Rapporto di copertura ottimale calcolatrice

✖La deviazione standard delle variazioni del prezzo spot misura la volatilità o la variabilità dei movimenti dei prezzi nel tempo per un'attività finanziaria o un titolo.ⓘ Deviazione standard delle variazioni del prezzo spot [σ_s]			+10% -10%
✖La deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei future misura la variabilità o la dispersione dei movimenti dei prezzi nel tempo per un contratto future, riflettendo il grado di volatilità del mercato.ⓘ Deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei futures [σ_f]			+10% -10%
✖La correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future è la relazione lineare tra i movimenti dei prezzi spot e i corrispondenti prezzi future.ⓘ Correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future [ρ_s/f]			+10% -10%

✖Il rapporto di copertura ottimale è la proporzione di una posizione in un asset di copertura rispetto alla posizione da coprire, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'esposizione al rischio massimizzando al contempo l'efficacia della copertura.ⓘ Rapporto di copertura ottimale [Δ_optimal]

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Formula

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Rapporto di copertura ottimale

Formula

`"Δ"_{"optimal"} = ("σ"_{"s"}/"σ"_{"f"})*"ρ"_{"s/f"}`

Esempio

`"0.166667"=("0.05"/"0.09")*"0.3"`

Calcolatrice

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Rapporto di copertura ottimale Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Rapporto di copertura ottimale = (Deviazione standard delle variazioni del prezzo spot/Deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei futures)*Correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future
Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f
Questa formula utilizza 4 Variabili

Variabili utilizzate

Rapporto di copertura ottimale - Il rapporto di copertura ottimale è la proporzione di una posizione in un asset di copertura rispetto alla posizione da coprire, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'esposizione al rischio massimizzando al contempo l'efficacia della copertura.
Deviazione standard delle variazioni del prezzo spot - La deviazione standard delle variazioni del prezzo spot misura la volatilità o la variabilità dei movimenti dei prezzi nel tempo per un'attività finanziaria o un titolo.
Deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei futures - La deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei future misura la variabilità o la dispersione dei movimenti dei prezzi nel tempo per un contratto future, riflettendo il grado di volatilità del mercato.
Correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future - La correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future è la relazione lineare tra i movimenti dei prezzi spot e i corrispondenti prezzi future.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Deviazione standard delle variazioni del prezzo spot: 0.05 --> Nessuna conversione richiesta
Deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei futures: 0.09 --> Nessuna conversione richiesta
Correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future: 0.3 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f --> (0.05/0.09)*0.3

Valutare ... ...

Δ_optimal = 0.166666666666667

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

0.166666666666667 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

0.166666666666667 ≈ 0.166667 <-- Rapporto di copertura ottimale

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1500+ altre calcolatrici!

< 20 Finanza internazionale Calcolatrici

Payoff FRA (posizione lunga)

Partire Pagamento della FRA = Principale nozionale*(((Tasso sottostante alla scadenza-Tasso del contratto a termine)*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))/(1+(Tasso sottostante alla scadenza*(Numero di giorni nel tasso sottostante/360))))

Parità Put-Call

Partire Prezzo dell'opzione call = Prezzo spot dell'asset sottostante+Prezzo dell'opzione put-((Prezzo d'esercizio)/((1+(Tasso di rendimento privo di rischio/100))^(N. di mesi/12)))

Rapporto di copertura ottimale

Partire Rapporto di copertura ottimale = (Deviazione standard delle variazioni del prezzo spot/Deviazione standard delle variazioni dei prezzi dei futures)*Correlazione delle variazioni dei prezzi spot e future

Opzione Premio

Partire Opzione Premio = ((Garanzia di opzione su azioni/Numero di titoli per warrant di opzione)+(Prezzo d'acquisto*100/Sicurezza dei prezzi-100))

Saldo del conto finanziario

Partire Saldo del conto finanziario = Investimenti diretti netti+Investimento netto di portafoglio+Finanziamento patrimoniale+Errori e omissioni

Saldo del conto corrente

Partire Saldo del conto corrente = Esportazioni-Importazioni+Reddito netto all'estero+Trasferimenti correnti netti

Premio a termine annualizzato

Partire Premio a termine annualizzato = (((Tasso a termine-Tasso spot)/Tasso spot)*(360/N. di giorni))*100

Saldo del conto capitale

Partire Saldo del conto capitale = Eccedenze o deficit del netto non prodotto+Attività non finanziarie+Trasferimenti netti di capitale

Numero ottimale di contratti

Partire Numero ottimale di contratti = (Rapporto di copertura ottimale*Numero di posizioni coperte)/Dimensione del contratto futures

Parità del tasso di interesse coperta

Partire Tasso di cambio a termine = (Tasso di cambio spot attuale)*((1+Tasso di interesse estero)/(1+Tasso di interesse domestico))

Parità dei tassi di interesse scoperta

Partire Tasso spot futuro previsto = Tasso di cambio spot attuale*((1+Tasso di interesse domestico)/(1+Tasso di interesse estero))

Effetto Fisher internazionale utilizzando i tassi di interesse

Partire Variazione del tasso di cambio = ((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)/(1+Tasso di interesse estero))

Indice di forza relativa

Partire Indice di forza relativa = 100-(100/(1+(Guadagno medio durante il periodo di aumento/Perdita media durante il periodo di ribasso)))

Differenza tra domanda e offerta

Partire Differenza tra domanda e offerta = ((Chiedere il prezzo-Prezzo di offerta)/Chiedere il prezzo)*100

Effetto Fischer internazionale utilizzando i tassi spot

Partire Variazione del tasso di cambio = (Tasso di cambio spot attuale/Tasso spot nel futuro)-1

Vega (Opzioni Greco)

Partire Vega = Modifica dell'opzione Premium/Variazione della volatilità dell'asset sottostante

Gamma

Partire Gamma = Cambiamento nel Delta/Variazione del prezzo dell'asset sottostante

Theta

Partire Theta = -Modifica dell'opzione Premium/Cambiamento nel tempo alla scadenza

Rapporto di copertura

Partire Rapporto di copertura = Valore di copertura/Valore totale della posizione

Rho (Opzioni Greco)

Partire Rho = Modifica dell'opzione Premium/Variazione del tasso di interesse

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