Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie Rekenmachine

✖De uitoefenprijs van een optie geeft de vooraf bepaalde prijs aan waartegen een optie kan worden gekocht of verkocht wanneer deze wordt uitgeoefend.ⓘ Uitoefenprijs van opties [K]			+10% -10%
✖De risicovrije rente is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.ⓘ Risicovrij tarief [R_f]			+10% -10%
✖De tijd tot het verstrijken van de aandelen treedt op wanneer het optiecontract nietig wordt en geen waarde meer heeft.ⓘ Tijd tot het verstrijken van de voorraad [t_s]			+10% -10%
✖Cumulatieve verdeling 2 verwijst naar de standaard normale verdelingsfunctie van een aandelenkoers.ⓘ Cumulatieve verdeling 2 [D₂]			+10% -10%
✖De huidige aandelenkoers is de huidige aankoopprijs van het effect.ⓘ Huidige aandelenkoers [P_c]			+10% -10%
✖Cumulatieve verdeling 1 vertegenwoordigt hier de standaard normale verdelingsfunctie van de aandelenkoers.ⓘ Cumulatieve verdeling 1 [D₁]			+10% -10%

✖De theoretische prijs van de putoptie is dat de reële waarde gelijk is aan het verschil tussen de uitoefenprijs van de optie en de onderliggende waarde.ⓘ Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie [P]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie

Formule

`"P" = "K"*exp(-"R"_{"f"}*"t"_{"s"})*(-"D"_{"2"})-"P"_{"c"}*(-"D"_{"1"})`

Voorbeeld

`"151365.1"="90"*exp(-"0.30"*"2.25")*(-"57.5")-"440"*(-"350")`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Forex-beheer Formules Pdf PDF Image

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Theoretische prijs van putoptie = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1)
P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 7 Variabelen

Functies die worden gebruikt

exp - Bij een exponentiële functie verandert de waarde van de functie met een constante factor voor elke eenheidsverandering in de onafhankelijke variabele., exp(Number)

Variabelen gebruikt

Theoretische prijs van putoptie - De theoretische prijs van de putoptie is dat de reële waarde gelijk is aan het verschil tussen de uitoefenprijs van de optie en de onderliggende waarde.
Uitoefenprijs van opties - De uitoefenprijs van een optie geeft de vooraf bepaalde prijs aan waartegen een optie kan worden gekocht of verkocht wanneer deze wordt uitgeoefend.
Risicovrij tarief - De risicovrije rente is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.
Tijd tot het verstrijken van de voorraad - De tijd tot het verstrijken van de aandelen treedt op wanneer het optiecontract nietig wordt en geen waarde meer heeft.
Cumulatieve verdeling 2 - Cumulatieve verdeling 2 verwijst naar de standaard normale verdelingsfunctie van een aandelenkoers.
Huidige aandelenkoers - De huidige aandelenkoers is de huidige aankoopprijs van het effect.
Cumulatieve verdeling 1 - Cumulatieve verdeling 1 vertegenwoordigt hier de standaard normale verdelingsfunctie van de aandelenkoers.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Uitoefenprijs van opties: 90 --> Geen conversie vereist
Risicovrij tarief: 0.3 --> Geen conversie vereist
Tijd tot het verstrijken van de voorraad: 2.25 --> Geen conversie vereist
Cumulatieve verdeling 2: 57.5 --> Geen conversie vereist
Huidige aandelenkoers: 440 --> Geen conversie vereist
Cumulatieve verdeling 1: 350 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁) --> 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350)

Evalueren ... ...

P = 151365.115523356

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

151365.115523356 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

151365.115523356 ≈ 151365.1 <-- Theoretische prijs van putoptie

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Investering » Forex-beheer » Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie

Credits

Gemaakt door Vishnu K

BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore

Vishnu K heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Parminder Singh

Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab

Parminder Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 600+ rekenmachines!

< 14 Forex-beheer Rekenmachines

Cumulatieve verdeling één

Gaan Cumulatieve verdeling 1 = (ln(Huidige aandelenkoers/Uitoefenprijs van opties)+(Risicovrij tarief+Volatiele onderliggende aandelen^2/2)*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)/(Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad))

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties

Gaan Theoretische prijs van calloptie = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2)

Fama-Frans driefactorenmodel

Gaan Excessief rendement op activa = Activaspecifieke alfa+Bèta in Forex*(Rendement op marktportfolio-Risicovrij tarief)+(Gevoeligheid van het actief voor het MKB*Klein min groot+Gevoeligheid van het actief voor HML+Fouttermijn)

Vasicek-rentetarief

Gaan Afgeleide van korte rente = Snelheid van gemiddelde omkering*(Langetermijngemiddelde-Kort tarief)*Derivaten*Tijdsperiode+Volatiliteit op tijd*Derivaten*Willekeurig marktrisico

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie

Gaan Theoretische prijs van putoptie = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1)

Voorwaartse koers

Gaan Voorwaartse koers = Spotwisselkoers*ln((Binnenlandse rente-Buitenlandse rente)*Tijd tot volwassenheid)

Cumulatieve verdeling twee

Gaan Cumulatieve verdeling 2 = Cumulatieve verdeling 1-Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad)

Positiegrootte in Forex

Gaan Positiegrootte in Forex = (Rekeningvermogen*Risicopercentage in Forex)/(Stop het verlies in pitten*Pip-waarde in Forex)

Winst voor belkoper

Gaan Winst voor belkoper = max(0,Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum-Uitoefenprijs)-Bel Premium

Pariteit van rentetarieven

Gaan Voorwaartse snelheidsconstante = Spotwisselkoers*((1+Rentetarief van de offertevaluta)/(1+Rentetarief van basisvaluta))

Gordon-groeimodel

Gaan Huidige aandelenkoers = (Dividend per aandeel)/(Vereist rendement-Constant groeipercentage van het dividend)

Uitbetaling voor belkoper

Gaan Uitbetaling voor belkoper = max(0,Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum-Uitoefenprijs)

Koopkrachtpariteitstheorie met behulp van inflatie

Gaan Wisselkoersfactor = ((1+Inflatie in het thuisland)/(1+Inflatie in het buitenland))-1

Intrinsieke waarde

Gaan Intrinsieke waarde = Prijs delen-Basiswaarde

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie Formule

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!