Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put calcolatrice

✖Il prezzo di esercizio dell'opzione indica il prezzo predeterminato al quale un'opzione può essere acquistata o venduta quando viene esercitata.ⓘ Prezzo di esercizio dell'opzione [K]			+10% -10%
✖Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.ⓘ Tasso esente da rischio [R_f]			+10% -10%
✖Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.ⓘ Tempo alla scadenza delle azioni [t_s]			+10% -10%
✖La distribuzione cumulativa 2 si riferisce alla funzione di distribuzione normale standard di un prezzo azionario.ⓘ Distribuzione cumulativa 2 [D₂]			+10% -10%
✖Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.ⓘ Prezzo attuale delle azioni [P_c]			+10% -10%
✖La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.ⓘ Distribuzione cumulativa 1 [D₁]			+10% -10%

✖Il prezzo teorico dell'opzione put è il valore equo pari alla differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e l'attività sottostante.ⓘ Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put [P]

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Formula

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Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Formula

`"P" = "K"*exp(-"R"_{"f"}*"t"_{"s"})*(-"D"_{"2"})-"P"_{"c"}*(-"D"_{"1"})`

Esempio

`"151365.1"="90"*exp(-"0.30"*"2.25")*(-"57.5")-"440"*(-"350")`

Calcolatrice

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Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)
P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 7 Variabili

Funzioni utilizzate

exp - In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente., exp(Number)

Variabili utilizzate

Prezzo teorico dell'opzione put - Il prezzo teorico dell'opzione put è il valore equo pari alla differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e l'attività sottostante.
Prezzo di esercizio dell'opzione - Il prezzo di esercizio dell'opzione indica il prezzo predeterminato al quale un'opzione può essere acquistata o venduta quando viene esercitata.
Tasso esente da rischio - Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Tempo alla scadenza delle azioni - Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.
Distribuzione cumulativa 2 - La distribuzione cumulativa 2 si riferisce alla funzione di distribuzione normale standard di un prezzo azionario.
Prezzo attuale delle azioni - Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.
Distribuzione cumulativa 1 - La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Prezzo di esercizio dell'opzione: 90 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso esente da rischio: 0.3 --> Nessuna conversione richiesta
Tempo alla scadenza delle azioni: 2.25 --> Nessuna conversione richiesta
Distribuzione cumulativa 2: 57.5 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo attuale delle azioni: 440 --> Nessuna conversione richiesta
Distribuzione cumulativa 1: 350 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁) --> 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350)

Valutare ... ...

P = 151365.115523356

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

151365.115523356 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

151365.115523356 ≈ 151365.1 <-- Prezzo teorico dell'opzione put

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Verificato da Parminder Singh

Università di Chandigarh (CU), Punjab

Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

< 14 Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)

Distribuzione cumulativa uno

Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))

Modello a tre fattori Fama-francese

Partire Rendimento eccessivo delle attività = Alfa specifico dell'asset+Beta nel Forex*(Rendimento del portafoglio di mercato-Tasso esente da rischio)+(Sensibilità dell'asset alle PMI*Piccolo meno grande+Sensibilità dell'asset all'HML+Termine di errore)

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)

Tasso di interesse Vasicek

Partire Derivato del tasso breve = Velocità di inversione della media*(Media a lungo termine-Tasso breve)*Derivati*Periodo di tempo+Volatilità nel tempo*Derivati*Rischio di mercato casuale

Tasso a termine

Partire Tasso a termine = Tasso di cambio a pronti*ln((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)*Tempo alla maturità)

Dimensione della posizione nel Forex

Partire Dimensione della posizione nel Forex = (Equità del conto*Percentuale di rischio nel Forex)/(Stop Loss in Pip*Valore del pip nel Forex)

Profitto per l'acquirente della chiamata

Partire Profitto per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)-Chiama Premium

Distribuzione cumulativa due

Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Parità del tasso di interesse

Partire Costante del tasso di andata = Tasso di cambio a pronti*((1+Tasso di interesse della valuta di quotazione)/(1+Tasso di interesse della valuta di base))

Modello di crescita di Gordon

Partire Prezzo attuale delle azioni = (Dividendo per azione)/(Tasso di rendimento richiesto-Tasso di crescita costante del dividendo)

Payoff per l'acquirente della chiamata

Partire Payoff per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)

Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione

Partire Fattore di tasso di cambio = ((1+Inflazione nel paese d’origine)/(1+Inflazione in paese estero))-1

Valore intrinseco

Partire Valore intrinseco = Prezzo delle azioni-Valore base