Калькулятор от А до Я
🔍
Скачать PDF
Химия
Инженерное дело
финансовый
Здоровье
математика
физика
Оптимальный коэффициент хеджирования Калькулятор
финансовый
Детская площадка
Здоровье
Инженерное дело
математика
физика
Химия
↳
Международные финансы
Банковское дело
Бизнес
инвестиции
Инвестиционная деятельность банков
Ипотека и недвижимость
Капитал
налог
Общее распределение вероятностей
Общественные финансы
С фиксированным доходом ценных бумаг
Слияние и поглощение
ссуда
Стратегический финансовый менеджмент
Управление финансовыми институтами
Учет затрат
Финансовое моделирование и оценка
Финансовый учет
Чистая оплата
экономика
✖
Стандартное отклонение изменений спотовой цены измеряет волатильность или изменчивость движения цен с течением времени для финансового актива или ценной бумаги.
ⓘ
Стандартное отклонение изменений спотовой цены [σ
s
]
+10%
-10%
✖
Стандартное отклонение изменений цены фьючерса измеряет изменчивость или дисперсию движений цен во времени для фьючерсного контракта, отражая степень волатильности рынка.
ⓘ
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса [σ
f
]
+10%
-10%
✖
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен представляет собой линейную зависимость между движениями спотовых цен и соответствующих фьючерсных цен.
ⓘ
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен [ρ
s/f
]
+10%
-10%
✖
Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования.
ⓘ
Оптимальный коэффициент хеджирования [Δ
optimal
]
⎘ копия
Шаги
👎
Формула
✖
Оптимальный коэффициент хеджирования
Формула
`"Δ"_{"optimal"} = ("σ"_{"s"}/"σ"_{"f"})*"ρ"_{"s/f"}`
Пример
`"0.166667"=("0.05"/"0.09")*"0.3"`
Калькулятор
LaTeX
сбросить
👍
Скачать Международные финансы Формулы PDF
Оптимальный коэффициент хеджирования Решение
ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Оптимальный коэффициент хеджирования
= (
Стандартное отклонение изменений спотовой цены
/
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса
)*
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен
Δ
optimal
= (
σ
s
/
σ
f
)*
ρ
s/f
В этой формуле используются
4
Переменные
Используемые переменные
Оптимальный коэффициент хеджирования
- Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования.
Стандартное отклонение изменений спотовой цены
- Стандартное отклонение изменений спотовой цены измеряет волатильность или изменчивость движения цен с течением времени для финансового актива или ценной бумаги.
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса
- Стандартное отклонение изменений цены фьючерса измеряет изменчивость или дисперсию движений цен во времени для фьючерсного контракта, отражая степень волатильности рынка.
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен
- Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен представляет собой линейную зависимость между движениями спотовых цен и соответствующих фьючерсных цен.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Стандартное отклонение изменений спотовой цены:
0.05 --> Конверсия не требуется
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса:
0.09 --> Конверсия не требуется
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен:
0.3 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Δ
optimal
= (σ
s
/σ
f
)*ρ
s/f
-->
(0.05/0.09)*0.3
Оценка ... ...
Δ
optimal
= 0.166666666666667
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.166666666666667 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.166666666666667
≈
0.166667
<--
Оптимальный коэффициент хеджирования
(Расчет завершен через 00.004 секунд)
Вы здесь
-
Дом
»
финансовый
»
Международные финансы
»
Оптимальный коэффициент хеджирования
Кредиты
Сделано
Киртика Батула
Индийский технологический институт, Индийская горная школа, Дханбад
(ИИТ ИСМ Дханбад)
,
Дханбад
Киртика Батула создал этот калькулятор и еще 50+!
Проверено
Наяна Пульфагар
Институт дипломированных и финансовых аналитиков Национального колледжа Индии
(Национальный колледж ИКФАИ)
,
ХУБЛИ
Наяна Пульфагар проверил этот калькулятор и еще 1500+!
