Calculadora Modelo de crecimiento de Gordon

✖El dividendo por acción es una métrica financiera que representa la cantidad de efectivo que una empresa está dispuesta a distribuir entre sus accionistas en forma de dividendos.ⓘ Dividendo por acción [D]			+10% -10%
✖La tasa de rendimiento requerida es el rendimiento mínimo que espera un inversionista al asumir el riesgo de invertir en un activo en particular, como acciones o bonos.ⓘ Tarifa de regreso requerida [RR]			+10% -10%
✖La tasa de crecimiento constante de los dividendos se refiere al supuesto de que los dividendos pagados por una empresa crecerán a una tasa estable y constante de forma indefinida.ⓘ Tasa de crecimiento constante del dividendo [g]			+10% -10%

✖El precio actual de las acciones es el precio de compra actual del valor.ⓘ Modelo de crecimiento de Gordon [P_c]

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Fórmula

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Modelo de crecimiento de Gordon

Fórmula

`"P"_{"c"} = ("D")/("RR"-"g")`

Ejemplo

`"440"=("22")/("0.08"-"0.03")`

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Modelo de crecimiento de Gordon Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Precio actual de las acciones = (Dividendo por acción)/(Tarifa de regreso requerida-Tasa de crecimiento constante del dividendo)
P_c = (D)/(RR-g)
Esta fórmula usa 4 Variables

Variables utilizadas

Precio actual de las acciones - El precio actual de las acciones es el precio de compra actual del valor.
Dividendo por acción - El dividendo por acción es una métrica financiera que representa la cantidad de efectivo que una empresa está dispuesta a distribuir entre sus accionistas en forma de dividendos.
Tarifa de regreso requerida - La tasa de rendimiento requerida es el rendimiento mínimo que espera un inversionista al asumir el riesgo de invertir en un activo en particular, como acciones o bonos.
Tasa de crecimiento constante del dividendo - La tasa de crecimiento constante de los dividendos se refiere al supuesto de que los dividendos pagados por una empresa crecerán a una tasa estable y constante de forma indefinida.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Dividendo por acción: 22 --> No se requiere conversión
Tarifa de regreso requerida: 0.08 --> No se requiere conversión
Tasa de crecimiento constante del dividendo: 0.03 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

P_c = (D)/(RR-g) --> (22)/(0.08-0.03)

Evaluar ... ...

P_c = 440

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

440 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

440 <-- Precio actual de las acciones

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Verificada por Nayana Phulphagar

Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI

¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1400+ más calculadoras!

< 14 Gestión de divisas Calculadoras

Distribución acumulativa uno

Vamos Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra

Vamos Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)

Modelo Fama-Francés de tres factores

Vamos Exceso de rendimiento sobre el activo = Alfa específico del activo+Beta en Forex*(Rentabilidad de la cartera de mercado-Tasa libre de riesgo)+(Sensibilidad del Activo a Pymes*Pequeño menos grande+Sensibilidad del Activo a HML+Término de error)

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta

Vamos Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)

Tasa de interés de Vasíček

Vamos Derivado de tasa corta = Velocidad de inversión media*(Media a largo plazo-Tarifa corta)*Derivados*Periodo de tiempo+Volatilidad en el momento*Derivados*Riesgo de mercado aleatorio

Tasa de avance

Vamos Tasa de avance = Tipo de cambio al contado*ln((Tasa de interés nacional-Tasa de interés extranjera)*Tiempo de madurez)

Distribución acumulativa dos

Vamos Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)

Tamaño de posición en Forex

Vamos Tamaño de posición en Forex = (Patrimonio de la cuenta*Porcentaje de riesgo en Forex)/(Stop Loss en pips*Valor del pip en Forex)

Beneficio para el comprador de llamadas

Vamos Beneficio para el comprador de llamadas = max(0,Precio del subyacente al vencimiento-Precio de ejercicio)-Llamar premium

Paridad de tasa de interés

Vamos Constante de tasa a plazo = Tipo de cambio al contado*((1+Tasa de interés de la moneda cotizada)/(1+Tasa de interés de la moneda base))

Modelo de crecimiento de Gordon

Vamos Precio actual de las acciones = (Dividendo por acción)/(Tarifa de regreso requerida-Tasa de crecimiento constante del dividendo)

Pago para el comprador de llamadas

Vamos Pago para el comprador de llamadas = max(0,Precio del subyacente al vencimiento-Precio de ejercicio)

Teoría de la paridad del poder adquisitivo utilizando la inflación

Vamos Factor de tipo de cambio = ((1+Inflación en el país de origen)/(1+Inflación en el extranjero))-1

Valor intrínseco

Vamos Valor intrínseco = Precio de la acción-Valor base

Modelo de crecimiento de Gordon Fórmula

Precio actual de las acciones = (Dividendo por acción)/(Tarifa de regreso requerida-Tasa de crecimiento constante del dividendo)
P_c = (D)/(RR-g)

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