Calculadora Desviación estándar de la cartera

✖El peso del activo se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.ⓘ Peso del activo [w₁]			+10% -10%
✖La varianza de los rendimientos de los activos 1 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.ⓘ Variación de rendimientos sobre activos 1 [σ₁]			+10% -10%
✖El peso del activo se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.ⓘ Peso del activo [w₂]			+10% -10%
✖La varianza de los rendimientos de los activos 2 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.ⓘ Variación de los rendimientos de los activos 2 [σ₂]			+10% -10%
✖El coeficiente de correlación de cartera mide el grado en que los rendimientos de dos activos de una cartera se mueven juntos.ⓘ Coeficiente de correlación de cartera [p₁₂]			+10% -10%

✖La desviación estándar de la cartera es una medida de la dispersión de un conjunto de datos con respecto a su media.ⓘ Desviación estándar de la cartera [σp]

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Fórmula

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Desviación estándar de la cartera

Fórmula

`"σp" = sqrt(("w"_{"1"})^2*"σ"_{"1"}^2+("w"_{"2"})^2*"σ"_{"2"}^2+2*("w"_{"1"}*"w"_{"2"}*"σ"_{"1"}*"σ"_{"2"}*"p"_{"12"}))`

Ejemplo

`"0.381499"=sqrt(("0.4")^2*("0.37")^2+("0.6")^2*("0.56")^2+2*("0.4"*"0.6"*"0.37"*"0.56"*"0.108"))`

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Desviación estándar de la cartera Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Desviación estándar de la cartera = sqrt((Peso del activo)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo*Peso del activo*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera))
σp = sqrt((w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 6 Variables

Funciones utilizadas

sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)

Variables utilizadas

Desviación estándar de la cartera - La desviación estándar de la cartera es una medida de la dispersión de un conjunto de datos con respecto a su media.
Peso del activo - El peso del activo se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.
Variación de rendimientos sobre activos 1 - La varianza de los rendimientos de los activos 1 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.
Peso del activo - El peso del activo se refiere a la proporción del valor total de la cartera que representa el activo.
Variación de los rendimientos de los activos 2 - La varianza de los rendimientos de los activos 2 mide la dispersión o variabilidad de los rendimientos del activo alrededor de su rendimiento medio.
Coeficiente de correlación de cartera - El coeficiente de correlación de cartera mide el grado en que los rendimientos de dos activos de una cartera se mueven juntos.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Peso del activo: 0.4 --> No se requiere conversión
Variación de rendimientos sobre activos 1: 0.37 --> No se requiere conversión
Peso del activo: 0.6 --> No se requiere conversión
Variación de los rendimientos de los activos 2: 0.56 --> No se requiere conversión
Coeficiente de correlación de cartera: 0.108 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

σp = sqrt((w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)) --> sqrt((0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108))

Evaluar ... ...

σp = 0.381498686760518

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

0.381498686760518 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

0.381498686760518 ≈ 0.381499 <-- Desviación estándar de la cartera

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Verificada por Kashish Arora

Colegio Satyawati (UE), Nueva Delhi

¡Kashish Arora ha verificado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

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Desviación estándar de la cartera

Vamos Desviación estándar de la cartera = sqrt((Peso del activo)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo*Peso del activo*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera))

Variación de la cartera

Vamos Variación de la cartera = (Peso del activo)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo*Peso del activo*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera)

Alfa de Jensen

Vamos Alfa de Jensen = Retorno anual de la inversión-(Tasa de interés libre de riesgo+Beta de la cartera*(Rentabilidad anual del índice de referencia del mercado-Tasa de interés libre de riesgo))

Interés compuesto

Vamos Valor futuro de la inversión = Monto de la inversión principal*(1+(Tasa de interés anual/Número de períodos))^(Número de períodos*Número de años que se invierte el dinero)

Certificado de deposito

Vamos Certificado de deposito = Monto del depósito inicial*(1+(Tasa de interés nominal anual/Períodos de Compounding))^(Períodos de Compounding*Número de años)

Método actuarial Préstamo de intereses no devengados

Vamos Método actuarial Préstamo con intereses no devengados = (Número de pagos mensuales restantes*Mensualidad*Tasa de porcentaje anual)/(100+Tasa de porcentaje anual)

Rentabilidad esperada de la cartera

Vamos Rentabilidad esperada de la cartera = Peso del activo*(Rendimiento esperado del activo 1)+Peso del activo*(Rendimiento esperado del activo 2)

Anualidad Anual Equivalente

Vamos Flujo de caja de anualidad equivalente = (Tarifa por Periodo*(Valor actual neto (NPV)))/(1-(1+Tarifa por Periodo)^-Número de períodos)

Retorno Total de Stock

Vamos Rentabilidad total de las acciones = ((Precio final de las acciones-Precio de Stock Inicial)+Dividendo)/Precio de Stock Inicial

Pago de la anualidad

Vamos Pago de anualidad = (Tarifa por Periodo*Valor presente)/(1-(1+Tarifa por Periodo)^-Número de períodos)

Rendimiento de las ganancias de capital

Vamos Rendimiento de ganancias de capital = (Precio actual de las acciones-Precio de Stock Inicial)/Precio de Stock Inicial

Valor en riesgo

Vamos Valor en riesgo = -Media de pérdidas y ganancias+Desviación estándar de pérdidas y ganancias*Estándar Normal Variar

Ratio de Sharpe

Vamos Relación de Sharpe = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de la cartera

Proporción de Treynor

Vamos Proporción de Treynor = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Beta de la cartera

Relación de información

Vamos Relación de información = (Retorno de cartera-Rentabilidad de referencia)/Error de seguimiento

Índice de Rentabilidad

Vamos Índice de Rentabilidad (PI) = (Valor actual neto (NPV)+Inversión inicial)/Inversión inicial

Retorno promedio de la inversión

Vamos Retorno promedio = modulus(Valor total de retorno)/Número total de devoluciones

Tasa de retorno

Vamos Tasa de retorno = ((Valor actual-Valor original)/Valor original)*100

Tasa de rotación de cartera

Vamos Tasa de rotación de cartera = (Total de ventas y compras de acciones/Activos netos promedio)*100

La depreciación de línea recta

Vamos Depreciación fija = (Costo del activo-Salvar)/Vida

Tasa de retorno real

Vamos Tasa de rendimiento real = ((1+Tasa nominal)/(1+Tasa de inflación))-1

Prima de riesgo

Vamos Prima de riesgo = Retorno de la Inversión (ROI)-Riesgo Libre

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