Cena obligacji do wykupu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Cena obligacji do wykupu = Cena obligacji niepodlegająca wykupowi-Cena opcji kupna
CBP = NCBP-COP
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Cena obligacji do wykupu - Cena obligacji z opcją kupna oznacza wartość, po której emitent może wykupić obligację z wbudowaną opcją kupna przed terminem zapadalności, co ma wpływ na jej cenę rynkową.
Cena obligacji niepodlegająca wykupowi - Cena obligacji bez opcji kupna to wartość rynkowa obligacji, której emitent nie może wykupić przed terminem zapadalności, co zazwyczaj skutkuje stabilniejszą ceną w porównaniu z obligacjami z opcją kupna.
Cena opcji kupna - Cena opcji kupna to koszt lub wartość prawa do zakupu instrumentu bazowego po określonej cenie (cena wykonania) w określonym okresie (data wygaśnięcia).
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Cena obligacji niepodlegająca wykupowi: 65 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena opcji kupna: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CBP = NCBP-COP --> 65-3
Ocenianie ... ...
CBP = 62
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
62 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
62 <-- Cena obligacji do wykupu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Keerthika Bathula
Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad
Keerthika Bathula utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Aashna
IGNOU (IGNOU), Indie
Aashna zweryfikował ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!

14 Papiery wartościowe o stałym dochodzie Kalkulatory

Naliczone odsetki
​ Iść Naliczone odsetki = (Wartość nominalna*Całkowita roczna stopa kuponu*Dni od ostatniej daty płatności)/(Liczba płatności kuponowych rocznie*Okres naliczania)
Cena obligacji z możliwością sprzedaży
​ Iść Cena obligacji z możliwością sprzedaży = Cena obligacji niepodlegająca sprzedaży+Cena opcji sprzedaży
Współczynnik konwersji
​ Iść Współczynnik konwersji = Wartość nominalna w momencie zapadalności/Cena konwersji kapitału własnego
Oczekiwana strata
​ Iść Oczekiwana strata = Domyślne prawdopodobieństwo*Dotkliwość straty. Wartość domyślna
Cena obligacji do wykupu
​ Iść Cena obligacji do wykupu = Cena obligacji niepodlegająca wykupowi-Cena opcji kupna
Wydajność nominalna
​ Iść Wydajność nominalna = (Całkowite roczne płatności odsetkowe/Wartość nominalna)*100
Premia za konwersję
​ Iść Premia za konwersję = Wartość konwersji-Cena rynkowa obligacji zamiennych
Wartość konwersji
​ Iść Wartość konwersji = Cena rynkowa za akcję*Współczynnik konwersji
Regulacja wypukłości
​ Iść Regulacja wypukłości = Wypukłość Bonda*(Zmiana plonu^2)*100
Zmienna stopa procentowa
​ Iść Zmienna stopa procentowa = Stopa referencyjna+Stały spread
Brudna cena
​ Iść Brudna cena = Czysta cena+Naliczone odsetki
Czysta cena
​ Iść Czysta cena = Brudna cena-Naliczone odsetki
Półroczna stopa zwrotu z obligacji
​ Iść Półroczna stopa zwrotu z obligacji = Wydajność w okresie półrocznym*2
Dotkliwość straty
​ Iść Dotkliwość straty = 1-Szybkość odzyskiwania

Cena obligacji do wykupu Formułę

Cena obligacji do wykupu = Cena obligacji niepodlegająca wykupowi-Cena opcji kupna
CBP = NCBP-COP
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!