Rapport de Treynor Calculatrice

✖Le rendement attendu du portefeuille est la combinaison des rendements attendus, ou des moyennes des distributions de probabilité des rendements possibles, de tous les actifs d'un portefeuille d'investissement.ⓘ Rendement attendu du portefeuille [R_p]			+10% -10%
✖Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.ⓘ Taux sans risque [R_f]			+10% -10%
✖Le bêta du portefeuille est la somme pondérée des bêta des actifs individuels.ⓘ Bêta du portefeuille [βp]			+10% -10%

✖Le ratio de Treynor est une mesure financière utilisée pour évaluer la performance ajustée au risque d'un investissement ou d'un portefeuille.ⓘ Rapport de Treynor [T_r]

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Formule

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Rapport de Treynor

Formule

`"T"_{"r"} = ("R"_{"p"}-"R"_{"f"})/"βp"`

Exemple

`"5.882353"=("8"-"3")/"0.85"`

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Rapport de Treynor Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Rapport de Treynor = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Bêta du portefeuille
T_r = (R_p-R_f)/βp
Cette formule utilise 4 Variables

Variables utilisées

Rapport de Treynor - Le ratio de Treynor est une mesure financière utilisée pour évaluer la performance ajustée au risque d'un investissement ou d'un portefeuille.
Rendement attendu du portefeuille - Le rendement attendu du portefeuille est la combinaison des rendements attendus, ou des moyennes des distributions de probabilité des rendements possibles, de tous les actifs d'un portefeuille d'investissement.
Taux sans risque - Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.
Bêta du portefeuille - Le bêta du portefeuille est la somme pondérée des bêta des actifs individuels.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Rendement attendu du portefeuille: 8 --> Aucune conversion requise
Taux sans risque: 3 --> Aucune conversion requise
Bêta du portefeuille: 0.85 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

T_r = (R_p-R_f)/βp --> (8-3)/0.85

Évaluer ... ...

T_r = 5.88235294117647

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

5.88235294117647 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

5.88235294117647 ≈ 5.882353 <-- Rapport de Treynor

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Accueil » Financier » Investissement » Rapport de Treynor

Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Kashish Arora

Collège Satyawati (DU), New Delhi

Kashish Arora a validé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

< 22 Investissement Calculatrices

Écart type du portefeuille

Aller Écart type du portefeuille = sqrt((Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Poids de l'actif*Poids de l'actif*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille))

Écart de portefeuille

Aller Écart de portefeuille = (Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Poids de l'actif*Poids de l'actif*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille)

Jensen's Alpha

Aller L'alpha de Jensen = Retour sur investissement annuel-(Taux d'intérêt sans risque+Bêta du portefeuille*(Rendement annuel de l'indice de référence du marché-Taux d'intérêt sans risque))

Intérêts composés

Aller Valeur future de l'investissement = Montant de l’investissement principal*(1+(Taux d'intérêt annuel/Nombre de périodes))^(Nombre de périodes*Nombre d'années d'investissement)

Certificat de dépôt

Aller Certificat de dépôt = Montant du dépôt initial*(1+(Taux d'intérêt nominal annuel/Périodes compoundage))^(Périodes compoundage*Nombre d'années)

Méthode actuarielle Prêt d'intérêt non acquis

Aller Prêt à intérêts non gagnés selon la méthode actuarielle = (Nombre de mensualités restantes*Paiement mensuel*Taux annuel en pourcentage)/(100+Taux annuel en pourcentage)

Rendement attendu du portefeuille

Aller Rendement attendu du portefeuille = Poids de l'actif*(Rendement attendu sur l'actif 1)+Poids de l'actif*(Rendement attendu sur l'actif 2)

Rente annuelle équivalente

Aller Flux de trésorerie de rente équivalente = (Tarif par période*(Valeur actuelle nette (VAN)))/(1-(1+Tarif par période)^-Nombre de périodes)

Rendement total des stocks

Aller Rendement total des actions = ((Cours de clôture des actions-Prix de stock initial)+Dividende)/Prix de stock initial

Paiement de Annuité

Aller Paiement de la rente = (Tarif par période*Valeur actuelle)/(1-(1+Tarif par période)^-Nombre de périodes)

Valeur à risque

Aller Valeur à risque = -Moyenne des profits et des pertes+Écart type des profits et pertes*Standard Normal Varier

Capital Gains Rendement

Aller Rendement des gains en capital = (Cours actuel de l'action-Prix de stock initial)/Prix de stock initial

Indice de rentabilité

Aller Indice de rentabilité (IP) = (Valeur actuelle nette (VAN)+Investissement initial)/Investissement initial

Ratio Sharpe

Aller Rapport de netteté = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Écart type du portefeuille

Rapport de Treynor

Aller Rapport de Treynor = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Bêta du portefeuille

Rapport d'information

Aller Rapport d'information = (Rendement du portefeuille-Rendement de référence)/Erreur de suivi

Retour sur investissement moyen

Aller Rendement moyen = modulus(Valeur totale du rendement)/Nombre total de retours

Taux de retour

Aller Taux de retour = ((Valeur actuelle-Valeur d'origine)/Valeur d'origine)*100

Taux de rotation du portefeuille

Aller Taux de rotation du portefeuille = (Total des ventes et achats d'actions/Actif net moyen)*100

Amortissement linéaire

Aller Amortissement linéaire = (Coût de l'actif-Sauvetage)/Vie

Risque Premium

Aller Prime de risque = Retour sur investissement (ROI)-Retour sans risque

Taux de rendement réel

Aller Taux de rendement réel = ((1+Taux nominal)/(1+Taux d'inflation))-1

Rapport de Treynor Formule

Rapport de Treynor = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Bêta du portefeuille
T_r = (R_p-R_f)/βp

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