Calculadora Proporción de Treynor

✖El rendimiento esperado de la cartera es la combinación de los rendimientos esperados, o promedios de distribuciones de probabilidad de posibles rendimientos, de todos los activos de una cartera de inversiones.ⓘ Rendimiento esperado de la cartera [R_p]			+10% -10%
✖La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.ⓘ Tasa libre de riesgo [R_f]			+10% -10%
✖La Beta de la Cartera es la suma ponderada de las betas de los activos individuales.ⓘ Beta de la cartera [βp]			+10% -10%

✖El índice de Treynor es una métrica financiera que se utiliza para evaluar el desempeño ajustado al riesgo de una inversión o cartera.ⓘ Proporción de Treynor [T_r]

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Fórmula

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Proporción de Treynor

Fórmula

`"T"_{"r"} = ("R"_{"p"}-"R"_{"f"})/"βp"`

Ejemplo

`"5.882353"=("8"-"3")/"0.85"`

Calculadora

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Proporción de Treynor Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Proporción de Treynor = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Beta de la cartera
T_r = (R_p-R_f)/βp
Esta fórmula usa 4 Variables

Variables utilizadas

Proporción de Treynor - El índice de Treynor es una métrica financiera que se utiliza para evaluar el desempeño ajustado al riesgo de una inversión o cartera.
Rendimiento esperado de la cartera - El rendimiento esperado de la cartera es la combinación de los rendimientos esperados, o promedios de distribuciones de probabilidad de posibles rendimientos, de todos los activos de una cartera de inversiones.
Tasa libre de riesgo - La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.
Beta de la cartera - La Beta de la Cartera es la suma ponderada de las betas de los activos individuales.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Rendimiento esperado de la cartera: 8 --> No se requiere conversión
Tasa libre de riesgo: 3 --> No se requiere conversión
Beta de la cartera: 0.85 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

T_r = (R_p-R_f)/βp --> (8-3)/0.85

Evaluar ... ...

T_r = 5.88235294117647

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

5.88235294117647 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

5.88235294117647 ≈ 5.882353 <-- Proporción de Treynor

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Verificada por Kashish Arora

Colegio Satyawati (UE), Nueva Delhi

¡Kashish Arora ha verificado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

< 22 Inversión Calculadoras

Desviación estándar de la cartera

Vamos Desviación estándar de la cartera = sqrt((Peso del activo)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo*Peso del activo*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera))

Variación de la cartera

Vamos Variación de la cartera = (Peso del activo)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo*Peso del activo*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera)

Alfa de Jensen

Vamos Alfa de Jensen = Retorno anual de la inversión-(Tasa de interés libre de riesgo+Beta de la cartera*(Rentabilidad anual del índice de referencia del mercado-Tasa de interés libre de riesgo))

Interés compuesto

Vamos Valor futuro de la inversión = Monto de la inversión principal*(1+(Tasa de interés anual/Número de períodos))^(Número de períodos*Número de años que se invierte el dinero)

Certificado de deposito

Vamos Certificado de deposito = Monto del depósito inicial*(1+(Tasa de interés nominal anual/Períodos de Compounding))^(Períodos de Compounding*Número de años)

Método actuarial Préstamo de intereses no devengados

Vamos Método actuarial Préstamo con intereses no devengados = (Número de pagos mensuales restantes*Mensualidad*Tasa de porcentaje anual)/(100+Tasa de porcentaje anual)

Rentabilidad esperada de la cartera

Vamos Rentabilidad esperada de la cartera = Peso del activo*(Rendimiento esperado del activo 1)+Peso del activo*(Rendimiento esperado del activo 2)

Anualidad Anual Equivalente

Vamos Flujo de caja de anualidad equivalente = (Tarifa por Periodo*(Valor actual neto (NPV)))/(1-(1+Tarifa por Periodo)^-Número de períodos)

Retorno Total de Stock

Vamos Rentabilidad total de las acciones = ((Precio final de las acciones-Precio de Stock Inicial)+Dividendo)/Precio de Stock Inicial

Pago de la anualidad

Vamos Pago de anualidad = (Tarifa por Periodo*Valor presente)/(1-(1+Tarifa por Periodo)^-Número de períodos)

Rendimiento de las ganancias de capital

Vamos Rendimiento de ganancias de capital = (Precio actual de las acciones-Precio de Stock Inicial)/Precio de Stock Inicial

Valor en riesgo

Vamos Valor en riesgo = -Media de pérdidas y ganancias+Desviación estándar de pérdidas y ganancias*Estándar Normal Variar

Ratio de Sharpe

Vamos Relación de Sharpe = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de la cartera

Proporción de Treynor

Vamos Proporción de Treynor = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Beta de la cartera

Relación de información

Vamos Relación de información = (Retorno de cartera-Rentabilidad de referencia)/Error de seguimiento

Índice de Rentabilidad

Vamos Índice de Rentabilidad (PI) = (Valor actual neto (NPV)+Inversión inicial)/Inversión inicial

Retorno promedio de la inversión

Vamos Retorno promedio = modulus(Valor total de retorno)/Número total de devoluciones

Tasa de retorno

Vamos Tasa de retorno = ((Valor actual-Valor original)/Valor original)*100

Tasa de rotación de cartera

Vamos Tasa de rotación de cartera = (Total de ventas y compras de acciones/Activos netos promedio)*100

La depreciación de línea recta

Vamos Depreciación fija = (Costo del activo-Salvar)/Vida

Tasa de retorno real

Vamos Tasa de rendimiento real = ((1+Tasa nominal)/(1+Tasa de inflación))-1

Prima de riesgo

Vamos Prima de riesgo = Retorno de la Inversión (ROI)-Riesgo Libre

Proporción de Treynor Fórmula

Proporción de Treynor = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Beta de la cartera
T_r = (R_p-R_f)/βp

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