Treynor-Verhältnis Taschenrechner

✖Die erwartete Portfoliorendite ist die Kombination der erwarteten Renditen oder Durchschnittswerte der Wahrscheinlichkeitsverteilungen möglicher Renditen aller Vermögenswerte in einem Anlageportfolio.ⓘ Erwartete Portfoliorendite [R_p]			+10% -10%
✖Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.ⓘ Risikofreier Zinssatz [R_f]			+10% -10%
✖Das Beta des Portfolios ist die gewichtete Summe der einzelnen Vermögenswert-Betas.ⓘ Beta des Portfolios [βp]			+10% -10%

✖Die Treynor-Ratio ist eine Finanzkennzahl zur Bewertung der risikoadjustierten Performance einer Anlage oder eines Portfolios.ⓘ Treynor-Verhältnis [T_r]

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Formel

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Treynor-Verhältnis

Formel

`"T"_{"r"} = ("R"_{"p"}-"R"_{"f"})/"βp"`

Beispiel

`"5.882353"=("8"-"3")/"0.85"`

Taschenrechner

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Treynor-Verhältnis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Treynors Verhältnis = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Beta des Portfolios
T_r = (R_p-R_f)/βp
Diese formel verwendet 4 Variablen

Verwendete Variablen

Treynors Verhältnis - Die Treynor-Ratio ist eine Finanzkennzahl zur Bewertung der risikoadjustierten Performance einer Anlage oder eines Portfolios.
Erwartete Portfoliorendite - Die erwartete Portfoliorendite ist die Kombination der erwarteten Renditen oder Durchschnittswerte der Wahrscheinlichkeitsverteilungen möglicher Renditen aller Vermögenswerte in einem Anlageportfolio.
Risikofreier Zinssatz - Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.
Beta des Portfolios - Das Beta des Portfolios ist die gewichtete Summe der einzelnen Vermögenswert-Betas.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Erwartete Portfoliorendite: 8 --> Keine Konvertierung erforderlich
Risikofreier Zinssatz: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Beta des Portfolios: 0.85 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

T_r = (R_p-R_f)/βp --> (8-3)/0.85

Auswerten ... ...

T_r = 5.88235294117647

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

5.88235294117647 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

5.88235294117647 ≈ 5.882353 <-- Treynors Verhältnis

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Kashish Arora

Satyawati College (DU), Neu-Delhi

Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

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Portfolio-Standardabweichung

Gehen Portfolio-Standardabweichung = sqrt((Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögensgewicht*Vermögensgewicht*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient))

Portfoliovarianz

Gehen Portfoliovarianz = (Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögensgewicht*Vermögensgewicht*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient)

Zinseszins

Gehen Zukünftiger Wert der Investition = Hauptinvestitionsbetrag*(1+(Jahreszinssatz/Anzahl der Perioden))^(Anzahl der Perioden*Anzahl der Jahre, in denen Geld investiert wird)

Actuarial Methode Nicht verdiente Zinsen Darlehen

Gehen Versicherungsmathematische Methode, unverdientes Zinsdarlehen = (Anzahl der verbleibenden monatlichen Zahlungen*Monatliche Bezahlung*Jährliche Prozentrate)/(100+Jährliche Prozentrate)

Jensens Alpha

Gehen Jensens Alpha = Jährliche Kapitalrendite-(Risikofreier Zinssatz+Beta des Portfolios*(Jährliche Rendite der Marktbenchmark-Risikofreier Zinssatz))

Einlagenzertifikat

Gehen Einzahlungsbescheinigung = Ersteinzahlungsbetrag*(1+(Jährlicher Nominalzinssatz/Compounding Perioden))^(Compounding Perioden*Anzahl von Jahren)

Äquivalente Jahresrente

Gehen Äquivalenter Renten-Cashflow = (Preis pro Periode*(Net Present Value (NPV)))/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)

Erwartete Portfoliorendite

Gehen Erwartete Portfoliorendite = Vermögensgewicht*(Erwartete Kapitalrendite 1)+Vermögensgewicht*(Erwartete Kapitalrendite 2)

Annuitätszahlung

Gehen Rentenzahlung = (Preis pro Periode*Gegenwärtiger Wert)/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)

Gesamtrückgabe

Gehen Gesamtaktienrendite = ((Endkurs der Aktie-Anfangsbestandspreis)+Dividende)/Anfangsbestandspreis

Value-at-Risk

Gehen Value-at-Risk = -Mittelwert aus Gewinn und Verlust+Standardabweichung von Gewinn und Verlust*Standardnormalvariable

Sharpe Ratio

Gehen Sharpe-Ratio = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Portfolio-Standardabweichung

Treynor-Verhältnis

Gehen Treynors Verhältnis = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Beta des Portfolios

Kapitalgewinn Ertrag

Gehen Kapitalertragsrendite = (Aktueller Aktienkurs-Anfangsbestandspreis)/Anfangsbestandspreis

Durchschnittliche Kapitalrendite

Gehen Durchschnittliche Rendite = modulus(Gesamtwert der Rendite)/Gesamtzahl der Retouren

Profitabilitätsindex

Gehen Rentabilitätsindex (PI) = (Net Present Value (NPV)+Erstinvestition)/Erstinvestition

Informationsverhältnis

Gehen Informationsverhältnis = (Portfoliorendite-Benchmark-Rendite)/Verfolgungsfehler

Portfolioumschlagsrate

Gehen Portfolioumschlagsrate = (Gesamtverkäufe und -käufe von Aktien/Durchschnittliches Nettovermögen)*100

Straight Line Abschreibung

Gehen Lineare Abschreibung = (Kosten des Vermögenswerts-Bergung)/Leben

Zinsfuß

Gehen Rendite = ((Aktueller Wert-Originalwert)/Originalwert)*100

Risiko Premium

Gehen Risikoprämie = Return on Investment (ROI)-Risk Free Return

Echte rate von Rendite

Gehen Reale Rendite = ((1+Nennrate)/(1+Inflationsrate))-1

Treynor-Verhältnis Formel

Treynors Verhältnis = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Beta des Portfolios
T_r = (R_p-R_f)/βp

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