Payoff per l'acquirente della chiamata calcolatrice

Finanziario Chimica Fisica Ingegneria Di Più >>

↳

Investimento Attività commerciale Bancario Contabilità dei costi Di Più >>

⤿

Gestione del Forex Formule importanti di investimento Calcolatore di tasso di interesse Rendimento obbligazionario Di Più >>

✖Il prezzo del sottostante alla scadenza si riferisce al valore dell'attività sottostante di un derivato finanziario, come un'azione, una merce o una valuta, al momento della scadenza del contratto derivato.ⓘ Prezzo del sottostante alla scadenza [S_T]			+10% -10%
✖Il prezzo di esercizio, noto anche come prezzo di esercizio, è il prezzo predeterminato al quale il proprietario di un derivato finanziario, come un'opzione o un warrant, può acquistare o vendere l'attività sottostante.ⓘ Prezzo dell'esercizio [X]			+10% -10%

✖Il Payoff for Call Buyer, noto anche come posizione call lunga, si riferisce al profitto o alla perdita realizzata dall'acquirente di un'opzione call alla scadenza, in base al prezzo dell'attività sottostante.ⓘ Payoff per l'acquirente della chiamata [PCB]

⎘ Copia

👎

Formula

LaTeX

Ripristina

👍

Scaricamento Gestione del Forex Formule PDF PDF Image

Payoff per l'acquirente della chiamata Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Payoff per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)
PCB = max(0,S_T-X)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 3 Variabili

Funzioni utilizzate

max - Il massimo di una funzione è il valore più alto che la funzione può restituire per qualsiasi possibile input., max(a1, …, an)

Variabili utilizzate

Payoff per l'acquirente della chiamata - Il Payoff for Call Buyer, noto anche come posizione call lunga, si riferisce al profitto o alla perdita realizzata dall'acquirente di un'opzione call alla scadenza, in base al prezzo dell'attività sottostante.
Prezzo del sottostante alla scadenza - Il prezzo del sottostante alla scadenza si riferisce al valore dell'attività sottostante di un derivato finanziario, come un'azione, una merce o una valuta, al momento della scadenza del contratto derivato.
Prezzo dell'esercizio - Il prezzo di esercizio, noto anche come prezzo di esercizio, è il prezzo predeterminato al quale il proprietario di un derivato finanziario, come un'opzione o un warrant, può acquistare o vendere l'attività sottostante.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Prezzo del sottostante alla scadenza: 29 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo dell'esercizio: 26 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

PCB = max(0,S_T-X) --> max(0,29-26)

Valutare ... ...

PCB = 3

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

3 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

3 <-- Payoff per l'acquirente della chiamata

(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Tu sei qui -

Casa » Finanziario » Investimento » Gestione del Forex » Payoff per l'acquirente della chiamata

Titoli di coda

Creato da Kashish Arora

Collegio Satyawati (DU), Nuova Delhi

Kashish Arora ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

< Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

LaTeX Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)

Distribuzione cumulativa uno

LaTeX Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

LaTeX Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)

Distribuzione cumulativa due

LaTeX Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Vedi altro >>