Ajustement de la convexité Calculatrice

✖La convexité d'une obligation mesure la mesure dans laquelle son prix évolue en réponse aux fluctuations des taux d'intérêt, donnant ainsi un aperçu du risque et du rendement potentiel de l'obligation.ⓘ La convexité de Bond [BC]			+10% -10%
✖La variation du rendement fait référence à la différence en pourcentage entre le rendement actuel d'une obligation ou d'un investissement et son nouveau rendement.ⓘ Changement de rendement [Δy]			+10% -10%

✖L'ajustement de convexité fait référence à la modification apportée à la durée d'une obligation ou d'un titre à revenu fixe pour tenir compte des variations des taux d'intérêt.ⓘ Ajustement de la convexité [CA]

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Ajustement de la convexité

Formule

`"CA" = "BC"*("Δy"^2)*100`

Exemple

`"1.75"="7"*(("0.05")^2)*100`

Calculatrice

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Ajustement de la convexité Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Ajustement de la convexité = La convexité de Bond*(Changement de rendement^2)*100
CA = BC*(Δy^2)*100
Cette formule utilise 3 Variables

Variables utilisées

Ajustement de la convexité - L'ajustement de convexité fait référence à la modification apportée à la durée d'une obligation ou d'un titre à revenu fixe pour tenir compte des variations des taux d'intérêt.
La convexité de Bond - La convexité d'une obligation mesure la mesure dans laquelle son prix évolue en réponse aux fluctuations des taux d'intérêt, donnant ainsi un aperçu du risque et du rendement potentiel de l'obligation.
Changement de rendement - La variation du rendement fait référence à la différence en pourcentage entre le rendement actuel d'une obligation ou d'un investissement et son nouveau rendement.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

La convexité de Bond: 7 --> Aucune conversion requise
Changement de rendement: 0.05 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

CA = BC*(Δy^2)*100 --> 7*(0.05^2)*100

Évaluer ... ...

CA = 1.75

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

1.75 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

1.75 <-- Ajustement de la convexité

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Accueil » Financier » Titres à revenu fixe » Ajustement de la convexité

Crédits

Créé par Keerthika Bathula

Institut indien de technologie, École indienne des mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

Vérifié par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

< 14 Titres à revenu fixe Calculatrices

Intérêt accru

Aller Intérêt accru = (Valeur nominale*Taux du coupon annuel total*Jours depuis la dernière date de paiement)/(Nombre de paiements de coupons par an*Période d'accumulation)

Prix des obligations rachetables

Aller Prix des obligations rachetables = Prix des obligations non rachetables-Prix de l'option d'achat

Prix des obligations putables

Aller Prix des obligations putables = Prix des obligations non putables+Prix de l'option de vente

Prime de conversion

Aller Prime de conversion = Valeur de conversion-Prix de marché de l'obligation convertible

Ajustement de la convexité

Aller Ajustement de la convexité = La convexité de Bond*(Changement de rendement^2)*100

Taux de conversion

Aller Taux de conversion = Valeur nominale à l'échéance/Prix de conversion des actions

Rendement nominal

Aller Rendement nominal = (Paiements d'intérêt annuels totaux/Valeur nominale)*100

Perte attendue

Aller Perte attendue = Probabilité par défaut*Gravité de la perte en cas de défaut

Valeur de conversion

Aller Valeur de conversion = Prix du marché par action*Taux de conversion

Rendement équivalent aux obligations semestrielles

Aller Rendement équivalent aux obligations semestrielles = Rendement par période semestrielle*2

Taux d'intérêt flottant

Aller Taux d'intérêt flottant = Taux de référence+Spread fixe

Prix propre

Aller Prix propre = Prix sale-Intérêt accru

Prix sale

Aller Prix sale = Prix propre+Intérêt accru

Gravité de la perte

Aller Gravité de la perte = 1-Taux de récupération

Ajustement de la convexité Formule

Ajustement de la convexité = La convexité de Bond*(Changement de rendement^2)*100
CA = BC*(Δy^2)*100

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