valor crediticio en riesgo = Peor pérdida crediticia-Pérdida crediticia esperada

Riesgo base

Vamos Riesgo base = Precio futuro del contrato-Precio al contado del activo cubierto

Prima de riesgo de incumplimiento

Vamos Prima de riesgo de incumplimiento = Tasa de interés-Tasa libre de riesgo

Capital económico

Vamos Capital económico = Ganancias en riesgo/Tarifa de regreso requerida

Relación de calma

Vamos Relación de calma = (Tasa de retorno promedio/Reducción máxima)*-1

Modelo de regresión de probabilidad de incumplimiento

Vamos Probabilidad de incumplimiento = 1/(1+exp(-Combinación lineal))

Relación alza/baja

Vamos Relación alza/baja = Problemas que avanzan/Problemas en declive

Proporción de dolor

Vamos Proporción de dolor = Rentabilidad efectiva/Índice de dolor

Exposición a riesgos

Vamos Exposición a riesgos = Impacto del riesgo*Probabilidad

Determinación de riesgos

Vamos Riesgo = Impacto del riesgo*Probabilidad

Pérdida dado el incumplimiento

Vamos Pérdida dado el incumplimiento = 1-Índice de recuperación

Diferencial de crédito Fórmula

Diferencial de crédito = Rendimiento de los bonos corporativos-Rendimiento de los bonos del Tesoro
CS_P = CBY-TBY

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