<
20 Международные финансы Калькуляторы
Выплата FRA (длинная позиция)
Идти
Выплата FRA
=
Условный принципал
*(((
Базовая ставка на момент экспирации
-
Ставка форвардного контракта
)*(
Количество дней в базовой ставке
/360))/(1+(
Базовая ставка на момент экспирации
*(
Количество дней в базовой ставке
/360))))
Паритет пут-колл
Идти
Цена опциона колл
=
Спотовая цена базового актива
+
Цена опциона пут
-((
Страйк-цена
)/((1+(
Безрисковая норма доходности
/100))^(
Количество месяцев
/12)))
Оптимальный коэффициент хеджирования
Идти
Оптимальный коэффициент хеджирования
= (
Стандартное отклонение изменений спотовой цены
/
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса
)*
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен
Вариант Премиум
Идти
Вариант Премиум
= ((
Ордер на опцион на акции
/
Количество ценных бумаг на опционный варрант
)+(
Цена
*100/
Ценовая безопасность
-100))
Баланс финансового счета
Идти
Баланс финансового счета
=
Чистые прямые инвестиции
+
Чистые портфельные инвестиции
+
Финансирование активов
+
Ошибки и упущения
Непокрытый паритет процентных ставок
Идти
Ожидаемая будущая спотовая ставка
=
Текущий спотовый обменный курс
*((1+
Внутренняя процентная ставка
)/(1+
Иностранная процентная ставка
))
Оптимальное количество контрактов
Идти
Оптимальное количество контрактов
= (
Оптимальный коэффициент хеджирования
*
Количество хеджируемых позиций
)/
Размер фьючерсного контракта
Баланс счета операций с капиталом
Идти
Баланс счета операций с капиталом
=
Излишки или дефициты чистых непроизведенных
+
Нефинансовые активы
+
Чистые капитальные трансферты
Годовая форвардная премия
Идти
Годовая форвардная премия
= (((
Форвардный курс
-
Спотовый курс
)/
Спотовый курс
)*(360/
Кол-во дней
))*100
Покрытый паритет процентных ставок
Идти
Форвардный обменный курс
= (
Текущий спотовый обменный курс
)*((1+
Иностранная процентная ставка
)/(1+
Внутренняя процентная ставка
))
Международный эффект Фишера с использованием процентных ставок
Идти
Изменение обменного курса
= ((
Внутренняя процентная ставка
-
Иностранная процентная ставка
)/(1+
Иностранная процентная ставка
))
Баланс текущего счета
Идти
Баланс текущего счета
=
Экспорт
-
Импорт
+
Чистый доход за рубежом
+
Чистые текущие трансферты
Индекс относительной силы
Идти
Индекс относительной силы
= 100-(100/(1+(
Средний прирост в период подъема
/
Средний убыток в период простоя
)))
Спред спроса и предложения
Идти
Спред спроса и предложения
= ((
Спроси цену
-
Цена предложения
)/
Спроси цену
)*100
Международный эффект Фишера с использованием спотовых ставок
Идти
Изменение обменного курса
= (
Текущий спотовый обменный курс
/
Спотовый курс в будущем
)-1
Вега (варианты греческого)
Идти
Вега
=
Изменение опционной премии
/
Изменение волатильности базового актива
Коэффициент хеджирования
Идти
Коэффициент хеджирования
=
Хеджирующая стоимость
/
Общая стоимость позиции
Тета
Идти
Тета
= -
Изменение опционной премии
/
Изменение времени до погашения
Ро (варианты греческого языка)
Идти
Ро
=
Изменение опционной премии
/
Изменение процентной ставки
Гамма
Идти
Гамма
=
Изменение Дельты
/
Изменение цены базового актива
Оптимальный коэффициент хеджирования формула
Оптимальный коэффициент хеджирования
= (
Стандартное отклонение изменений спотовой цены
/
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса
)*
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен
Δ
optimal
= (
σ
s
/
σ
f
)*
ρ
s/f
Дом
БЕСПЛАТНО PDF-файлы
🔍
Поиск
Категории
доля
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!