Kreditspanne Taschenrechner

✖Mit der Rendite von Unternehmensanleihen ist die Rendite oder der Zinssatz gemeint, den Anleger durch die Investition in Unternehmensanleihen erzielen.ⓘ Rendite von Unternehmensanleihen [CBY]			+10% -10%
✖Mit der Rendite von Staatsanleihen ist die Rendite oder der Zinssatz gemeint, den Anleger durch die Investition in von der Regierung ausgegebene Staatsanleihen erzielen.ⓘ Rendite von Staatsanleihen [TBY]			+10% -10%

✖Der Credit Spread bezeichnet die Rendite- bzw. Zinsdifferenz zwischen zwei Schuldtiteln mit ähnlicher Laufzeit, aber unterschiedlicher Kreditqualität.ⓘ Kreditspanne [CS_P]

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Formel

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Kreditspanne

Formel

`"CS"_{"P"} = "CBY"-"TBY"`

Beispiel

`"0.54"="2.5"-"1.96"`

Taschenrechner

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Kreditspanne Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Kreditspanne = Rendite von Unternehmensanleihen-Rendite von Staatsanleihen
CS_P = CBY-TBY
Diese formel verwendet 3 Variablen

Verwendete Variablen

Kreditspanne - Der Credit Spread bezeichnet die Rendite- bzw. Zinsdifferenz zwischen zwei Schuldtiteln mit ähnlicher Laufzeit, aber unterschiedlicher Kreditqualität.
Rendite von Unternehmensanleihen - Mit der Rendite von Unternehmensanleihen ist die Rendite oder der Zinssatz gemeint, den Anleger durch die Investition in Unternehmensanleihen erzielen.
Rendite von Staatsanleihen - Mit der Rendite von Staatsanleihen ist die Rendite oder der Zinssatz gemeint, den Anleger durch die Investition in von der Regierung ausgegebene Staatsanleihen erzielen.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Rendite von Unternehmensanleihen: 2.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Rendite von Staatsanleihen: 1.96 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

CS_P = CBY-TBY --> 2.5-1.96

Auswerten ... ...

CS_P = 0.54

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.54 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.54 <-- Kreditspanne

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Creator Image

Erstellt von Kashish Arora

Satyawati College (DU), Neu-Delhi

Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!

Verifier Image

Geprüft von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

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Gehen Basisrisiko = Zukünftiger Vertragspreis-Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts

Kreditspanne

Gehen Kreditspanne = Rendite von Unternehmensanleihen-Rendite von Staatsanleihen

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Calmar-Verhältnis

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Marktrisikoprämie

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Wirtschaftskapital

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Wahrscheinlichkeit des Standard-Regressionsmodells

Gehen Ausfallwahrscheinlichkeit = 1/(1+exp(-Lineare Kombination))

Risikoexposition

Gehen Risikoexposition = Risikoauswirkungen*Wahrscheinlichkeit

Ausfallrisikoprämie

Gehen Ausfallrisikoprämie = Zinsrate-Risikofreier Zinssatz

Schmerzverhältnis

Gehen Schmerzverhältnis = Effektive Rendite/Schmerzindex

Risikobestimmung

Gehen Risiko = Risikoauswirkungen*Wahrscheinlichkeit

Verlust bei Ausfall

Gehen Verlust bei Zahlungsverzug = 1-Erholungsrate

Kreditspanne Formel

Kreditspanne = Rendite von Unternehmensanleihen-Rendite von Staatsanleihen
CS_P = CBY-TBY

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