Écart type du portefeuille Calculatrice

✖La pondération de l'actif fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.ⓘ Poids de l'actif [w₁]			+10% -10%
✖Variance des rendements des actifs 1 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.ⓘ Variation des rendements des actifs 1 [σ₁]			+10% -10%
✖La pondération de l'actif fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.ⓘ Poids de l'actif [w₂]			+10% -10%
✖La variance des rendements des actifs 2 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.ⓘ Variation des rendements des actifs 2 [σ₂]			+10% -10%
✖Le coefficient de corrélation du portefeuille mesure le degré auquel les rendements de deux actifs d'un portefeuille évoluent ensemble.ⓘ Coefficient de corrélation du portefeuille [p₁₂]			+10% -10%

✖L'écart type du portefeuille est une mesure de la dispersion d'un ensemble de données par rapport à sa moyenne.ⓘ Écart type du portefeuille [σp]

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Formule

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Écart type du portefeuille

Formule

`"σp" = sqrt(("w"_{"1"})^2*"σ"_{"1"}^2+("w"_{"2"})^2*"σ"_{"2"}^2+2*("w"_{"1"}*"w"_{"2"}*"σ"_{"1"}*"σ"_{"2"}*"p"_{"12"}))`

Exemple

`"0.381499"=sqrt(("0.4")^2*("0.37")^2+("0.6")^2*("0.56")^2+2*("0.4"*"0.6"*"0.37"*"0.56"*"0.108"))`

Calculatrice

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Écart type du portefeuille Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Écart type du portefeuille = sqrt((Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Poids de l'actif*Poids de l'actif*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille))
σp = sqrt((w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 6 Variables

Fonctions utilisées

sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)

Variables utilisées

Écart type du portefeuille - L'écart type du portefeuille est une mesure de la dispersion d'un ensemble de données par rapport à sa moyenne.
Poids de l'actif - La pondération de l'actif fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.
Variation des rendements des actifs 1 - Variance des rendements des actifs 1 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.
Poids de l'actif - La pondération de l'actif fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.
Variation des rendements des actifs 2 - La variance des rendements des actifs 2 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.
Coefficient de corrélation du portefeuille - Le coefficient de corrélation du portefeuille mesure le degré auquel les rendements de deux actifs d'un portefeuille évoluent ensemble.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Poids de l'actif: 0.4 --> Aucune conversion requise
Variation des rendements des actifs 1: 0.37 --> Aucune conversion requise
Poids de l'actif: 0.6 --> Aucune conversion requise
Variation des rendements des actifs 2: 0.56 --> Aucune conversion requise
Coefficient de corrélation du portefeuille: 0.108 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

σp = sqrt((w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)) --> sqrt((0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108))

Évaluer ... ...

σp = 0.381498686760518

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

0.381498686760518 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

0.381498686760518 ≈ 0.381499 <-- Écart type du portefeuille

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Accueil » Financier » Investissement » Écart type du portefeuille

Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Kashish Arora

Collège Satyawati (DU), New Delhi

Kashish Arora a validé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

< 22 Investissement Calculatrices

Écart type du portefeuille

Aller Écart type du portefeuille = sqrt((Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Poids de l'actif*Poids de l'actif*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille))

Écart de portefeuille

Aller Écart de portefeuille = (Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Poids de l'actif*Poids de l'actif*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille)

Jensen's Alpha

Aller L'alpha de Jensen = Retour sur investissement annuel-(Taux d'intérêt sans risque+Bêta du portefeuille*(Rendement annuel de l'indice de référence du marché-Taux d'intérêt sans risque))

Intérêts composés

Aller Valeur future de l'investissement = Montant de l’investissement principal*(1+(Taux d'intérêt annuel/Nombre de périodes))^(Nombre de périodes*Nombre d'années d'investissement)

Certificat de dépôt

Aller Certificat de dépôt = Montant du dépôt initial*(1+(Taux d'intérêt nominal annuel/Périodes compoundage))^(Périodes compoundage*Nombre d'années)

Méthode actuarielle Prêt d'intérêt non acquis

Aller Prêt à intérêts non gagnés selon la méthode actuarielle = (Nombre de mensualités restantes*Paiement mensuel*Taux annuel en pourcentage)/(100+Taux annuel en pourcentage)

Rendement attendu du portefeuille

Aller Rendement attendu du portefeuille = Poids de l'actif*(Rendement attendu sur l'actif 1)+Poids de l'actif*(Rendement attendu sur l'actif 2)

Rente annuelle équivalente

Aller Flux de trésorerie de rente équivalente = (Tarif par période*(Valeur actuelle nette (VAN)))/(1-(1+Tarif par période)^-Nombre de périodes)

Rendement total des stocks

Aller Rendement total des actions = ((Cours de clôture des actions-Prix de stock initial)+Dividende)/Prix de stock initial

Paiement de Annuité

Aller Paiement de la rente = (Tarif par période*Valeur actuelle)/(1-(1+Tarif par période)^-Nombre de périodes)

Valeur à risque

Aller Valeur à risque = -Moyenne des profits et des pertes+Écart type des profits et pertes*Standard Normal Varier

Capital Gains Rendement

Aller Rendement des gains en capital = (Cours actuel de l'action-Prix de stock initial)/Prix de stock initial

Indice de rentabilité

Aller Indice de rentabilité (IP) = (Valeur actuelle nette (VAN)+Investissement initial)/Investissement initial

Ratio Sharpe

Aller Rapport de netteté = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Écart type du portefeuille

Rapport de Treynor

Aller Rapport de Treynor = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Bêta du portefeuille

Rapport d'information

Aller Rapport d'information = (Rendement du portefeuille-Rendement de référence)/Erreur de suivi

Retour sur investissement moyen

Aller Rendement moyen = modulus(Valeur totale du rendement)/Nombre total de retours

Taux de retour

Aller Taux de retour = ((Valeur actuelle-Valeur d'origine)/Valeur d'origine)*100

Taux de rotation du portefeuille

Aller Taux de rotation du portefeuille = (Total des ventes et achats d'actions/Actif net moyen)*100

Amortissement linéaire

Aller Amortissement linéaire = (Coût de l'actif-Sauvetage)/Vie

Risque Premium

Aller Prime de risque = Retour sur investissement (ROI)-Retour sans risque

Taux de rendement réel

Aller Taux de rendement réel = ((1+Taux nominal)/(1+Taux d'inflation))-1

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