Optimales Hedge-Verhältnis Taschenrechner

✖Die Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises misst die Volatilität oder Variabilität von Preisbewegungen im Zeitverlauf für einen Finanzwert oder ein Wertpapier.ⓘ Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises [σ_s]			+10% -10%
✖Die Standardabweichung der Änderungen des Futures-Preises misst die Variabilität oder Streuung der Preisbewegungen im Zeitverlauf für einen Futures-Kontrakt und spiegelt den Grad der Marktvolatilität wider.ⓘ Standardabweichung der Änderungen im Futures-Preis [σ_f]			+10% -10%
✖Die Korrelation von Änderungen der Spot- und Futures-Preise ist die lineare Beziehung zwischen den Bewegungen der Spot-Preise und der entsprechenden Futures-Preise.ⓘ Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen [ρ_s/f]			+10% -10%

✖Das optimale Hedge-Verhältnis ist der Anteil einer Position in einem Absicherungsvermögenswert im Verhältnis zur abzusichernden Position. Ziel ist es, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Effektivität der Absicherung zu maximieren.ⓘ Optimales Hedge-Verhältnis [Δ_optimal]

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Formel

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Optimales Hedge-Verhältnis

Formel

`"Δ"_{"optimal"} = ("σ"_{"s"}/"σ"_{"f"})*"ρ"_{"s/f"}`

Beispiel

`"0.166667"=("0.05"/"0.09")*"0.3"`

Taschenrechner

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Optimales Hedge-Verhältnis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Optimales Hedge-Verhältnis = (Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises/Standardabweichung der Änderungen im Futures-Preis)*Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen
Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f
Diese formel verwendet 4 Variablen

Verwendete Variablen

Optimales Hedge-Verhältnis - Das optimale Hedge-Verhältnis ist der Anteil einer Position in einem Absicherungsvermögenswert im Verhältnis zur abzusichernden Position. Ziel ist es, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Effektivität der Absicherung zu maximieren.
Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises - Die Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises misst die Volatilität oder Variabilität von Preisbewegungen im Zeitverlauf für einen Finanzwert oder ein Wertpapier.
Standardabweichung der Änderungen im Futures-Preis - Die Standardabweichung der Änderungen des Futures-Preises misst die Variabilität oder Streuung der Preisbewegungen im Zeitverlauf für einen Futures-Kontrakt und spiegelt den Grad der Marktvolatilität wider.
Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen - Die Korrelation von Änderungen der Spot- und Futures-Preise ist die lineare Beziehung zwischen den Bewegungen der Spot-Preise und der entsprechenden Futures-Preise.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises: 0.05 --> Keine Konvertierung erforderlich
Standardabweichung der Änderungen im Futures-Preis: 0.09 --> Keine Konvertierung erforderlich
Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen: 0.3 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f --> (0.05/0.09)*0.3

Auswerten ... ...

Δ_optimal = 0.166666666666667

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.166666666666667 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.166666666666667 ≈ 0.166667 <-- Optimales Hedge-Verhältnis

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI

Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner verifiziert!

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FRA-Auszahlung (Long-Position)

Gehen FRA-Auszahlung = Fiktives Kapital*(((Basiskurs bei Verfall-Terminkontraktkurs)*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))/(1+(Basiskurs bei Verfall*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))))

Put-Call-Parität

Gehen Call-Optionspreis = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12)))

Optimales Hedge-Verhältnis

Gehen Optimales Hedge-Verhältnis = (Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises/Standardabweichung der Änderungen im Futures-Preis)*Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen

Saldo des Finanzkontos

Gehen Saldo des Finanzkontos = Nettodirektinvestitionen+Netto-Portfolioinvestition+Vermögensfinanzierung+Fehler und Auslassungen

Optionsprämie

Gehen Optionsprämie = ((Aktienoptionsschein/Anzahl der Wertpapiere pro Optionsschein)+(Kaufpreis*100/Preissicherheit-100))

Saldo des Kapitalkontos

Gehen Saldo des Kapitalkontos = Überschüsse oder Defizite der nichtproduzierten Nettoproduktion+Nichtfinanzielle Vermögenswerte+Netto-Kapitaltransfers

Annualisierte Forward-Prämie

Gehen Annualisierte Forward-Prämie = (((Forward-Rate-Kassakurs)/Kassakurs)*(360/Anzahl der Tage))*100

Aktueller Kontostand

Gehen Aktueller Kontostand = Exporte-Importe+Nettoeinkommen im Ausland+Laufende Nettotransfers

Optimale Anzahl an Verträgen

Gehen Optimale Anzahl an Verträgen = (Optimales Hedge-Verhältnis*Anzahl der abgesicherten Positionen)/Futures-Kontraktgröße

Relative Strength Index

Gehen Relative Strength Index = 100-(100/(1+(Durchschnittlicher Gewinn während der Aufwärtsphase/Durchschnittlicher Verlust während der Ausfallzeit)))

Ungedeckte Zinsparität

Gehen Erwarteter zukünftiger Kassakurs = Aktueller Kassakurs*((1+Inländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))

Internationaler Fisher-Effekt unter Verwendung von Zinssätzen

Gehen Änderung des Wechselkurses = ((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))

Gedeckte Zinsparität

Gehen Devisenterminkurs = (Aktueller Kassakurs)*((1+Ausländischer Zinssatz)/(1+Inländischer Zinssatz))

Geld-Brief-Spanne

Gehen Geld-Brief-Spanne = ((Preis fragen-Angebotspreis)/Preis fragen)*100

Internationaler Fischer-Effekt unter Verwendung von Kassakursen

Gehen Änderung des Wechselkurses = (Aktueller Kassakurs/Kassakurs in der Zukunft)-1

Vega (Optionen Griechisch)

Gehen Vega = Veränderung der Optionsprämie/Änderung der Volatilität des Basiswerts