Regulacja wypukłości Kalkulator

✖Wypukłość obligacji mierzy stopień, w jakim zmienia się jej cena w odpowiedzi na wahania stóp procentowych, dając wgląd w ryzyko obligacji i potencjalny zwrot.ⓘ Wypukłość Bonda [BC]			+10% -10%
✖Zmiana rentowności odnosi się do procentowej różnicy pomiędzy bieżącą rentownością obligacji lub inwestycji a jej nową rentownością.ⓘ Zmiana plonu [Δy]			+10% -10%

✖Korekta wypukłości odnosi się do modyfikacji czasu trwania obligacji lub papieru wartościowego o stałym dochodzie w celu uwzględnienia zmian stóp procentowych.ⓘ Regulacja wypukłości [CA]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Regulacja wypukłości

Formuła

`"CA" = "BC"*("Δy"^2)*100`

Przykład

`"1.75"="7"*(("0.05")^2)*100`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Regulacja wypukłości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Regulacja wypukłości = Wypukłość Bonda*(Zmiana plonu^2)*100
CA = BC*(Δy^2)*100
Ta formuła używa 3 Zmienne

Używane zmienne

Regulacja wypukłości - Korekta wypukłości odnosi się do modyfikacji czasu trwania obligacji lub papieru wartościowego o stałym dochodzie w celu uwzględnienia zmian stóp procentowych.
Wypukłość Bonda - Wypukłość obligacji mierzy stopień, w jakim zmienia się jej cena w odpowiedzi na wahania stóp procentowych, dając wgląd w ryzyko obligacji i potencjalny zwrot.
Zmiana plonu - Zmiana rentowności odnosi się do procentowej różnicy pomiędzy bieżącą rentownością obligacji lub inwestycji a jej nową rentownością.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Wypukłość Bonda: 7 --> Nie jest wymagana konwersja
Zmiana plonu: 0.05 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

CA = BC*(Δy^2)*100 --> 7*(0.05^2)*100

Ocenianie ... ...

CA = 1.75

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

1.75 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

1.75 <-- Regulacja wypukłości

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Papiery wartościowe o stałym dochodzie » Regulacja wypukłości

Kredyty

Stworzone przez Keerthika Bathula

Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

< 14 Papiery wartościowe o stałym dochodzie Kalkulatory

Naliczone odsetki

Iść Naliczone odsetki = (Wartość nominalna*Całkowita roczna stopa kuponu*Dni od ostatniej daty płatności)/(Liczba płatności kuponowych rocznie*Okres naliczania)

Cena obligacji z możliwością sprzedaży

Iść Cena obligacji z możliwością sprzedaży = Cena obligacji niepodlegająca sprzedaży+Cena opcji sprzedaży

Współczynnik konwersji

Iść Współczynnik konwersji = Wartość nominalna w momencie zapadalności/Cena konwersji kapitału własnego

Oczekiwana strata

Iść Oczekiwana strata = Domyślne prawdopodobieństwo*Dotkliwość straty. Wartość domyślna

Cena obligacji do wykupu

Iść Cena obligacji do wykupu = Cena obligacji niepodlegająca wykupowi-Cena opcji kupna

Wydajność nominalna

Iść Wydajność nominalna = (Całkowite roczne płatności odsetkowe/Wartość nominalna)*100

Premia za konwersję

Iść Premia za konwersję = Wartość konwersji-Cena rynkowa obligacji zamiennych