Calculadora Reducción máxima

✖El valor mínimo es el valor más bajo alcanzado por una cartera en un período específico debido a la acción del precio.ⓘ Valor mínimo [V_trough]			+10% -10%
✖El valor máximo es el valor más alto alcanzado por la cartera en un período específico debido a la acción del precio.ⓘ Valor pico [V_peak]			+10% -10%

✖La reducción máxima es la pérdida máxima observada desde un pico hasta un mínimo de una cartera, antes de que se alcance un nuevo pico. La reducción máxima es un indicador de riesgo a la baja durante un período de tiempo específico.ⓘ Reducción máxima [MDD]

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Fórmula

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Reducción máxima

Fórmula

`"MDD" = (("V"_{"trough"}-"V"_{"peak"})/"V"_{"peak"})*100`

Ejemplo

`"-50"=(("25000"-"50000")/"50000")*100`

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Reducción máxima Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Reducción máxima = ((Valor mínimo-Valor pico)/Valor pico)*100
MDD = ((V_trough-V_peak)/V_peak)*100
Esta fórmula usa 3 Variables

Variables utilizadas

Reducción máxima - La reducción máxima es la pérdida máxima observada desde un pico hasta un mínimo de una cartera, antes de que se alcance un nuevo pico. La reducción máxima es un indicador de riesgo a la baja durante un período de tiempo específico.
Valor mínimo - El valor mínimo es el valor más bajo alcanzado por una cartera en un período específico debido a la acción del precio.
Valor pico - El valor máximo es el valor más alto alcanzado por la cartera en un período específico debido a la acción del precio.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Valor mínimo: 25000 --> No se requiere conversión
Valor pico: 50000 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

MDD = ((V_trough-V_peak)/V_peak)*100 --> ((25000-50000)/50000)*100

Evaluar ... ...

MDD = -50

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

-50 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

-50 <-- Reducción máxima

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Keerthika Bathula

Instituto Indio de Tecnología, Escuela India de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

¡Keerthika Bathula ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

Verificada por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

< 20 Gestión de riesgos Calculadoras

Retorno del capital ajustado al riesgo

Vamos Retorno del capital ajustado al riesgo = (Ganancia-Gastos-Pérdida esperada+Ingresos de capital)/Costo capital

Relación de Sortino

Vamos Relación de Sortino = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de desventaja

Medida Modigliani-Modigliani

Vamos Medida Modigliani-Modigliani = Rendimiento de la cartera ajustada-Rentabilidad de la cartera de mercado

Riesgo de tipo de interés

Vamos Riesgo de tipo de interés = (Precio original-Nuevo precio)/Nuevo precio

Diferencial de crédito

Vamos Diferencial de crédito = Rendimiento de los bonos corporativos-Rendimiento de los bonos del Tesoro

Proporción esterlina

Vamos Proporción esterlina = (Tasa compuesta de crecimiento anual/(Reducción máxima promedio-10))*-1

Reducción máxima

Vamos Reducción máxima = ((Valor mínimo-Valor pico)/Valor pico)*100

Prima de riesgo del mercado

Vamos Prima de riesgo del mercado = Tasa esperada del mercado de valores-Tasa libre de riesgo

Tolerancia al riesgo

Vamos Tolerancia al riesgo = (Exposición al capital público*0.35)/Ingreso Bruto Mensual

Valor crediticio en riesgo

Vamos Valor crediticio en riesgo = Peor pérdida crediticia-Pérdida crediticia esperada

Riesgo base

Vamos Riesgo base = Precio futuro del contrato-Precio al contado del activo cubierto

Prima de riesgo de incumplimiento

Vamos Prima de riesgo de incumplimiento = Tasa de interés-Tasa libre de riesgo

Capital económico

Vamos Capital económico = Ganancias en riesgo/Tarifa de regreso requerida

Relación de calma

Vamos Relación de calma = (Tasa de retorno promedio/Reducción máxima)*-1

Modelo de regresión de probabilidad de incumplimiento

Vamos Probabilidad de incumplimiento = 1/(1+exp(-Combinación lineal))

Relación alza/baja

Vamos Relación alza/baja = Problemas que avanzan/Problemas en declive

Proporción de dolor

Vamos Proporción de dolor = Rentabilidad efectiva/Índice de dolor

Exposición a riesgos

Vamos Exposición a riesgos = Impacto del riesgo*Probabilidad

Determinación de riesgos

Vamos Riesgo = Impacto del riesgo*Probabilidad

Pérdida dado el incumplimiento

Vamos Pérdida dado el incumplimiento = 1-Índice de recuperación

Reducción máxima Fórmula

Reducción máxima = ((Valor mínimo-Valor pico)/Valor pico)*100
MDD = ((V_trough-V_peak)/V_peak)*100

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