Regolazione della convessità calcolatrice

✖La convessità di un'obbligazione misura il grado con cui il suo prezzo cambia in risposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse, fornendo informazioni sul rischio e sul potenziale rendimento dell'obbligazione.ⓘ Convessità di Bond [BC]			+10% -10%
✖La variazione del rendimento si riferisce alla differenza percentuale tra il rendimento attuale di un'obbligazione o di un investimento e il suo nuovo rendimento.ⓘ Cambio di rendimento [Δy]			+10% -10%

✖L'aggiustamento della convessità si riferisce alla modifica apportata alla durata di un'obbligazione o di un titolo a reddito fisso per tenere conto delle variazioni dei tassi di interesse.ⓘ Regolazione della convessità [CA]

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Formula

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Regolazione della convessità

Formula

`"CA" = "BC"*("Δy"^2)*100`

Esempio

`"1.75"="7"*(("0.05")^2)*100`

Calcolatrice

LaTeX

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Regolazione della convessità Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Regolazione della convessità = Convessità di Bond*(Cambio di rendimento^2)*100
CA = BC*(Δy^2)*100
Questa formula utilizza 3 Variabili

Variabili utilizzate

Regolazione della convessità - L'aggiustamento della convessità si riferisce alla modifica apportata alla durata di un'obbligazione o di un titolo a reddito fisso per tenere conto delle variazioni dei tassi di interesse.
Convessità di Bond - La convessità di un'obbligazione misura il grado con cui il suo prezzo cambia in risposta alle fluttuazioni dei tassi di interesse, fornendo informazioni sul rischio e sul potenziale rendimento dell'obbligazione.
Cambio di rendimento - La variazione del rendimento si riferisce alla differenza percentuale tra il rendimento attuale di un'obbligazione o di un investimento e il suo nuovo rendimento.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Convessità di Bond: 7 --> Nessuna conversione richiesta
Cambio di rendimento: 0.05 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

CA = BC*(Δy^2)*100 --> 7*(0.05^2)*100

Valutare ... ...

CA = 1.75

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

1.75 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

1.75 <-- Regolazione della convessità

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Casa » Finanziario » Titoli a reddito fisso » Regolazione della convessità

Titoli di coda

Creato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

< 14 Titoli a reddito fisso Calcolatrici

Interessi maturati

Partire Interessi maturati = (Valore nominale*Tasso cedolare annuale totale*Giorni dall'ultima data di pagamento)/(Numero di pagamenti di cedole all'anno*Periodo di maturazione)

Prezzo delle obbligazioni richiamabili

Partire Prezzo delle obbligazioni richiamabili = Prezzo delle obbligazioni non richiamabili-Prezzo dell'opzione call

Prezzo delle obbligazioni putabili

Partire Prezzo delle obbligazioni putabili = Prezzo delle obbligazioni non putable+Prezzo dell'opzione put

Premio di conversione

Partire Premio di conversione = Valore di conversione-Prezzo di mercato delle obbligazioni convertibili

Rapporto di conversione

Partire Rapporto di conversione = Valore nominale alla scadenza/Prezzo di conversione delle azioni

Perdita attesa

Partire Perdita attesa = Probabilità di default*Gravità della perdita in caso di inadempienza

Rendimento nominale

Partire Rendimento nominale = (Totale pagamenti di interessi annuali/Valore nominale)*100

Regolazione della convessità

Partire Regolazione della convessità = Convessità di Bond*(Cambio di rendimento^2)*100

Valore di conversione

Partire Valore di conversione = Prezzo di mercato per azione*Rapporto di conversione

Tasso di interesse variabile

Partire Tasso di interesse variabile = Tasso di riferimento+Spread fisso

Rendimento semestrale equivalente alle obbligazioni

Partire Rendimento semestrale equivalente alle obbligazioni = Rendimento per periodo semestrale*2

Prezzo sporco

Partire Prezzo sporco = Prezzo pulito+Interessi maturati

Prezzo pulito

Partire Prezzo pulito = Prezzo sporco-Interessi maturati

Gravità della perdita

Partire Gravità della perdita = 1-Tasso di recupero

Regolazione della convessità Formula

Regolazione della convessità = Convessità di Bond*(Cambio di rendimento^2)*100
CA = BC*(Δy^2)*100

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