Distribuzione cumulativa due calcolatrice

✖La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.ⓘ Distribuzione cumulativa 1 [D₁]			+10% -10%
✖Il titolo sottostante volatile è un titolo con un prezzo che fluttua selvaggiamente, raggiunge nuovi massimi e minimi o si muove in modo irregolare.ⓘ Azioni sottostanti volatili [v_us]			+10% -10%
✖Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.ⓘ Tempo alla scadenza delle azioni [t_s]			+10% -10%

✖La distribuzione cumulativa 2 si riferisce alla funzione di distribuzione normale standard di un prezzo azionario.ⓘ Distribuzione cumulativa due [D₂]

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Formula

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Distribuzione cumulativa due

Formula

`"D"_{"2"} = "D"_{"1"}-"v"_{"us"}*sqrt("t"_{"s"})`

Esempio

`"57.5"="350"-"195"*sqrt("2.25")`

Calcolatrice

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Distribuzione cumulativa due Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)
D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 4 Variabili

Funzioni utilizzate

sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)

Variabili utilizzate

Distribuzione cumulativa 2 - La distribuzione cumulativa 2 si riferisce alla funzione di distribuzione normale standard di un prezzo azionario.
Distribuzione cumulativa 1 - La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.
Azioni sottostanti volatili - Il titolo sottostante volatile è un titolo con un prezzo che fluttua selvaggiamente, raggiunge nuovi massimi e minimi o si muove in modo irregolare.
Tempo alla scadenza delle azioni - Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Distribuzione cumulativa 1: 350 --> Nessuna conversione richiesta
Azioni sottostanti volatili: 195 --> Nessuna conversione richiesta
Tempo alla scadenza delle azioni: 2.25 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s) --> 350-195*sqrt(2.25)

Valutare ... ...

D₂ = 57.5

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

57.5 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

57.5 <-- Distribuzione cumulativa 2

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Verificato da Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1400+ altre calcolatrici!

< 14 Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)

Distribuzione cumulativa uno

Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))

Modello a tre fattori Fama-francese

Partire Rendimento eccessivo delle attività = Alfa specifico dell'asset+Beta nel Forex*(Rendimento del portafoglio di mercato-Tasso esente da rischio)+(Sensibilità dell'asset alle PMI*Piccolo meno grande+Sensibilità dell'asset all'HML+Termine di errore)

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)

Tasso di interesse Vasicek

Partire Derivato del tasso breve = Velocità di inversione della media*(Media a lungo termine-Tasso breve)*Derivati*Periodo di tempo+Volatilità nel tempo*Derivati*Rischio di mercato casuale

Tasso a termine

Partire Tasso a termine = Tasso di cambio a pronti*ln((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)*Tempo alla maturità)

Dimensione della posizione nel Forex

Partire Dimensione della posizione nel Forex = (Equità del conto*Percentuale di rischio nel Forex)/(Stop Loss in Pip*Valore del pip nel Forex)

Profitto per l'acquirente della chiamata

Partire Profitto per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)-Chiama Premium

Distribuzione cumulativa due

Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Parità del tasso di interesse

Partire Costante del tasso di andata = Tasso di cambio a pronti*((1+Tasso di interesse della valuta di quotazione)/(1+Tasso di interesse della valuta di base))

Modello di crescita di Gordon

Partire Prezzo attuale delle azioni = (Dividendo per azione)/(Tasso di rendimento richiesto-Tasso di crescita costante del dividendo)

Payoff per l'acquirente della chiamata

Partire Payoff per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)

Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione

Partire Fattore di tasso di cambio = ((1+Inflazione nel paese d’origine)/(1+Inflazione in paese estero))-1

Valore intrinseco

Partire Valore intrinseco = Prezzo delle azioni-Valore base

Distribuzione cumulativa due Formula

Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)
D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s)

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