Cumulatieve verdeling twee Rekenmachine

✖Cumulatieve verdeling 1 vertegenwoordigt hier de standaard normale verdelingsfunctie van de aandelenkoers.ⓘ Cumulatieve verdeling 1 [D₁]			+10% -10%
✖Volatiele onderliggende aandelen zijn aandelen waarvan de prijs enorm fluctueert, nieuwe hoogtepunten en dieptepunten bereikt of zich onregelmatig beweegt.ⓘ Volatiele onderliggende aandelen [v_us]			+10% -10%
✖De tijd tot het verstrijken van de aandelen treedt op wanneer het optiecontract nietig wordt en geen waarde meer heeft.ⓘ Tijd tot het verstrijken van de voorraad [t_s]			+10% -10%

✖Cumulatieve verdeling 2 verwijst naar de standaard normale verdelingsfunctie van een aandelenkoers.ⓘ Cumulatieve verdeling twee [D₂]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Cumulatieve verdeling twee

Formule

`"D"_{"2"} = "D"_{"1"}-"v"_{"us"}*sqrt("t"_{"s"})`

Voorbeeld

`"57.5"="350"-"195"*sqrt("2.25")`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Forex-beheer Formules Pdf PDF Image

Cumulatieve verdeling twee Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Cumulatieve verdeling 2 = Cumulatieve verdeling 1-Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad)
D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s)
Deze formule gebruikt 1 Functies, 4 Variabelen

Functies die worden gebruikt

sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)

Variabelen gebruikt

Cumulatieve verdeling 2 - Cumulatieve verdeling 2 verwijst naar de standaard normale verdelingsfunctie van een aandelenkoers.
Cumulatieve verdeling 1 - Cumulatieve verdeling 1 vertegenwoordigt hier de standaard normale verdelingsfunctie van de aandelenkoers.
Volatiele onderliggende aandelen - Volatiele onderliggende aandelen zijn aandelen waarvan de prijs enorm fluctueert, nieuwe hoogtepunten en dieptepunten bereikt of zich onregelmatig beweegt.
Tijd tot het verstrijken van de voorraad - De tijd tot het verstrijken van de aandelen treedt op wanneer het optiecontract nietig wordt en geen waarde meer heeft.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Cumulatieve verdeling 1: 350 --> Geen conversie vereist
Volatiele onderliggende aandelen: 195 --> Geen conversie vereist
Tijd tot het verstrijken van de voorraad: 2.25 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s) --> 350-195*sqrt(2.25)

Evalueren ... ...

D₂ = 57.5

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

57.5 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

57.5 <-- Cumulatieve verdeling 2

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Investering » Forex-beheer » Cumulatieve verdeling twee

Credits

Gemaakt door Vishnu K

BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore

Vishnu K heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts van India National College (ICFAI Nationaal College), HUBLI

Nayana Phulphagar heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1400+ rekenmachines!

< 14 Forex-beheer Rekenmachines

Cumulatieve verdeling één

Gaan Cumulatieve verdeling 1 = (ln(Huidige aandelenkoers/Uitoefenprijs van opties)+(Risicovrij tarief+Volatiele onderliggende aandelen^2/2)*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)/(Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad))

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties

Gaan Theoretische prijs van calloptie = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2)

Fama-Frans driefactorenmodel

Gaan Excessief rendement op activa = Activaspecifieke alfa+Bèta in Forex*(Rendement op marktportfolio-Risicovrij tarief)+(Gevoeligheid van het actief voor het MKB*Klein min groot+Gevoeligheid van het actief voor HML+Fouttermijn)

Vasicek-rentetarief

Gaan Afgeleide van korte rente = Snelheid van gemiddelde omkering*(Langetermijngemiddelde-Kort tarief)*Derivaten*Tijdsperiode+Volatiliteit op tijd*Derivaten*Willekeurig marktrisico

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie

Gaan Theoretische prijs van putoptie = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1)

Voorwaartse koers

Gaan Voorwaartse koers = Spotwisselkoers*ln((Binnenlandse rente-Buitenlandse rente)*Tijd tot volwassenheid)

Cumulatieve verdeling twee

Gaan Cumulatieve verdeling 2 = Cumulatieve verdeling 1-Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad)

Positiegrootte in Forex

Gaan Positiegrootte in Forex = (Rekeningvermogen*Risicopercentage in Forex)/(Stop het verlies in pitten*Pip-waarde in Forex)

Winst voor belkoper

Gaan Winst voor belkoper = max(0,Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum-Uitoefenprijs)-Bel Premium

Pariteit van rentetarieven

Gaan Voorwaartse snelheidsconstante = Spotwisselkoers*((1+Rentetarief van de offertevaluta)/(1+Rentetarief van basisvaluta))

Gordon-groeimodel

Gaan Huidige aandelenkoers = (Dividend per aandeel)/(Vereist rendement-Constant groeipercentage van het dividend)

Uitbetaling voor belkoper

Gaan Uitbetaling voor belkoper = max(0,Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum-Uitoefenprijs)

Koopkrachtpariteitstheorie met behulp van inflatie

Gaan Wisselkoersfactor = ((1+Inflatie in het thuisland)/(1+Inflatie in het buitenland))-1

Intrinsieke waarde

Gaan Intrinsieke waarde = Prijs delen-Basiswaarde

Cumulatieve verdeling twee Formule

Cumulatieve verdeling 2 = Cumulatieve verdeling 1-Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad)
D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s)

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!